Trading_Systems: le basi Programmi di vecchia concezione e di nuova (1 Viewer)

[Piedi a Terra]

E poi mi chiedono cosa ci faccio ancora sul forum
Hai mp! Mille grazie

tstudent e' uno di quelli tosti. Fatti concreti sull'overfitting e poche chiacchiere

 

[Piedi a Terra]

Dalla discussione e' emerso che R (R-Excel) e' il numero 1.
Personalmente, sono rimasto impressionato dalla facilita' di soluzione con R dei problemi di programmazione non lineare per la gestione di un portafoglio tramite Omega Ratio apparso su uno di quei siti esteri che avete citato.

Sarebbe davvero utile anche in questo forum una sintesi della sintesi che un valente contributore ha fatto in altro sito della procedura di installazione di RExceL.

Di soltio, le seconde opere vengono molto meglio delle prime

 

[Cren]

Dalla discussione e' emerso che R (R-Excel) e' il numero 1.

:yeah:

Personalmente, sono rimasto impressionato dalla facilita' di soluzione con R dei problemi di programmazione non lineare per la gestione di un portafoglio tramite Omega Ratio apparso su uno di quei siti esteri che avete citato.

Non hai ancora visto la rapidità e l'eleganza con cui puoi gestire il rischio creditizio di portafogli di obbligazioni secondo il CreditMetrics di J.P.Morgan.

Sarebbe davvero utile anche in questo forum una sintesi della sintesi che un valente contributore ha fatto in altro sito della procedura di installazione di RExceL.

Di soltio, le seconde opere vengono molto meglio delle prime

Ti giuro che scriverei nuovamente ogni passo come il precedente.

A me sembra ben fatta, quale passaggio ti ha creato problemi?

 

[Piedi a Terra]

A dire la verita' mi ero fermato alle prime difficolta' di download, ma non credo ci potessero difficolta' di altro tipo per procedere all'installazione corretta, grazie ai tuoi illuminati consigli. Ho avuto altri lavori a cui accordare la precedenza, come ben sai, ed ultimamente il progetto che sto sviluppando con gli amici di questo forum nella sezione obbligazioni per la valutazione del rischio di credito delle obbligazioni stesse.

 

[Cren]

...ultimamente il progetto che sto sviluppando con gli amici di questo forum nella sezione obbligazioni per la valutazione del rischio di credito delle obbligazioni stesse.

E io mi sono perso tutto questo?!

Andiamo a vedere, ultimamente è il mio campo

 

[Piedi a Terra]

E io mi sono perso tutto questo?!

Andiamo a vedere, ultimamente è il mio campo

C'e' tantissimo entusiasmo sull'argomento (un file di esempio ha avuto ad oggi 308 download, che penso sia un record dietro gli inarrivabili Maino ed Icecube) ma ovviamente anche la necessita' che simili argomenti vengano metabolizzati con il tempo, attraverso esemplificazioni che al tuo livello di preparazione possono apparire scontati e banali.

C'e' da tenere presente che argomenti come il rischio di credito con tutte le annesse sigle ermetiche ed acronimi mutuati dal mondo anglosassone non avevano mai avuto ancora degna attenzione in Italia prima d'ora, ne' sui forum ne' nelle aule universitarie.

A riprova, ho appena chiesto alla mia amica esperta di matematica finanziaria se codesti argomenti venissero insegnati a Trieste e la risposta e' stata del tutto negativa.

"Che li insegnino altri in facoltà? Qualche aziendalista? Ho seri dubbi."

Possiamo dire senza tema di smentita che il pioniere Snake Plynski ha segnato la storia delle community finanziarie del Web !

 

[Cren]

Possiamo dire senza tema di smentita che il pioniere Snake Plynski ha segnato la storia delle community finanziarie del Web !

Vecchio satanasso di un serpente

Dalla discussione vedo che vi state concentrando sul cercare occasioni di acquisto rappresentate da titoli a base positiva ma con la base calcolata con lo Z-spread anziché con l'ASW.

Inoltro ho letto con piacere le tue obiezioni riguardo certi assunti come «CDS troppo alto, il titolo deve scendere»: anche io sono contrario a questo genere di ragionamenti, sia per motivi empirici (ci sono titoli che mantengono base fortemente positiva lungo tutta la loro vita), sia per motivi statistici (su diversi titoli ho testato l'ipotesi nulla di cointegrazione tra CDS e ASW ottenendo picche), sia per motivi matematici (il CDS assicura che ti ritorni in tasca il nominale, le misure di rendimento riguardano i flussi di cassa scontati per l'incertezza... in pratica è diverso l'oggetto della misura).

 

[Piedi a Terra]

Torniamo in tema di programmi di nuova concezione e alla loro feature piu' richiesta, che immagino tutti conoscerete.

Alternative alla PEI di Iw Bank ?

We Bank promette di raggiungere lo stesso obiettivo ma facendoti risparmiare i 25 Euro mensili di canone. Sèlla sembra che sia invece ancora indietro, perche' non si e' capito se siano ancora nella fase di sviluppo del prodotto Bridge oppure l'abbiano lanciato cercando di favorire parti terze, creando dei problemi seri di identificazione del brand. Fineco, che e' il mio broker, non ha ancora nulla, mentre Diretca inizia appena ora a considerare le Api con Darwin, quindi sono anch'essi lontani dalla meta che ci interessa.

Altro non seguo.

 

[Piedi a Terra]

Vecchio satanasso di un serpente

Dalla discussione vedo che vi state concentrando sul cercare occasioni di acquisto rappresentate da titoli a base positiva ma con la base calcolata con lo Z-spread anziché con l'ASW.

L'impostazione iniziale che ho preferito dare al 3d e' stata quella di ricercare un'analisi personalizzata della base positiva sullo z-spread piuttosto che ricorrere alla standardizzata base sull'ASW, nella speranza che potessero emergere contributi nella costruzione di una buona rappresentazione della curva. Tutti coloro che sono fin qui intervenuti dimostrando in qualche modo di essersi interessati all'importanza di questo genere di rappresentazione (Reef, Erunion, Matteooo) attingono da una fonte unica, mentre sarebbe stato interessante un esperimento nel costruire una curva da una pluralita' di fonti (tassi sui depositi, futures, obbligazioni, IRS).

Il bootstrapping e' comunque una carta che nella discussione in corso mi tengo coperta fino alla fine, perche' credo di disporre effettivamente dello stato dell'arte in materia. Ma purtroppo non dispongo dei dati e delle fonti che possano alimentare un feed giornaliero continuo, ed il mio broker, interpellato, non ha nemmeno capito le esigenze e la finalita' di questo progetto.

Vedremo con il tempo ...

 

[maveri75]

Il bootstrapping e' comunque una carta che nella discussione in corso mi tengo coperta fino alla fine, perche' credo di disporre effettivamente dello stato dell'arte in materia. Ma purtroppo non dispongo dei dati e delle fonti che possano alimentare un feed giornaliero continuo, ed il mio broker, interpellato, non ha nemmeno capito le esigenze e la finalita' di questo progetto.

Vedremo con il tempo ...

Quanti strumenti(obbligazioni) vuoi seguire pat? Comunque il percorso è preparare un software di appoggio alle api del broker (non ho idea di quale sia la tua soluzione ideale) che poi si interfacci con quello che vuoi utilizzare(software commerciale o fatto in casa).