Overfitting (1 Viewer)

Entità Numerica

Forumer attivo
E' stato abbastanza piacevole e divertente ;)

Mancava da tempo un po' di pepe al thread, che oserei definire agli sgoccioli (anche se spesso è bastata una piccola scintilla ... :))

Grazie per il contributo :bow:

E torna a trovarci quando vuoi! :up:

P.S. Oppure anche tu sei di quelli che saluta saluta perché pretende l'ultima parola, e poi resta sempre qui? :rolleyes:

Vedi l'allegato 338684

P.P.S. E dimenticavo, in bocca al lupo per la "contabilità interna", visto che a questo punto la "contabilità esterna" tanto orgogliosamente postata ... non serve a niente! :D

..da quello che scrive evinco per l'ennesima volta che non ha minimamente capito a cosa servisse il listing delle operazioni ( e vista la veneranda età ci può stare :D:D:D ).
Il listing delle operazioni serve esclusivamente per vedere i blocchi impiegati dal sistema e nulla di più poichè, per tutto il resto, lascia il tempo che trova come del resto avviene in tutte le altre piattaforme di trading.
Come ho fatto presente nel relativo post, il report può solo dare un'indicazione di massima ma, a differenza di altri ne ho anche spiegato il motivo.
il nro di blocchi in più ( rispetto a quello iniziale ) distribuito nell'ultima operazione corrisponde esattamente alla performance realizzata dal sistema al netto di tutto.. ed il nro blocchi x la size x il prezzo reale in cui è avvenuta la distribuzione ( che in quel caso corriponde circa con quello riportato nel report ) dice il resto.. Un altra indicazione fornita dal listing assolutamente attendibile è che non vi sono operazioni in perdita ( il listing espone solo un gain più alto del 26% per ogni singola sessione cumulativa/distribitutiva ma l'incremento corretto del montante è comunque garantito dalla contabilità interna ).
Mi fermo qui perchè diversamente da lei non devo convincere nessuno, non sono venuto in questo thread per fare retorica.

Comunque lasci che le dica un'ultima cosa.. Lei è una persona estremamente prevedibile poichè sapevo fin da subito che mi avrebbe dato " l'opportunità " ( se così possiamo definirla ) di sconfessare le sue reali capacità :D:D:D dimostrando a chi segue questo thread che è ora di finirla con le sue inutili masturbazioni mentali probabilmente dettate dal fatto che stiamo trattando una materia a lei ostica ( sto parlando di applicazioni informatiche che oggi trovano sempre più spazio nel campo de trading automatizzato e direi in molti altri campi, scientifico e non.. ).

Buona fortuna GiuliaP credo ne abbia davvero bisogno e se posso darle un ultimo consiglio la smetta di postare l' immagine della regina poichè non le fa certo fare una bella figura.. ..però veda lei.. ..come sempre è solo un suo problema.
 
Ultima modifica:

Entità Numerica

Forumer attivo
Beh VT lo conosco da anni, e l'ho abbandonato da un pò per evidenti limiti... (calcola che ora voi avete gli array perchè al tempo avevo espressamente richiesto al programmatore di metterli) insieme ad altre richieste mai sviluppate.
Il C# è da qualche anno che lo voglio studiare ma non trovo mai il tempo, per ora mi arrangio con C e C++.
:ciao:
..Infatti Vt va impiegato solo come esecutore.. ..anche l'esecuzione dell'invio ordini completamente automatizzata ( senza l'intervento umano ) va gestita a parte poichè quella std non contempla come dovrebbe eventuali cadute di linea che vanno gestite anche ( ma non solo ) a livello applicativo..
Queste problematiche però le ha anche WideTrader quindi come sempre i sistemi migliori devono essere implementati in base alle conoscenze acquisite direttamente sul campo a suon di qualche loss.. ( operazioni rimaste in pendenza ecc. )
 

Entità Numerica

Forumer attivo

nico87

Forumer storico
Mai sfogliata una discussione di cotanta inutilità.
Quasi 400 pagine improntate sul come sminuire l'econometria e sull'esaltazione, direi morbosa, della chimera che è l'overfitting.
Neanche un apporto tecnico, solo fugaci teorismi personali senza un minimo di praticità a comprovare tali tesi.
Veramente chi decide di leggere il tutto perde veramente un infinità di tempo (compreso il sottoscritto).
Un peccato perchè PARE che alcuni elementi sappiano ciò che dicono.
O forse mi sbaglio....
Ciò che non arriverò mai a capire è il perchè questi elementi perdano tempo sui forum quando potrebbero impegnare il loro preziosissimo per moltiplicare i pani e i pesci con le loro scoperte da Nobel.
 

alvin_angel

K-LOVER
PS intervengo ancora solo se spieghi ad Alvin come fa a replicare il gamma col sottostante..... :-o:cool: che sennò - immagino - alla prima occasione dovrò farlo io.....:wall::wall:

adesso te tocca farlo.... :lol::lol::lol:
cosa preferisci? SHIZU, TOBIKO o SUSHI LEON... :D

ciao IMARRRRRRRRRR!!!!!!!!

