Pairs trading (1 Viewer)

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14 Novembre 2014
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Buongiorno a tutti
Sto implementando a scopo didattico una strategia di pairs trading in matlab.
vorrei cortesemente sapere se potete dirmi che costi di transazione devo considare.
é possibile utilizzare anche uno stop loss? che segnale devo sfruttare ?
inoltre ho trovato una parte di codice matlab su internet che non riesco a capire
R4 è il rendimento totale vettoriale
'serie' rappresenta i prezzi delle compagnie.
in particolare non ho capito cosa rappresenta somma (r4) diviso la media del prezzo di un titolo tutto *100
(', num2str (somma (r4) / media (series2 (1,:)) * 100,3),'%) '])
grazie mille per il vostro tempo e la cooperazione,
saluti
 

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