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Quando i dati fanno veramente la differenza...
Le indicazioni fornite con questo post, sono degne di nota solo se pensate di effettuare analisi sui volumi in modo preciso ed accurato da cui poi prendere indicazioni operative. Se invece utilizzate grafici a tempo e non vi interessano in alcun modo i volumi, le seguenti indicazioni possono tranquillamente essere omesse in quanto le candele a tempo, specie se relative a time frame lunghi, accorpano di default le rilevazioni ed i dati ricevuti dal mercato e quindi è possibile tralasciare l'accuratezza dell'analisi dei volumi.
Sono invece da tenere SERIAMENTE in considerazione se usate grafici con barre a Volume o a Range e se volete una informazione puntuale al singolo tick dei volumi che passano nel mercato.
In questo post vi mostro alcuni dei risultati ottenuti tramite mie ricerche fatte direttamente per verificare la validità dei dati e dei tick scaricati (per tick intendo il numero di operazioni in cui x ogni tick si registra un volume diverso da tick a tick corrispondente al volume della singola operazione/Trade).
Come già mostrato in questo mio video High Frequency Trading - Beyond the future, i dati che alcuni utilizzano per analizzare i volumi non sono così attendibili come si può pensare, anzi direi che sono decisamente scarsi e decisamente poco affidabili, mi stupisco quindi come si possa fare analisi sui volumi se non si dispone di dati alla fonte che siano di qualità. Se il dato stesso che noi utilizziamo e rielaboriamo è di pessima/scarsa qualità, per quanto rielaborato, non potrà mai fornire indicazioni di qualità, specie riguardo ai volumi.
Come dicono gli americani: "Garbage IN , Garbage OUT !!! " ovvero se butti dentro spazzatura, non può che uscirne SPAZZATURA, magari rielaborata, ma sempre di spazzatura trattasi. Il nostro algoritmo, non potrà mai aggiungere ciò che è omesso direttamente dalla fonte.
In particolare mi riferisco in questo primo caso a dati Interactive Brokers che possono essere interfacciati tramite le loro API (Application Protocol Interface) ai nostri software.
Bene per stessa ammissione del supporto API di Interactive Brokers, i dati che loro utilizzano sono decisamente una approssimazione molto molto "alla buona" dei volumi puntuali che passano nel mercato, nel senso che essi effettuano nella migliore delle ipotesi una fotografia del mercato ogni 250 millisecondi (4 foto/snapshot al secondo). In pratica loro accorpano i volumi che passano nei vari scambi e ce li reinviano tutti insieme, facendo nella migliore delle ipotesi una distinzione sommaria, attribuendo un pò di volumi allo scambio X ed un pò di volumi allo scambio Y ecc..... distorcendo completamente la sequenza logico/temporale ed il dettaglio dei reali scambi avvenuti nel mercato e quindi è praticamente impossibile sapere se uno scambio è passato in Bid (vendita) o in Ask (Acquisto) in quanto sono completamente accorpati senza distinzione, direttamente alla fonte.
E' scontato quindi che qualsiasi analisi inerente i volumi effettuata attraverso l'utilizzo di questo datafeed, come il calcolo del Cumulative Volume Delta, una Pressione Book , una accelerazione di volume o anche uno stesso istogramma di volume risulta altamente deviata e distorta in quanto approssimata alla fonte senza possibilità di "sanarla" o modificarla ex-post con la nostra rielaborazione.
(clicca sull'immagine per ingrandirla)
Bene !!!
Ma come sono i dati che molti degli italiani utilizzano in una delle piattaforma di più largo utilizzo e diffusione tra gli utenti del Trading Italiano ?
Come sono i dati di VisualTrader ? Sono validi, precisi, dettagliati ?
La risposta anche in questo caso è NO !!!
Qui di seguito un'analisi comparata dei dati ricevuti in solo 1 ora e 20 minuti sul Future Euro Fx (codice 6EH1 - scadenza Marzo 2011) scambiato sul mercato CME ed effettuata in data 25 gennaio 2011 (pochi giorni prima che io mostrassi queste miei studi al mio corso del 29 gennaio 2011).
L'analisi compara i tick ricevuti sullo stesso strumento, nel medesimo arco temporale da Visual Trader (piattaforma di larghissimo utilizzo e distribuzione in Italia ed utilizzata da diversi tra i principali Broker italiani) e dati Zenfire.
