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ender85

Forumer attivo
un articolo di Celeron mi ha fatto venire in mente di controllare e ho notato una cosa, almeno ad occhio sembra funzionare bene sul DAX (indice!) ma anche sul nostro FTSEmib non dovrebbe essere male (ma ho anche dubbi sui dati dei grafici che ho visto)
Mi dai il link dell'articolo?
Funzionerebbe cosi: riferito al grafico daily, comprate in chiusura di ogni candela rossa (cioè negativa) e rivendete il giorno dopo all'apertura
questo ci metto 30 secondi a farlo
o in trailing profit se sale,
Questo è senza senso perchè se devo aspettare che sia salito può anche essere sceso ed io non sono uscito. Dovresti riferire tutto ad un livello che può essere la close di ieri
chiaramente è un sistema solo long (per via della conformazione stessa dei mercati e probabilmente dell'impostazione mentale dei suoi partecipanti)
Questa non l'ho capita, cosa significa?
Probabilmente poi bisogna affinare un pò le regole, ad esempio forse lasciar perdere tutte le candele Doji e forse anche le Spinning Top e sicuramente anche le candele esageratamente estese tipiche dei sell-off con volatilita, o forse comprare solo dopo due candele rosse e non una
Queste sono tutte statistiche, vanno solo definite in maniera assoluta le condizioni per essere una Doji oppure una Spinning Top.
Bisogna infine decidere lo stop loss, ma mi verrebbe da pensare dato l'alto numero di trade vincenti che forse si puo addirittura mettere uno stop 1:1 cioè ampio come il gain atteso
Lo stop loss è l'ultima cosa quando vuoi tradare un pattern pensiamoci in seguito
Io non sono in grado di programmare un sistema su questa idea, qualcuno vuole cimentarsi? che ne dite?
A mio avviso il fatto che dopo una giornata negativa si salga oppure faccia gap up non ha senso, ma ho imparato a credere ai numeri. Poi dai numeri tiro fuori le conclusioni e a volte manco le trovo; ma se funziona su A, B e C senza cambiare parametri allora qualcosa ho trovato:up: Quante volte ho scritto un idea e il risultato aveva un average trade talmente negativo che facendo il contrario avrei guadagnato dei soldi :D
 

quicksilver

Forumer storico
Mi dai il link dell'articolo?
era roba di mesi fa, ma non vorrei ci fosse un misunderstanding, l'articolo parlava di altro, sono io che ne ho preso lo spunto per avere quest'idea e controllare il grafico
è proprio importante? se si devo ricordarmi cos'era e cercarlo

Questo è senza senso perchè se devo aspettare che sia salito può anche essere sceso ed io non sono uscito. Dovresti riferire tutto ad un livello che può essere la close di ieri
è giusto...

Questa non l'ho capita, cosa significa?
voglio dire che è un sistema solo long e lo deduco da una semplice osservazione empirica del grafico, cioè in pratica sto solo dicendo che secondo me in short non funziona per niente bene, poi ho aggiunto un pensiero personale sul perchè si verifica questa anomalia e l'ho messo tra parentesi


Queste sono tutte statistiche, vanno solo definite in maniera assoluta le condizioni per essere una Doji oppure una Spinning Top.
ok, comunque è importante perchè non basta che la candela sia negativa, credo che appunto sarebbero da escludere certe giornate la cui forma si riassume cosi: qui un semplice vademecum Candlestick Pattern Dictionary - ChartSchool - StockCharts.com_
la forma è semplicissima, escluderei le doji anche dragonfly-doji e gravestone-doji e longlegged-doji e forse anche la spinning top
o da valutare invece se dare il segnale solo dopo due candele negative consecutive
dicevo anche però di escludere il segnale quando c'è una grossa e lunga candela da selloff di volatilita

