Programmazione Visual Trader per chi usa sia vt che prt (1 Viewer)

[ale73a]

ciao, ho costruito un indicatore x il momentum pinball, una bella strategia intraday che dopo spiego volentieri, servono questi parametri:

roc a 1 periodo (close-close di ieri)
rsi a 3 periodi del roc sopracitato

è mai possibile che il codice di vt e quello di prt diano valori diversi?
tra i due dovrebbe essere giusto quello di prt
posto i codici e i grafici su fiat, ad esempio

prt

roc1=close-close[1]
rs=RSI[3](roc1)
return rs

vt

var: miorsi, mioroc,indzona1;
mioroc=roc(c,1);
mioroc=op(c,constval(1),mul);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);

 

[Damien]

ciao, ho costruito un indicatore x il momentum pinball, una bella strategia intraday che dopo spiego volentieri, servono questi parametri:

roc a 1 periodo (close-close di ieri)
rsi a 3 periodi del roc sopracitato

è mai possibile che il codice di vt e quello di prt diano valori diversi?
tra i due dovrebbe essere giusto quello di prt
posto i codici e i grafici su fiat, ad esempio

prt

roc1=close-close[1]
rs=RSI[3](roc1)
return rs

vt

var: miorsi, mioroc,indzona1;
mioroc=roc(c,1);
mioroc=op(c,constval(1),mul);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);

Mah, che io sappia, il roc non si calcola semplicemente come (close-close di ieri)
Leggo qui:
http://www.performancetrading.it/AT/ai/aiRoc.htm

Il Price Rate-Of-Change (R.O.C.) indicatore è calcolato dal rapporto tra la differenza tra la chiusura più recente e la chiusura registrata n periodi indietro.
La formula per il calcolo è'
Roc = ((P-P5)/P5)*100
dove
P indica l'ultima chiusura
P5 la chusura di 5 periodi indietro
Il rapporto viene moltiplicato per 100 allo scopo di regolarizzare l'oscillatore attorno ad una linea dello Zero.


Infatti in VT il roc a 1 barra è (close - close[1])/close[1]*100

Ciao.

 

[ale73a]

Mah, che io sappia, il roc non si calcola semplicemente come (close-close di ieri)
Leggo qui:
http://www.performancetrading.it/AT/ai/aiRoc.htm

Il Price Rate-Of-Change (R.O.C.) indicatore è calcolato dal rapporto tra la differenza tra la chiusura più recente e la chiusura registrata n periodi indietro.
La formula per il calcolo è'
Roc = ((P-P5)/P5)*100
dove
P indica l'ultima chiusura
P5 la chusura di 5 periodi indietro
Il rapporto viene moltiplicato per 100 allo scopo di regolarizzare l'oscillatore attorno ad una linea dello Zero.


Infatti in VT il roc a 1 barra è (close - close[1])/close[1]*100

Ciao.

ciao Damien, è vero, non è proprio la stessa cosa.
la formula che ho usato io x prt è la variazione in valore assoluto tra la chiusura di oggi e quella di n periodi fa, quella da te riportata invece è la variazione in percentuale tra le due chiusure...probabilmente usando il valore assoluto anche in vt dovrebbe venir fuori lo stesso grafico...
ci provo subito, grazie

 

[ale73a]

niente da fare, stesso identico grafico, probabilmente prt usa un tipo di rsi e vt l'altra formula (ci sono due modi di calcolarlo)
http://www.performancetrading.it/AT/ai/aiRsi.htm
peccato

 

[Damien]

niente da fare, stesso identico grafico, probabilmente prt usa un tipo di rsi e vt l'altra formula (ci sono due modi di calcolarlo)
http://www.performancetrading.it/AT/ai/aiRsi.htm
peccato

Nah, aspetta. Dal tuo primo post capivo che il problema fosse nel calcolo del roc.
Se, invece, parli di RSI non serve tutta questa roba

var: miorsi, mioroc,indzona1;
mioroc=roc(c,1);
mioroc=op(c,constval(1),mul);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);

RSI di vt è semplicemente rsi(c,n,s) dove n sta per il numero delle barre.

Due modi per calcolare l'RSI? Si calcola tenendo conto dei differenziali (delta) giorni + e giorni - e delle loro medie in base al periodo scelto.

Ciao.