Il periodo di riferimento della valutazione/comparazione inizia alle ore 15:45:55 sec. e termina alle ore 17:06:17 sec. dello stesso giorno.
Bene nello stesso arco temporale preso in esame, Visual Trader ha registrato ben 32.757 tick(scambi diversi che possono essere stati fatti in acquisto o in vendita in modo distinto, ed ogni scambio ha un suo volume intermediato), mentre Zenfire ha registrato 60.527 tick (scambi ) diversi (anche in questo caso ogni tick/scambio è distinto e presenta un suo volume intermediato).
Bene.........la differenza è ENORME !!!!
Stiamo parlando di ben 84.78% di scambi registrati in più da Zenfire rispetto a Visual Trader in solo 1 ora e 20 minuti. In pratica Zenfire ha registrato quasi il doppio degli scambi rispetto a Visual Trader il che significa che Visual Trader si è perso o ha accorpato la bellezza di 27.770 scambi in SOLO 1 ora e 20 minuti, figuriamoci cosa si perde nell'arco di una intera sessione/giornata.
(clicca sull'immagine per ingrandirla)
Ma non è finita qui !!
I dati registrati da Visual Trader presentano dei picchi di ordini uno diverso dall'altro nell'arco dello stesso secondo (utili per identificare gli High Frequency Traders) che risultano decisamente più bassi rispetto a Zenfire. In pratica mi riferisco al fatto che Zenfire fornisce un flusso dati altamente granulare (unfiltered) identificando e separando ciascun ordine che arriva al mercato, mentre Visual Trader accorpa o perde questo tipo di informazione, distorcendo la realtà che si verifica nel mercato.
I due grafici sotto mostrano questo tipo di informazione comparata relativa al periodo che ho analizzato e le differenze sono MOLTO MOLTO marcate, declassando decisamente Visual Trader come datafeed per l'analisi di volumi.
Notate come Visual Trader presenti "un solo picco" di ordini diversi l'uno dall'altro superiore a 70 (avvenuto alle ore 16:00:00 in presenza di un dato MACRO) e diversi inferiori a 20 ordini diversi.
Zenfire al contrario alle 16:00:00 presenta un picco di 325 ordini diversi (non 72 come Visual Trader) e diversi ordini superiori a 100 e 75 (mentre Visual Trader ne registra solo 1 superiore a 70).
(clicca sull'immagine per ingrandirla)
Questo tipo di rilevazione in cui i numeri che abbiamo non possono assolutamente mentirci sui risultati ottenuti, mostra chiaramente che se si vuole fare analisi sui volumi, oppure fare un'analisi dettagliata del mercato, è assolutamente necessario utilizzare dati di elevata qualità altrimenti si ottiene un risultato che equivale a circa la metà di quello che realmente accade nel mercato.
Io paragono questo aspetto, alla stessa differenza che ci può essere nel vedere un film in bianco e nero con TV ormai "d'epoca" con tubo catodico ed un film moderno in qualità HD su televisione tridimensionale. In pratica chi segue le quotazioni del mercato con la tecnologia "Standard" che viene fornita dai broker, si vede metà film o a volte ancora meno con qualità scadente...........e non se ne accorge assolutamente in quanto pensano che quello sia ciò che tutti vedono e quindi si sentono "equiparati" al resto (se quello è ciò che "IO" vedo, presumo che quello sia ciò che il mercato faccia, mentre in realtà il mercato fornisce decisamente maggiori informazioni e di qualità molto più dettagliata).
Ecco quindi che usare certi datafeed non precisi ed anzi "sommari" per effettuare analisi puntuali, specie riguardo ai volumi, distorce a priori l'analisi in modo insanabile e ci fornisce una visione completamente falsata del mercato, portandoci quindi a prendere decisioni operative altamente fuorvianti e spesso ingannevoli, con risultati decisamente dannosi per le nostre tasche.
Questo sotto un chiaro esempio del concetto a cui mi sono appena riferito sul future DAX in un semplice movimento registrato in totale assenza di dati MACRO durante una giornata qualsiasi.
(clicca sull'immagine per ingrandirla)
Ora vi chiedo......Come potete monitorare/analizzare efficientemente in un solo secondo 9.5 punti di oscillazione (19 tick di DAX) e ben 150 differenti cambi di prezzo, alternati tra bid e ask in un solo secondo se il vostro datafeed nella migliore delle ipotesi regista 4 scambi differenti al secondo (vedi Interactive Brokers che registra 1 scambio ogni 250 millisecondi = 4 al secondo) oppure effettua una approssimazione di questi scambi di poco differente da quelli di IB (vedi Visual Trader)che accorpa e filtra il flusso dati, specie se voi volete monitorare la Pressione Book ?