azzzzz... con sto gamma te e la "ragazza" mi avete fatto andare sul sito iutubi del meriketti...
e non cio' kapito un tubazzo... parlava di auto... e di cambiare marcia... :mmmm::mmmm::wall::wall:


cmq negli ultimi due mesi anche ciolly inveve di skiantarsi si e' comportato benino...
probabilmente e' un momento favorevole ai trsys... :)


:ciao::ciao::ciao:


PS J-ORDER
https://www.youtube.com/watch?v=0vXbK3g7cM8

PS2 K-80LOVERS
https://www.youtube.com/watch?v=V9QXQz6uE0M
https://www.youtube.com/watch?v=37h3E5SuDbY
https://www.youtube.com/watch?v=3N8c1t1QTDI

PS3 x PgP :bow::bow::bow:
hai visto Ex_Machina?
 

Allegati

  • JOLLY_930_1730_after_two_months.PNG
    JOLLY_930_1730_after_two_months.PNG
    31,5 KB · Visite: 295

AndrewLR

Nuovo forumer
Mai sfogliata una discussione di cotanta inutilità.
Quasi 400 pagine improntate sul come sminuire l'econometria e sull'esaltazione, direi morbosa, della chimera che è l'overfitting.
Neanche un apporto tecnico, solo fugaci teorismi personali senza un minimo di praticità a comprovare tali tesi.
Veramente chi decide di leggere il tutto perde veramente un infinità di tempo (compreso il sottoscritto).
Un peccato perchè PARE che alcuni elementi sappiano ciò che dicono.
O forse mi sbaglio....
Ciò che non arriverò mai a capire è il perchè questi elementi perdano tempo sui forum quando potrebbero impegnare il loro preziosissimo per moltiplicare i pani e i pesci con le loro scoperte da Nobel.

Sicuro di aver letto tutto tutto? Fossi in te gli darei un'altra passata :abbocca:

Pero' in caso questa volta parti dal punto di vista che il fare soldi solo con econometria o matematica o capacita' di programmare o formule a caso e' la chimera, e che l'aggirare overfitting e amici di varia natura - cioe' trovare qualcosa che abbia valore "predittivo" - sia tutto (bugia, ma vabbe') quello che devi fare.

PS: "Predittivo" va in virgolette perche' non basta azzeccare il segno del prossimo movimento con probabilita' > 50%. Dovrebbe essere ovvio, ma dato il tuo messaggio ho pensato potesse esserti utile precisare.

In bocca al lupo!
 

nico87

Forumer storico
Sicuro di aver letto tutto tutto? Fossi in te gli darei un'altra passata :abbocca:

Pero' in caso questa volta parti dal punto di vista che il fare soldi solo con econometria o matematica o capacita' di programmare o formule a caso e' la chimera, e che l'aggirare overfitting e amici di varia natura - cioe' trovare qualcosa che abbia valore "predittivo" - sia tutto (bugia, ma vabbe') quello che devi fare.

PS: "Predittivo" va in virgolette perche' non basta azzeccare il segno del prossimo movimento con probabilita' > 50%. Dovrebbe essere ovvio, ma dato il tuo messaggio ho pensato potesse esserti utile precisare.

In bocca al lupo!

Probabilmente non hai letto ciò che ho scritto e soprattutto hai rovesciato la frittata su di me...
se qui c'è qualcuno che deve in qualche modo, dimostrare qualcosa è chi ha sentenziato pro o contro un metodo quello non sono io.
Altrimenti ci limitiamo a dire, nessun modello che utilizza una gaussiana ha valenza predittiva in quanto eventi estremi alterano il valore medio della distribuzione e implicitamente creano un potenziale effetto di varianza infinita...

personalmente se voglio comprovare qualche teoria personale vado oltre la mera ipotesi personale.
Almeno questo credo sia il metodo scientifico.
 
Ultima modifica:

nico87

Forumer storico
Quello che voglio dire, può questa discussione avere uno scopo più nobile di quello raggiunto fino ad ora? Più tecnico, più interessante delle sole ipotesi?

Per quanto critico il mio commento è dimostrazione d'interesse degli argomenti trattati.
 

skew

Nuovo forumer
No, non ci può essere.

E chi crede di poterlo fare, delle tre l'una:
- è in malafede
- è sicuro dell'inutilità di quello che dice
- è uno stupido sprovveduto

Si parla di idee, del sesso degli angeli, ci si scorna come al pub sulla replica del gamma, ma non troverai mai il modo per far soldi su un forum. Forse troverai idee su come non perderli, e sicuramente modi per non farli.

Non può essere così facile (cit.)
 
Ultima modifica:

Users who are viewing this thread

Alto