Peter Hoadley Options Strategy, grunt... (1 Viewer)

[tucciotrader]

Mettendo 2,5 poi ricalcola quante "porzioni" di future ti servono e mettilo nella giusta casella.

Ci sono quasi...mi manca solo di capire la storia del moltiplicatore...a questo punto non mi converrebbe mettere 1 (EUR) e nel prezzo dellì'opzione mettere 400 * 2,5?

 

[tucciotrader]

Alla fine ho messo il moltiplicatore ad 1...e ragiono in quatità di indice non di future, quindi se ho una Put comprata che ha -0,42 delta andrò a comprare 0,42 delta di indice...

EDIT: No. Shares = 0,42 (si vede solo zero)

 

[tucciotrader]

Come potrei fare per simulare ad esempio una strategia tipo:

+2p 11500 DIC12
+1 MINIFIB DIC12

Non moltiplico per 2,5 i premi, ma faccio delta sottostante 1/2,5 ottengo 0,40

Quindi ho le put delta totale -0,38 e long sottostante delta +0,40

 

[cammello]

Alla fine ho messo il moltiplicatore ad 1...e ragiono in quatità di indice non di future, quindi se ho una Put comprata che ha -0,42 delta andrò a comprare 0,42 delta di indice...

EDIT: No. Shares = 0,42 (si vede solo zero)

e si, che stiamo dal macellaio
Prova a mettere nel book dell'IFS 0,42 e vedi che ti dicono
Scusami ma a sto giro sto colle lacrime all'occhi

Il delta sarà uno o multipli di uno, se metti moltiplicarore 1 euro, come hai fatto

Per i decimali, tasto destro e li aggiungi (o diminuisci, seconda cosa serve)

C

 

[tucciotrader]

e si, che stiamo dal macellaio
Prova a mettere nel book dell'IFS 0,42 e vedi che ti dicono
Scusami ma a sto giro sto colle lacrime all'occhi

Il delta sarà uno o multipli di uno, se metti moltiplicarore 1 euro, come hai fatto

Per i decimali, tasto destro e li aggiungi (o diminuisci, seconda cosa serve)

C

Scusa ho appena corretto...la quantità di MINIFIB sarà sempre e solo 1 future...quindi delta 1 EUR, partendo da qua devo cercare opzioni Put che mi compensino questo delta

 

[tucciotrader]

Soprattutto, ero stato spinto da questo tuo suggerimento:

Mettendo 2,5 poi ricalcola quante "porzioni" di future ti servono e mettilo nella giusta casella.

 

[tucciotrader]

Cmq, voglio dire...vedere come si grafica una strategia non mi importa tanto, era solo per giocare con Hoadley bisto il thread...

Ma se andiamo a simulare (in data 31 luglio) con qualsiasi simulatore

+2 PUT 11500 DIC12 IV=38,76% settlement price 399
+1 MINIFIB DIC12 13750

Il payoff sarà identico a quello da me sopra postato...

 

[cammello]

Soprattutto, ero stato spinto da questo tuo suggerimento:

Mettendo 2,5 poi ricalcola quante "porzioni" di future ti servono e mettilo nella giusta casella.

seconda come ti trovi più facile nella tua mente, puoi avere
- moltiplicatore opzioni 1 e poi dovere moltiplicare tutti i prezzi opzione per 2,5
- moltiplicatore opzioni 2.5 e poi dovere dividere il numero di mini per 2.5 (1 mini = 0.4), sempre partendo da un numeratore intero.

Dipende pure se pensi di simulare diverse strategie di pozioni (e fare sempre le moltiplicazioni a manella può essere scocciante).

C

 

[cammello]

Non moltiplico per 2,5 i premi, ma faccio delta sottostante 1/2,5 ottengo 0,40

Quindi ho le put delta totale -0,38 e long sottostante delta +0,40

sicuro che non ti conviene portare tutto in euro nella colonna di destra (dove hai il valore economco della storia)?

ps: anzi il tuo esempio non mi torna per nulla: due opzioni equivalgono ad un Fib, se non metti il motliplicatore non ti torna.


C

 

[tucciotrader]

sicuro che non ti conviene portare tutto in euro nella colonna di destra (dove hai il valore economco della storia)?

ps: anzi il tuo esempio non mi torna per nulla: due opzioni equivalgono ad un Fib, se non metti il motliplicatore non ti torna.


C

Potresti postare una screenshot di come faresti tu?