Se dite di farlo o realmente pensate di farlo usando questi datafeed, probabilmente o non siete consapevoli di ciò che fate o di come lo state facendo in quanto state effettuando delle "sommarie e grossolane approssimazioni" su una tipologia di analisi che invece richiede una estrema accuratezza per essere considerata valida e che se fatta in modo sommario, rischia seriamente di portare l'operatore ad effettuare scelte decisamente opposte a quelle che invece una attenta analisi fornirebbe, con evidenti risultati di "SISTEMATICHE PERDITE".
Se dunque vi fermate a riflettere su queste considerazioni oggettive e dimostrate con dati alla mano inconfutabili e che chiunque può reperire se ne ha voglia, fermatevi anche a riflettere su un altro aspetto, ovvero sul fatto che se qualcuno vi dice che le analisi che lui fa utilizzando questi dati, sono puntuali e precise, o lui stesso non è consapevole di ciò che vi dice, il che dovrebbe farvi subito dubitare della sua competenza /professionalità visto che non si accorge di una tale palese distorsione, oppure vuole convincervi della bontà delle sue analisi per motivazioni diverse da quelle tecniche, il che di solito comporta volontà commerciali, che in questo caso sono tutte a vostro SFAVORE, visto che pagate per avere in cambio uno strumento che non offre affatto ciò che "promette" di segnalare.
Bene per ora mi fermo qui, facendo solo un'ultima osservazione..........se volete fare analisi sui volumi e la volete fare in modo puntuale, preciso ed affidabile, diffidate di chi vi vende segnali, software o quant'altro che si "affidi" a datafeed non affidabili come quelli a cui mi sono riferito sopra.
Se volete fare analisi sui volumi, verificate attentamente l'affidabilità del software a cui affidate le vostre scelte, specie se è un software che pagate e verificate la competenza tecnica, tecnologica ed ingegneristica nonché di programmazione della persona che vi propone certe soluzioni............se le persone che vi propongono certe alternative di analisi sono le prime a non rendersi conto di certe inefficienze tecniche e di certi sviluppi tecnologici, è evidente che non hanno tutte le competenze che noi gli attribuiamo ed è altrettanto evidente che il loro fine non è quello di fornirci e metterci in mano uno strumento valido, ma il loro fine è quello di intascare la vendita, da commercianti quali spesso sono.
Da trader operativo, quale mi ritengo( visto che questi strumenti me li sono sviluppati e programmati da solo per il mio personale trading operativo), nonché diretto sviluppatore/programmatore delle logiche qui esposte o da me pubblicizzate nei miei studi, se mai qualcuno di voi mi facesse notare l'inefficienza di certi strumenti o soluzioni tecnologiche che io ho deciso di utilizzare e io mi rendessi conto che tali soluzioni da me adottate fossero realmente inefficaci e non più valide, sarei il primo a ringraziarvi per questa segnalazione in quanto mi fareste accorgere di ciò che da solo non ero riuscito ad osservare, evitandomi così diversi errori derivanti da tali inefficienze e evitandomi di perdere denaro nel continuare ad utilizzare in prima persona certi strumenti nella mia operatività. Sarei quindi il primo a guadagnarci dalla vostra segnalazione/suggerimento.
Se invece il mio fine fosse quello di vendere uno strumento/analisi e non quello di utilizzare in prima persona tale strumento o tipologia di analisi (spesso questi soggetti pubblicizzano ampiamente i loro "prodotti commerciali", ma con grande difficoltà e reticenza dimostrano pubblicamente in diretta di utilizzarli per le loro analisi in modo sistematico e mai con denaro reale - di solito mostrano sempre foto-immagini o slides postume e "scelte ad-hoc" per suffragare la loro validità), continuerei ad oltranza a sostenere la mia causa e la validità del mio strumento, denigrando qualsiasi persona o cosa si frapponesse tra me ed il mio fatturato derivante dalla vendita, in quanto chiunque denigrasse il mio strumento e riuscisse a dimostrane l'inefficacia provata di tale analisi, sarebbe un pericolo per le mie entrate e quindi per le mie tasche e riuscirebbe a togliermi un "incasso certo"...............e da commerciante il cui fine primario è "fatturare", la cosa non sarebbe molto gradita.
