Pairs trading matlab

Discussione in 'Trading Systems, Econometria' iniziata da alecase, 7 Ottobre 2014.

    7 Ottobre 2014
  1. alecase

    alecase New Member

    Registrato:
    24 Dicembre 2012
    Messaggi:
    5
    buongiorno a tutti
    ho visto il suo Webinar sul pairs trading
    volevo chiedere se qualcuno gentilmente mi può dare delle delucidazioni sul funzionamento di alcune parti del codice.
    questa parte del codice fa una regressione?
    % The strategy:
    % 1. Compute residuals over next N days
    res = series2(i:i+N-1, 1) ...
    - (reg1.coeff(1) + reg1.coeff(2).*series2(i:i+N-1, 2));
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Non mi è chiaro cosa faccia questa parte di codice
    % 2. If the residuals are large and positive, then the first series
    % is likely to decline vs. the second series. Short the first
    % series by a scaled number of shares and long the second series by
    % 1 share. If the residuals are large and negative, do the
    % opposite.
    indicate(i:i+N-1) = res/reg1.RMSE;
    s(i:i+N-1, 2) = (res/reg1.RMSE > spread) ...
    - (res/reg1.RMSE < -spread);
    s(i:i+N-1, 1) = -reg1.coeff(2) .* s(i:i+N-1, 2);
    end
    end
    grazie a tutti per la collaborazione

    Ps sapete dove posso trovare qualche altra parte di codice per il pairs trading?
     
    Ultima modifica: 7 Ottobre 2014

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