gooood evening Regoliani !!
olè, si paaarte !!
allora, breve aggiornamento
1 sto verificando il soft per valutare anche le operazioni short e per portare il periodo di analisi al 31dic2008 ... anzi, meglio, per rendere il periodo parametrato e quindi modificabile
2 ricerca in corso per vedere se la VI sia stimatore corretto della VolaRealized ... interessante, sembre di sì, ma sono ancora a leggere papers
3 dal grafico della scorsa settimana (nessun commento?) pare che la maggioranza dei trade abbia un suo limite di gain a 2000 punti, tranne pochi ma altamente significativi che hanno realizzato assai di più (da notare che sono nel 'lontano passato')
quindi
penso di valutare l'ipotesi di verificare (caso long ) la vendita di call con base 2000 punti sopra l'ATM dte 30gg con minimo 10gg, con rollaggio a scadenza o a superamento dello strike
opinions??
alla prossima