Pertanto fate attenzione ...............ne va dei vostri soldi !!!!
Saluti
Gianluca Salvatori
Le indicazioni fornite con questo post, sono degne di nota solo se pensate di effettuare analisi sui volumi in modo preciso ed accurato da cui poi prendere indicazioni operative. Se invece utilizzate grafici a tempo e non vi interessano in alcun modo i volumi, le seguenti indicazioni possono tranquillamente essere omesse in quanto le candele a tempo, specie se relative a time frame lunghi, accorpano di default le rilevazioni ed i dati ricevuti dal mercato e quindi è possibile tralasciare l'accuratezza dell'analisi dei volumi.
Sono invece da tenere SERIAMENTE in considerazione se usate grafici con barre a Volume o a Range e se volete una informazione puntuale al singolo tick dei volumi che passano nel mercato.
In questo post vi mostro alcuni dei risultati ottenuti tramite mie ricerche fatte direttamente per verificare la validità dei dati e dei tick scaricati (per tick intendo il numero di operazioni in cui x ogni tick si registra un volume diverso da tick a tick corrispondente al volume della singola operazione/Trade).
Come già mostrato in questo mio video High Frequency Trading - Beyond the future, i dati che alcuni utilizzano per analizzare i volumi non sono così attendibili come si può pensare, anzi direi che sono decisamente scarsi e decisamente poco affidabili, mi stupisco quindi come si possa fare analisi sui volumi se non si dispone di dati alla fonte che siano di qualità. Se il dato stesso che noi utilizziamo e rielaboriamo è di pessima/scarsa qualità, per quanto rielaborato, non potrà mai fornire indicazioni di qualità, specie riguardo ai volumi.
Come dicono gli americani: "Garbage IN , Garbage OUT !!! " ovvero se butti dentro spazzatura, non può che uscirne SPAZZATURA, magari rielaborata, ma sempre di spazzatura trattasi. Il nostro algoritmo, non potrà mai aggiungere ciò che è omesso direttamente dalla fonte.
In particolare mi riferisco in questo primo caso a dati Interactive Brokers che possono essere interfacciati tramite le loro API (Application Protocol Interface) ai nostri software.
Bene per stessa ammissione del supporto API di Interactive Brokers, i dati che loro utilizzano sono decisamente una approssimazione molto molto "alla buona" dei volumi puntuali che passano nel mercato, nel senso che essi effettuano nella migliore delle ipotesi una fotografia del mercato ogni 250 millisecondi (4 foto/snapshot al secondo). In pratica loro accorpano i volumi che passano nei vari scambi e ce li reinviano tutti insieme, facendo nella migliore delle ipotesi una distinzione sommaria, attribuendo un pò di volumi allo scambio X ed un pò di volumi allo scambio Y ecc..... distorcendo completamente la sequenza logico/temporale ed il dettaglio dei reali scambi avvenuti nel mercato e quindi è praticamente impossibile sapere se uno scambio è passato in Bid (vendita) o in Ask (Acquisto) in quanto sono completamente accorpati senza distinzione, direttamente alla fonte.
E' scontato quindi che qualsiasi analisi inerente i volumi effettuata attraverso l'utilizzo di questo datafeed, come il calcolo del Cumulative Volume Delta, una Pressione Book , una accelerazione di volume o anche uno stesso istogramma di volume risulta altamente deviata e distorta in quanto approssimata alla fonte senza possibilità di "sanarla" o modificarla ex-post con la nostra rielaborazione.
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Bene !!!
Ma come sono i dati che molti degli italiani utilizzano in una delle piattaforma di più largo utilizzo e diffusione tra gli utenti del Trading Italiano ?
Come sono i dati di VisualTrader ? Sono validi, precisi, dettagliati ?
La risposta anche in questo caso è NO !!!
Qui di seguito un'analisi comparata dei dati ricevuti in solo 1 ora e 20 minuti sul Future Euro Fx (codice 6EH1 - scadenza Marzo 2011) scambiato sul mercato CME ed effettuata in data 25 gennaio 2011 (pochi giorni prima che io mostrassi queste miei studi al mio corso del 29 gennaio 2011).
L'analisi compara i tick ricevuti sullo stesso strumento, nel medesimo arco temporale da Visual Trader (piattaforma di larghissimo utilizzo e distribuzione in Italia ed utilizzata da diversi tra i principali Broker italiani) e dati Zenfire.