A mio avviso il fatto che dopo una giornata negativa si salga oppure faccia gap up non ha senso, ma ho imparato a credere ai numeri. Poi dai numeri tiro fuori le conclusioni e a volte manco le trovo; ma se funziona su A, B e C senza cambiare parametri allora qualcosa ho trovato:up: Quante volte ho scritto un idea e il risultato aveva un average trade talmente negativo che facendo il contrario avrei guadagnato dei soldi :D
ok, io intanto ci credo, sottolineo solo a scanso di equivoci non gap-up, ma lap-up, solo apertura piu alta della chiusura, le candele non sono staccate da gap spesso sono contigue ma si verifica un fenomeno sfruttabile




volevo anche aggiungere una cosa, sempre da un controllo empirico secondo me questa cosa sta funzionando ultimamente ma fa parte di quelle cose che cambiano con le dinamiche dei mercati e nel passato anche recente non funzionava quindi potrebbe anche, sempre che ci sia, smettere di funzionare di nuovo
 
Ultima modifica:

Skarso

Forumer attivo
ok, comunque è importante perchè non basta che la candela sia negativa, credo che appunto sarebbero da escludere certe giornate la cui forma si riassume cosi: qui un semplice vademecum Candlestick Pattern Dictionary - ChartSchool - StockCharts.com_
la forma è semplicissima, escluderei le doji anche dragonfly-doji e gravestone-doji e longlegged-doji e forse anche la spinning top
o da valutare invece se dare il segnale solo dopo due candele negative consecutive
dicevo anche però di escludere il segnale quando c'è una grossa e lunga candela da selloff di volatilita



scusate una domanda da parte di uno molto ignorante in fatto di “candele” ed altre diavolerie del genere . . .
siccome una “candela rossa” ha la close inferiore alla open, mi sembra che le cosiddette “doji” ( che hanno chiusura uguale all’ apertura ) siano già escluse x definizione . . .
o sbaglio ? :-?
 

Gabryc

Nuovo forumer
Come diceva Ender è una definizione non chiara.

Quanto una candella è 'doji'? Puo' essere più o meno doji
a seconda di quanto il corpo della candela deve essere ampio.

Ad esempio l'indice SP500 nel giorno 6 maggio.
Apertura 1340.24
Chiusura 1340.20

Se la guardi a occhio sembra una doji ma matematicamente è una candela rossa.



scusate una domanda da parte di uno molto ignorante in fatto di “candele” ed altre diavolerie del genere . . .
siccome una “candela rossa” ha la close inferiore alla open, mi sembra che le cosiddette “doji” ( che hanno chiusura uguale all’ apertura ) siano già escluse x definizione . . .
o sbaglio ? :-?
 

Skarso

Forumer attivo
Originalmente inviato da QuickS
un articolo di Celeron mi ha fatto venire in mente di controllare e ho notato una cosa, almeno ad occhio sembra funzionare bene sul DAX (indice!) ma anche sul nostro FTSEmib non dovrebbe essere male (ma ho anche dubbi sui dati dei grafici che ho visto)


io non guardo mai i grafici perché consultandoli “ad occhio” ( come disse il cieco . . . :D ) si possono prendere abbagli . . .
preferisco i numeri che solitamente non mentono . . .
la cosa migliore è provare a testare il supposto fenomeno sul FIB ( la madre di tutti i test ) perchè se non funziona lì non funziona neppure sui titoli o altro
preliminarmente si può provare a vedere se esiste una relazione di causa – effetto tra oggi e domattina in caso di “candela rossa”
dunque calcolando dal 23/06/03 ad oggi l’ ACF( 1 ) tra il rendimento close oggi to close ieri e open domani to close oggi, condizionato al valore negativo del rendimento close oggi to close ieri, si ottiene un valore sì negativo ( – 0.050 ) ma che non supera il test di significatività al 95% di confidenza ( 0.064 )
già questo semplice test ci dice che difficilmente potremmo estrarre valore dal comprare in caso di “candela rossa” . . .
avendo un po’ di tempo, ho comunque effettuato egualmente un test completo cercando di differenziare il comportamento x diversi valori di rendimento negativo
il risultato, che è stato caricato su Dropbox ( file FIB-NOTTE-QUICKS.xlms ), come previsto non è entusiasmante avendo racimolato 4925 punti-FIB con MDD di – 2983 punti-FIB ed un indice di performance Omega = 1.172 quindi piuttosto basso

 

Gabryc

Nuovo forumer
Ha una certa somiglianza con un Buy & Hold visto che la equity assomiglia all' andamento del grafico.

