Primo Atto.. parte II (Treno torna su...) (4 lettori)

[Argo]

Il movimento di oggi non rientrava nelle mie aspettative o quanto meno non me lo apettavo tutto oggi. Ma cosi è.

Quindi come gia detto domani al raggiungimento dei max uscirò dalla mia posizione long con un profitto di 625 punti.

Resta da capire come ci arriveremo. Se i prezzi faranno prima um minimo e poi un massimo o viceversa...

Entrambi i casi possono lasciare spunto a operazioni di breve. Resta il fatto che usciro dal long solo inncaso di raggiungimento del livello detto o sullo scatto dello stop che si alza a domani a 21605 ( in chiusura di barra giornaliera come sempre).

da oggi lo stop va a 21685.

i nostri obiettivi sono sempre 21835 ( gia mangiato ) 21945 ( ci siamo ora ) e 20065... su l'ultimo chiuderò il long.

 

[Argo]

@giapao scusa il disturbo ma sto imparando a estrapolare i dati dal foglio excel del max pain:

ho notato alcune cose: ho preso in esame 3 date per semplificare il tutto e sono 8/9 25/8 e 24/7 e strike 20500 21000 21500 22000 tutti su settembre scadenza.

a livello di storico il max pain rimane sempre 20500 per tutte le date con una variazione lieve dell'OI Call del 13% e OIPUT del 30% in salita fra la prima data e l'ultima. La variazione del max pain è stata nell'ordine del +35%

sulla scadenza 21000 a fronte di un calo dell'OIcall del -40% abbiamo avuto un aumento dell'OIput del +200% ciò si ripercuote con un aumento del max pain del 14%

sulla scadenza 21500 variazioni in positivo OIcall 38% e OIpit 80% con una variazione del maxpain del 3%

sulla scdenza 22000 variazioni dell'OIcall +50% e OIput del 350% con variaizone maxpain del 10%

se metto in rilievo i dati più significativi vedo che:

il max pain con la minore variazione è stato quello del 21500

OIput del 21000 +200%

OIcall del 21000 -40%

OIput del 22000 + 350%

considerazioni:

mi viene da pensare che in questo periodo sulla quota 21000 abbiamo venduto tante put e ci può stare, ma hanno venduto di più la quota 22000. Non per valore assoluto ma in proporzione sempre. Magari non è un gran peso ma è un indizio di copertura...

quali considerazioni trarresti da questo??

 

[giapao]

@giapao scusa il disturbo ma sto imparando a estrapolare i dati dal foglio excel del max pain:

ho notato alcune cose: ho preso in esame 3 date per semplificare il tutto e sono 8/9 25/8 e 24/7 e strike 20500 21000 21500 22000 tutti su settembre scadenza.

a livello di storico il max pain rimane sempre 20500 per tutte le date con una variazione lieve dell'OI Call del 13% e OIPUT del 30% in salita fra la prima data e l'ultima. La variazione del max pain è stata nell'ordine del +35%

sulla scadenza 21000 a fronte di un calo dell'OIcall del -40% abbiamo avuto un aumento dell'OIput del +200% ciò si ripercuote con un aumento del max pain del 14%

sulla scadenza 21500 variazioni in positivo OIcall 38% e OIpit 80% con una variazione del maxpain del 3%

sulla scdenza 22000 variazioni dell'OIcall +50% e OIput del 350% con variaizone maxpain del 10%

se metto in rilievo i dati più significativi vedo che:

il max pain con la minore variazione è stato quello del 21500

OIput del 21000 +200%

OIcall del 21000 -40%

OIput del 22000 + 350%

considerazioni:

mi viene da pensare che in questo periodo sulla quota 21000 abbiamo venduto tante put e ci può stare, ma hanno venduto di più la quota 22000. Non per valore assoluto ma in proporzione sempre. Magari non è un gran peso ma è un indizio di copertura...

quali considerazioni trarresti da questo??

Vedi l'allegato 444280

Sono fuori nn posso controllare ..
Le date?
Se così fosse le opz molto itm sono per me usate per seguire movimenti veloci
Quindi da nn considerare vendute
P.s.
Nell'acquisto di un bene , un contratto 2 sono gli attori ....

 

[giapao]

Sono fuori nn posso controllare ..
Le date?
Se così fosse le opz molto itm sono per me usate per seguire movimenti veloci
Quindi da nn considerare vendute
P.s.
Nell'acquisto di un bene , un contratto 2 sono gli attori ....

es:
guarda queste call 21500 set alle 13:50 con index 22020
decisamente speculative

Vedi l'allegato 444324

 

[giapao]

es:
guarda queste call 21500 set alle 13:50 con index 22020
decisamente speculative

Vedi l'allegato 444324

le mie sono supposizioni ...non prendetemi sul serio

 

[giapao]

@giapao scusa il disturbo ma sto imparando a estrapolare i dati dal foglio excel del max pain:

ho notato alcune cose: ho preso in esame 3 date per semplificare il tutto e sono 8/9 25/8 e 24/7 e strike 20500 21000 21500 22000 tutti su settembre scadenza.

a livello di storico il max pain rimane sempre 20500 per tutte le date con una variazione lieve dell'OI Call del 13% e OIPUT del 30% in salita fra la prima data e l'ultima. La variazione del max pain è stata nell'ordine del +35%

sulla scadenza 21000 a fronte di un calo dell'OIcall del -40% abbiamo avuto un aumento dell'OIput del +200% ciò si ripercuote con un aumento del max pain del 14%

sulla scadenza 21500 variazioni in positivo OIcall 38% e OIpit 80% con una variazione del maxpain del 3%

sulla scdenza 22000 variazioni dell'OIcall +50% e OIput del 350% con variaizone maxpain del 10%

se metto in rilievo i dati più significativi vedo che:

il max pain con la minore variazione è stato quello del 21500

OIput del 21000 +200%

OIcall del 21000 -40%

OIput del 22000 + 350%

considerazioni:

mi viene da pensare che in questo periodo sulla quota 21000 abbiamo venduto tante put e ci può stare, ma hanno venduto di più la quota 22000. Non per valore assoluto ma in proporzione sempre. Magari non è un gran peso ma è un indizio di copertura...

quali considerazioni trarresti da questo??

Vedi l'allegato 444280

dunque....
diciamo che guarderei alle variazioni di oi nel loro complesso non per singolo strike, valutando la distribuzione delle itm e otm
per ipotizzare la strategia del mercato

 

[giapao]

dunque....
diciamo che guarderei alle variazioni di oi nel loro complesso non per singolo strike, valutando la distribuzione delle itm e otm
per ipotizzare la strategia del mercato

per valutare le variazioni d'oi sulla scadenza corta prenderei in esame le differenze giornaliere ,settimanali e quelle dall'ultima scadenza mensile
analizzando opzioni e future
ricordando che +1 fut = +2 Call - 2Put

 

[giapao]

per valutare le variazioni d'oi sulla scadenza corta prenderei in esame le differenze giornaliere ,settimanali e quelle dall'ultima scadenza mensile
analizzando opzioni e future
ricordando che +1 fut = +2 Call - 2Put

di seguito variazione giornaliera lato call

 

[giapao]

di seguito variazione giornaliera lato call

Vedi l'allegato 444358

lato put

 

[giapao]

lato put

Vedi l'allegato 444359

distribuzione call put