Il periodo di riferimento della valutazione/comparazione inizia alle ore 15:45:55 sec. e termina alle ore 17:06:17 sec. dello stesso giorno.
Bene nello stesso arco temporale preso in esame, Visual Trader ha registrato ben 32.757 tick(scambi diversi che possono essere stati fatti in acquisto o in vendita in modo distinto, ed ogni scambio ha un suo volume intermediato), mentre Zenfire ha registrato 60.527 tick (scambi ) diversi (anche in questo caso ogni tick/scambio è distinto e presenta un suo volume intermediato).
Bene.........la differenza è ENORME !!!!
Stiamo parlando di ben 84.78% di scambi registrati in più da Zenfire rispetto a Visual Trader in solo 1 ora e 20 minuti. In pratica Zenfire ha registrato quasi il doppio degli scambi rispetto a Visual Trader il che significa che Visual Trader si è perso o ha accorpato la bellezza di 27.770 scambi in SOLO 1 ora e 20 minuti, figuriamoci cosa si perde nell'arco di una intera sessione/giornata.
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Ma non è finita qui !!
I dati registrati da Visual Trader presentano dei picchi di ordini uno diverso dall'altro nell'arco dello stesso secondo (utili per identificare gli High Frequency Traders) che risultano decisamente più bassi rispetto a Zenfire. In pratica mi riferisco al fatto che Zenfire fornisce un flusso dati altamente granulare (unfiltered) identificando e separando ciascun ordine che arriva al mercato, mentre Visual Trader accorpa o perde questo tipo di informazione, distorcendo la realtà che si verifica nel mercato.
I due grafici sotto mostrano questo tipo di informazione comparata relativa al periodo che ho analizzato e le differenze sono MOLTO MOLTO marcate, declassando decisamente Visual Trader come datafeed per l'analisi di volumi.
Notate come Visual Trader presenti "un solo picco" di ordini diversi l'uno dall'altro superiore a 70 (avvenuto alle ore 16:00:00 in presenza di un dato MACRO) e diversi inferiori a 20 ordini diversi.
Zenfire al contrario alle 16:00:00 presenta un picco di 325 ordini diversi (non 72 come Visual Trader) e diversi ordini superiori a 100 e 75 (mentre Visual Trader ne registra solo 1 superiore a 70).
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Questo tipo di rilevazione in cui i numeri che abbiamo non possono assolutamente mentirci sui risultati ottenuti, mostra chiaramente che se si vuole fare analisi sui volumi, oppure fare un'analisi dettagliata del mercato, è assolutamente necessario utilizzare dati di elevata qualità altrimenti si ottiene un risultato che equivale a circa la metà di quello che realmente accade nel mercato.
Io paragono questo aspetto, alla stessa differenza che ci può essere nel vedere un film in bianco e nero con TV ormai "d'epoca" con tubo catodico ed un film moderno in qualità HD su televisione tridimensionale. In pratica chi segue le quotazioni del mercato con la tecnologia "Standard" che viene fornita dai broker, si vede metà film o a volte ancora meno con qualità scadente...........e non se ne accorge assolutamente in quanto pensano che quello sia ciò che tutti vedono e quindi si sentono "equiparati" al resto (se quello è ciò che "IO" vedo, presumo che quello sia ciò che il mercato faccia, mentre in realtà il mercato fornisce decisamente maggiori informazioni e di qualità molto più dettagliata).
Ecco quindi che usare certi datafeed non precisi ed anzi "sommari" per effettuare analisi puntuali, specie riguardo ai volumi, distorce a priori l'analisi in modo insanabile e ci fornisce una visione completamente falsata del mercato, portandoci quindi a prendere decisioni operative altamente fuorvianti e spesso ingannevoli, con risultati decisamente dannosi per le nostre tasche.
Questo sotto un chiaro esempio del concetto a cui mi sono appena riferito sul future DAX in un semplice movimento registrato in totale assenza di dati MACRO durante una giornata qualsiasi.
(clicca sull'immagine per ingrandirla)
Ora vi chiedo......Come potete monitorare/analizzare efficientemente in un solo secondo 9.5 punti di oscillazione (19 tick di DAX) e ben 150 differenti cambi di prezzo, alternati tra bid e ask in un solo secondo se il vostro datafeed nella migliore delle ipotesi regista 4 scambi differenti al secondo (vedi Interactive Brokers che registra 1 scambio ogni 250 millisecondi = 4 al secondo) oppure effettua una approssimazione di questi scambi di poco differente da quelli di IB (vedi Visual Trader)che accorpa e filtra il flusso dati, specie se voi volete monitorare la Pressione Book ?