Originalmente inviato da QuickS
un articolo di Celeron mi ha fatto venire in mente di controllare e ho notato una cosa, almeno ad occhio sembra funzionare bene sul DAX (indice!) ma anche sul nostro FTSEmib non dovrebbe essere male (ma ho anche dubbi sui dati dei grafici che ho visto)


io non guardo mai i grafici perché consultandoli “ad occhio” ( come disse il cieco . . . :D ) si possono prendere abbagli . . .
preferisco i numeri che solitamente non mentono . . .
la cosa migliore è provare a testare il supposto fenomeno sul FIB ( la madre di tutti i test ) perchè se non funziona lì non funziona neppure sui titoli o altro
preliminarmente si può provare a vedere se esiste una relazione di causa – effetto tra oggi e domattina in caso di “candela rossa”
dunque calcolando dal 23/06/03 ad oggi l’ ACF( 1 ) tra il rendimento close oggi to close ieri e open domani to close oggi, condizionato al valore negativo del rendimento close oggi to close ieri, si ottiene un valore sì negativo ( – 0.050 ) ma che non supera il test di significatività al 95% di confidenza ( 0.064 )
già questo semplice test ci dice che difficilmente potremmo estrarre valore dal comprare in caso di “candela rossa” . . .
avendo un po’ di tempo, ho comunque effettuato egualmente un test completo cercando di differenziare il comportamento x diversi valori di rendimento negativo
il risultato, che è stato caricato su Dropbox ( file FIB-NOTTE-QUICKS.xlms ), come previsto non è entusiasmante avendo racimolato 4925 punti-FIB con MDD di – 2983 punti-FIB ed un indice di performance Omega = 1.172 quindi piuttosto basso

 

luka46

Dracarys
Originalmente inviato da QuickS
un articolo di Celeron mi ha fatto venire in mente di controllare e ho notato una cosa, almeno ad occhio sembra funzionare bene sul DAX (indice!) ma anche sul nostro FTSEmib non dovrebbe essere male (ma ho anche dubbi sui dati dei grafici che ho visto)


io non guardo mai i grafici perché consultandoli “ad occhio” ( come disse il cieco . . . :D ) si possono prendere abbagli . . .
preferisco i numeri che solitamente non mentono . . .
la cosa migliore è provare a testare il supposto fenomeno sul FIB ( la madre di tutti i test ) perchè se non funziona lì non funziona neppure sui titoli o altro
preliminarmente si può provare a vedere se esiste una relazione di causa – effetto tra oggi e domattina in caso di “candela rossa”
dunque calcolando dal 23/06/03 ad oggi l’ ACF( 1 ) tra il rendimento close oggi to close ieri e open domani to close oggi, condizionato al valore negativo del rendimento close oggi to close ieri, si ottiene un valore sì negativo ( – 0.050 ) ma che non supera il test di significatività al 95% di confidenza ( 0.064 )
già questo semplice test ci dice che difficilmente potremmo estrarre valore dal comprare in caso di “candela rossa” . . .
avendo un po’ di tempo, ho comunque effettuato egualmente un test completo cercando di differenziare il comportamento x diversi valori di rendimento negativo
il risultato, che è stato caricato su Dropbox ( file FIB-NOTTE-QUICKS.xlms ), come previsto non è entusiasmante avendo racimolato 4925 punti-FIB con MDD di – 2983 punti-FIB ed un indice di performance Omega = 1.172 quindi piuttosto basso


da che anno?
 

quicksilver

Forumer storico
scusate una domanda da parte di uno molto ignorante in fatto di “candele” ed altre diavolerie del genere . . .
siccome una “candela rossa” ha la close inferiore alla open, mi sembra che le cosiddette “doji” ( che hanno chiusura uguale all’ apertura ) siano già escluse x definizione . . .
o sbaglio ? :-?

non sbagli, e quindi?
 

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