Pugne Regolo 2008 (1 Viewer)

[f4f]

ma immagino, restando seri, che dato che quelle sono in pratica quotate quando si arriverà al dunque cioè ad esempio meta febbraio, la curva potrebbe essere ben differente da come si presenta ora

ovviamnete si
fai conto che sia come la term structure dei rates
oggi, la stima migliore è questa
nel pomeriggio magari è già cambiata


gli articoli di cui sopra mi sarebbero utilissimi per la metodologia di verifica
per i dati ....
ho già verificato (metodologia f4ftiana però ) che è cambiato parecchio ìl 'potere predittivo' della volaimpl, forse a causa di internet ( più attori, più scambi, divulgazione del vix ecc ecc )

 

[Pek]

si deve tener conto anche della variazione della volaimpl nella giornata?
ne vale la pena?
ecco, era questa la mia preoccupazione

Non ne vale la pena ed è imp...(vabbè non lo dico )
Poi sembra che ogni mercato aggiusti a suo modo intraday
Sull'eurostoxx si tende a variare la vola, sulle mibo si gioca più con lo spread
Già sappiamo che in open non è il momento migliore ma si può far poco

 

[f4f]

Non ne vale la pena ed è imp...(vabbè non lo dico )
Poi sembra che ogni mercato aggiusti a suo modo intraday
Sull'eurostoxx si tende a variare la vola, sulle mibo si gioca più con lo spread
Già sappiamo che in open non è il momento migliore ma si può far poco

ottimo

sì, in open non conviene quasi mai

 

[Bill-kill]

Scaricata adesso l'ultima release

Mille grazie a Pek ed Alan che ho avuto il piacere di conoscere sabato scorso a Roma

 

[Bill-kill]

Ops!...e ovviamente un grazie anche a Spigolo,che ha speso tempo ed energie per sviluppare il "filtro volatilità".

 

[nicknever73]

anche da parte mia un sentito ringraziamento a Spigolo e al Regolo Team!
ottimo lavoro ragazzi

 

[giomf]

.





Anch' io ringrazio . . sia il LONG ..che .. lo ... SHORT . . .

sono . .. . .lontanissimiiii.......!




.

 

[Spigolo]

di Vola in Vola....

Ciao Pek, ciao Alan1
per favore non
Vedete voi se cestinarmi.

Quante volte è capitato che all'apertura di un trade, le quotazioni prendono una direzione opposta a quella auspicata.....
E allora, perchè non simulare TX in entrata e uscita del FIB prendendo i valori di chiusura anziché di apertura (dello stesso giorno ovviamente).

Ho simulato solo i valori in uscita perché è meno complesso.
Bene, ho ottenuto risultati in parte positivi; infatti in particolare per gli anni dal 2003 al 2007 succedeva il contrario o perché la Vola era troppo alta o perché era troppo bassa.

Allora ho provato a filtrare la Vola (oltre il filtro già esistente) in un canale tra un minimo (circa 1.20) ed un massimo (circa 1.80) riguardante i trade già a sistema con l'ultima versione (colonne M N)

Ho così ottenuto un n° 17 trade interessati su un totale di 150 complessivi con oltre 4000 punti in positivo (colonna N)

Ecco qua un riepilogo:


In allegato il dettaglio delle operazioni

Spero di non avere troppi errori.

A Voi dunque l'ardua sentenza.

 

[Pek]

Ciao Pek, ciao Alan1
per favore non
Vedete voi se cestinarmi.

Se non ricordo male l'operatività in close (in entrata e uscita) non ha mai mostrato miglioramenti evidenti
Il resto rischia di essere ottimizzazione

 

[kidkurry]

Se non ricordo male l'operatività in close (in entrata e uscita) non ha mai mostrato miglioramenti evidenti

Ha portato peggioramenti, ma credo che uno "storico" con "solo" 150 operazioni circa sia poco significativo.
E' giusto dire che, se il TS è valido, deve dare risultati sostanzialmente positivi in entrambi i casi ??