Se dite di farlo o realmente pensate di farlo usando questi datafeed, probabilmente o non siete consapevoli di ciò che fate o di come lo state facendo in quanto state effettuando delle "sommarie e grossolane approssimazioni" su una tipologia di analisi che invece richiede una estrema accuratezza per essere considerata valida e che se fatta in modo sommario, rischia seriamente di portare l'operatore ad effettuare scelte decisamente opposte a quelle che invece una attenta analisi fornirebbe, con evidenti risultati di "SISTEMATICHE PERDITE".
Se dunque vi fermate a riflettere su queste considerazioni oggettive e dimostrate con dati alla mano inconfutabili e che chiunque può reperire se ne ha voglia, fermatevi anche a riflettere su un altro aspetto, ovvero sul fatto che se qualcuno vi dice che le analisi che lui fa utilizzando questi dati, sono puntuali e precise, o lui stesso non è consapevole di ciò che vi dice, il che dovrebbe farvi subito dubitare della sua competenza /professionalità visto che non si accorge di una tale palese distorsione, oppure vuole convincervi della bontà delle sue analisi per motivazioni diverse da quelle tecniche, il che di solito comporta volontà commerciali, che in questo caso sono tutte a vostro SFAVORE, visto che pagate per avere in cambio uno strumento che non offre affatto ciò che "promette" di segnalare.
Bene per ora mi fermo qui, facendo solo un'ultima osservazione..........se volete fare analisi sui volumi e la volete fare in modo puntuale, preciso ed affidabile, diffidate di chi vi vende segnali, software o quant'altro che si "affidi" a datafeed non affidabili come quelli a cui mi sono riferito sopra.
Se volete fare analisi sui volumi, verificate attentamente l'affidabilità del software a cui affidate le vostre scelte, specie se è un software che pagate e verificate la competenza tecnica, tecnologica ed ingegneristica nonché di programmazione della persona che vi propone certe soluzioni............se le persone che vi propongono certe alternative di analisi sono le prime a non rendersi conto di certe inefficienze tecniche e di certi sviluppi tecnologici, è evidente che non hanno tutte le competenze che noi gli attribuiamo ed è altrettanto evidente che il loro fine non è quello di fornirci e metterci in mano uno strumento valido, ma il loro fine è quello di intascare la vendita, da commercianti quali spesso sono.
Da trader operativo, quale mi ritengo( visto che questi strumenti me li sono sviluppati e programmati da solo per il mio personale trading operativo), nonché diretto sviluppatore/programmatore delle logiche qui esposte o da me pubblicizzate nei miei studi, se mai qualcuno di voi mi facesse notare l'inefficienza di certi strumenti o soluzioni tecnologiche che io ho deciso di utilizzare e io mi rendessi conto che tali soluzioni da me adottate fossero realmente inefficaci e non più valide, sarei il primo a ringraziarvi per questa segnalazione in quanto mi fareste accorgere di ciò che da solo non ero riuscito ad osservare, evitandomi così diversi errori derivanti da tali inefficienze e evitandomi di perdere denaro nel continuare ad utilizzare in prima persona certi strumenti nella mia operatività. Sarei quindi il primo a guadagnarci dalla vostra segnalazione/suggerimento.
Se invece il mio fine fosse quello di vendere uno strumento/analisi e non quello di utilizzare in prima persona tale strumento o tipologia di analisi (spesso questi soggetti pubblicizzano ampiamente i loro "prodotti commerciali", ma con grande difficoltà e reticenza dimostrano pubblicamente in diretta di utilizzarli per le loro analisi in modo sistematico e mai con denaro reale - di solito mostrano sempre foto-immagini o slides postume e "scelte ad-hoc" per suffragare la loro validità), continuerei ad oltranza a sostenere la mia causa e la validità del mio strumento, denigrando qualsiasi persona o cosa si frapponesse tra me ed il mio fatturato derivante dalla vendita, in quanto chiunque denigrasse il mio strumento e riuscisse a dimostrane l'inefficacia provata di tale analisi, sarebbe un pericolo per le mie entrate e quindi per le mie tasche e riuscirebbe a togliermi un "incasso certo"...............e da commerciante il cui fine primario è "fatturare", la cosa non sarebbe molto gradita.
Pertanto fate attenzione ...............ne va dei vostri soldi !!!!
Saluti
Gianluca Salvatori
