Pairs trading

Discussione in 'Trading Systems, Econometria' iniziata da tennis1, 14 Novembre 2014.

    14 Novembre 2014
  1. tennis1

    tennis1 New Member

    Registrato:
    14 Novembre 2014
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    1
    Buongiorno a tutti
    Sto implementando a scopo didattico una strategia di pairs trading in matlab.
    vorrei cortesemente sapere se potete dirmi che costi di transazione devo considare.
    é possibile utilizzare anche uno stop loss? che segnale devo sfruttare ?
    inoltre ho trovato una parte di codice matlab su internet che non riesco a capire
    R4 è il rendimento totale vettoriale
    'serie' rappresenta i prezzi delle compagnie.
    in particolare non ho capito cosa rappresenta somma (r4) diviso la media del prezzo di un titolo tutto *100
    (', num2str (somma (r4) / media (series2 (1,:)) * 100,3),'%) '])
    grazie mille per il vostro tempo e la cooperazione,
    saluti
     

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