pegaso (1 Viewer)

[Herman]

continuo col mio monologo
non esiste nelle 2 evoluzioni citate ,un migliore o un peggiore
alla lunga si equivalgono
la differenza è solo nel max draw down
inferiore se rollati i 2 straddle su mese successivo
però ci va via qualcosa per le commissioni e lo slippage
ciao marco

Col supporto della nasometria io rollerei .. e basta

A parte la battuta, se facessi mibo chiuderei ma aprirei +1c25.000 e +1 c24.000 (-1.300). Questo se si ritengono ancora validi i presupposti del long straddle. Forse un pegaso al ribasso ma non troppo mi piacerebbe di +. Opteri per lo strangle al fine di, se rimane immobile come è stato per questa scadenza, spendere meno rispetto ad aprire uno straddle (-1.900), visto che già annotiamo -1.700 tick circa sul taccuino...

Ma non ho avuto il tempo di fare una analisi approfondita, sono impegnato con le mio iso

ciao

 

[lothar]

ciao marcone

anche se non riesco a trovare il tempo e la serenità per poter ragionare sulla tua strategia, sappi che ti leggo sempre con piacere poichè mi reputo "praticone" ma con tanta voglia di imparare.......e siccome sono consapevole che no si finisce mai....mi interessa il confronto e il leggere le idee altru isul mercato delle opt, quindi vai tranquillo, non è un monologo, siam oi ntanti a leggerti...!

p.s.

per il long straddle non ho potuto seguirlo a dovere, ma ho scritto di la cosa avrei fatto oggi (in teoria, poichè come ben sai amo l'azzardo e sono prevalentemente venditore, in pratica ho tutt'altre figure che, al momento paiono difendersi bene).

lot

 

[deltazero]

grazie agli amici del supporto morale

Ermanno scrive:

"Col supporto della nasometria io rollerei .. e basta

A parte la battuta, se facessi mibo chiuderei ma aprirei +1c25.000 e +1 c24.000 (-1.300). Questo se si ritengono ancora validi i presupposti del long straddle. Forse un pegaso al ribasso ma non troppo mi piacerebbe di +. Opteri per lo strangle al fine di, se rimane immobile come è stato per questa scadenza, spendere meno rispetto ad aprire uno straddle (-1.900), visto che già annotiamo -1.700 tick circa sul taccuino... "

non confondere pegaso con un longstraddle o con un long strangle
pegaso è praticamente neutro al tempo e alla vola
non controllo,ma se avessimo chiuso ieri sera saremmo stati pari

cmq ripeto pegaso è per daytrader,sfrutta una asimmetria di condizioni
noi possiamo scegliere di aprire shortbutterfly come e quando ci pare,il mercato ci deve solo dire il prezzo
ciao marco

 

[Herman]

non confondere pegaso con un longstraddle o con un long strangle
pegaso è praticamente neutro al tempo e alla vola
non controllo,ma se avessimo chiuso ieri sera saremmo stati pari

cmq ripeto pegaso è per daytrader,sfrutta una asimmetria di condizioni
noi possiamo scegliere di aprire shortbutterfly come e quando ci pare,il mercato ci deve solo dire il prezzo
ciao marco

No tanquillo, ho risposto qui al post del longstraddle perchè mi sembravi solo soletto , volevo dire che in queste condizioni di mercato non avrei fatto un rollover del long straddle su febbraio ma impianterei qualcosa di diverso, e Pegaso sarebbe una figura interessante. Quello che hai postato mi pare di ricordarlo dal grafico, come un long fib con lo stop, ecco, in questo momento io preferirei uno short fib con lo stop.

ciao
Ermanno

 

[deltazero]

scrivevo :il non raggiungimento di 24 o 26000 e la chiusura a 25000 sono il mio peggior scenario

hai visto che precisione?

ciao marco

 

[rob.luc]

ciao deltazero,un saluto a te ed ha tutti gli squilibrati del fib .
mi approfondisci questa tua grazie.
ed io convinto di far vedere come vendere 2 butterfly ogni 1000 pt toccati (cmq a scopo didattico se di una butterfly da 1000incasso 350 pt,se riesco a vnderne 3 non coincidenti,il rischio diventa 0)
con un doveroso mhhhhhhhhhuuuuuuuuuuu saluto te e tutti gli altri.
ciao roberto

 

[rob.luc]

ops piccola dimeticanza.
un saluto a tutto il forum ed in particolare a chi ci ospita.
ciao roberto

 

[Silver]

per Marco,
analizzando Pegaso mi chiedevo se tale figura poteva essere utilizzata come “strategia di base” sulle prossime scadenze ( marzo, aprile ecc.) , per poi essere integrata qualora il mercato dovesse insistere in una prolungata fase di lateralità.

Considerando il Mib30 a 24.000 p avrei modificato, spero di non sbagliare, i valori come di seguito:
+1p22/06 958
+1c26/06 930
-3p23/03 778
-3c25/03 809
+2c24/03 1288
+2p24/03 1160
+1p22/03 503
+1c26/03 465

I valori a fianco sono quelli ufficiali di venerdì.
Si potrebbe ritardare l’acquisto dei longspread orizzontali 22/26 al superamento di prefissati livelli dell’indice.

p.s.
Alcuni dubbi sulla volatilità.
la volatilità implicita potrebbe fra non molto avere un deciso incremento ritornando su valori di qualche mese fa (almeno a detta degli esperti di A.T. ). Ciò determinerebbe un proporzionale incremento della direzionalità degli indici. Mi chiedevo se tale relazione è sempre diretta o vi possono essere dei periodi di elevata volatilità ma con gli indici “in range”.

Un saluto a tutti.

Gianni

 

[Giken]

Per Marco

+1p23/03 610
+1c27/03 588
-3p24/01 141
-3c26/01 165
+2c25/01 402
+2p25/01 590
per un tot di 2264 pt
questi i prezzi di chiusura a cui per completezza va aggiunto
p23/01 45
c27/01 25

quindi la -butterfly su 25000 vale 314(1000 -686)
quella +su 24000 165
quella +su 26000 285
lo spread orizzontale su p23 01/03 vale 565
quello su c27 563
guardando i prezzi di chiusura non avrei aperto questa position
cmq i miei calcoli davano 2000 pt per aprire e non è quindi cosi fuori
prox aggiornamento a 26000 o 24000 ca
ciao marco

Ho provato a scomporre la position, ma mi sono arenato quì:
"quindi la short butterfly su 25000 vale 314(1000 -686)".
Potresti spiegarmi come vengono fuori i numeri 1000 e 686.
Grazie

 

[Soraya2]

ciao deltazero,un saluto a te ed ha tutti gli squilibrati del fib .
mi approfondisci questa tua grazie.
ed io convinto di far vedere come vendere 2 butterfly ogni 1000 pt toccati (cmq a scopo didattico se di una butterfly da 1000incasso 350 pt,se riesco a vnderne 3 non coincidenti,il rischio diventa 0)
con un doveroso mhhhhhhhhhuuuuuuuuuuu saluto te e tutti gli altri.
ciao roberto

ciao Roby