 

[ale73a]

Nah, aspetta. Dal tuo primo post capivo che il problema fosse nel calcolo del roc.
Se, invece, parli di RSI non serve tutta questa roba

var: miorsi, mioroc,indzona1;
mioroc=roc(c,1);
mioroc=op(c,constval(1),mul);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);

RSI di vt è semplicemente rsi(c,n,s) dove n sta per il numero delle barre.

Due modi per calcolare l'RSI? Si calcola tenendo conto dei differenziali (delta) giorni + e giorni - e delle loro medie in base al periodo scelto.

Ciao.

allora...la formula del rsi su vt la sapevo, dovevo solo sostituire "c" con il roc a 1 periodo, perchè così va calcolato l'oscillatore x il pinball.
non so se in modo ortodosso ho allora fatto in modo che vt riconoscesse il roc come array
mioroc=roc(c,1);
mioroc=op(c,constval(1),mul);
e in effetti l'ha riconosciuto
il problema è che non risultano gli stessi valori tra la formula di prt e quella di vt.
dato che, provando a sostituire in vt:
mioroc=roc(c,1);
con
mioroc=(c-c[1]);
e il risultato è lo stesso ne deduco che il problema sia l'rsi che, può essere calcolato - copio e ioncollo - in due modi

formule per il calcolo dell' RSI

RSI= 100-100/(1+(Gp/Gn)
dove:
Gp indica il numero dei giorni positivi e
Gn il numero dei giorni negativi
​

RSI= 100-100/(1+(GpM/GnM)
dove:
GpM è la media dei giorni positivi
GnM è la media dei giorni negativi


quindi probabilmente vt usa una formula, prt l'altra...appena posso faccio il confronto, ciao e grazie ancora

 

[ale73a]

l'rsi di vt e quello di prt danno valori identici, quindi il problema è del roc...
se lo risolvo lo posto

 

[ale73a]

risolto...
la formula di prt

roc1=close-close[1]
rs=RSI[3](roc1)
return rs

corrisponde a quella di vt

var:mioroc,miorsi,indzona1;
mioroc=roc(c,1);
[B]miorsi=rsi(mioroc,3,s);[/B]
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);

non capisco però come faccia a non darmi errore la riga in grassetto, dato che mioroc non è un array...

 

[ale73a]

ecco la strategia x chi fosse interessato:
x il long: se oggi il miorsi<30 allora domani compro 2-3 tick sopra il max della prima barra oraria - stop loss sotto al min di questa
x lo short: se oggi miorsi>70 allora domani vendo 2-3 tick sotto il min della prima barra oraria - sl sopra al max di essa
appena possibile alzare il trailing stop con metà posizione e lasciare correre l'altra
se alle 17.20 siamo ancora dentro in gain si può provare a lasciare aperta la posizione overnight
...
come automatizzo un ts lo metto, cmq ad occhio non è male come strategia

 

[Hell75]

ecco la strategia x chi fosse interessato:
x il long: se oggi il miorsi<30 allora domani compro 2-3 tick sopra il max della prima barra oraria - stop loss sotto al min di questa
x lo short: se oggi miorsi>70 allora domani vendo 2-3 tick sotto il min della prima barra oraria - sl sopra al max di essa
appena possibile alzare il trailing stop con metà posizione e lasciare correre l'altra
se alle 17.20 siamo ancora dentro in gain si può provare a lasciare aperta la posizione overnight
...
come automatizzo un ts lo metto, cmq ad occhio non è male come strategia

Ciao Ale,
Ho modificato leggermente il tuo TS, guarda un po' se così ti può piacere

{******************************************************************************
Ale73a Mod. By Hell  2009-08-17    ROC e RSI
******************************************************************************}
var: mioroc,miorsi,OPENDAY,indzona1;
InstallTrailingProfit(Inperc, 2, 1.8, "Pick",CHECKMAX +EXITONLYIFCLOSEON);
InstalltakeProfit(inperc, 5.9, "take");
installstoploss(inperc,1.5,"SL");
if IsFirstBarDay then
OPENDAY = O;
endif;
mioroc=roc(c,1);
miorsi=rsi(mioroc,3,s);
if miorsi<40 and OPENDAY<C[1]
   then EnterLONG  (bar, atclose, 0,0,"LG");endif;
if miorsi>60 and OPENDAY>C[1]
   then EnterShort (bar, atclose, 0,0,"SH");endif;
indzona1=createviewport(100,true,true);
plotchart(miorsi,indzona1,red,solid,1);
plotchart(30,indzona1,aqua,solid,1);
plotchart(70,indzona1,aqua,solid,1);