OPERAZIONI OPZIONI MIBO SCADENZA GIUGNO (1 Viewer)

robiwood

Nuovo forumer
Potrebbe essere didatticamente utile analizzare delle strategie operative su acquisto/vendita opzioni e seguirle durante la loro evoluzione nel mese invece che commentarle a posteriori.
Chi interessato potrebbe utilizzare questo thread per postare una propria posizione e seguirla nel corso del mese.
Sarebbe importante se, oltre al sottoscritto principiante, postasse anche qualcuno dei più esperti, sia perchè il loro contributo è fondamentale, sia perché sarebbe molto interessante seguire anche qualche operazione reale, e non solo simulata.
 

robiwood

Nuovo forumer
Mi limiterò a due operazioni simulate questo mese perché voglio seguirle attentamente e testare i due metodi diversi di copertura (spostamento del range e fib).


Operazione 1. Short Strangle

Vendita CAL32000 = 500
Vendita PUT30500 = 420

Incasso totale = 920 * 2 = 1840



Operazione 2. Short Strangle

Vendita CAL32500 = 330
Vendita PUT30000 = 290

Incasso totale = 620 * 2 = 1240


I dati si riferiscono a questa mattina (circa ore 11.00).
 

arseniolupin

Forumer storico
ciao bel lavoro.

nonostante le ultime scadenze abbiano dato ragione ai venditori di call e put 32 e a chi aveva imbastito strangle con centro tale livello, e probabilmente così sarà anche sulla prossima dico...


Le condizioni del mercato sono + favorevoli all'acquisto di tempo che non alla vendita in quanto le mibo (soprattutto le call) sono a prezzi di saldo visto la bassa vola dinamica,sull'ordine dell 12% call su luglio e 15 % call su agosto.Le puti invece sono intorno al 25%.

La vendita di bassa vola indi è poco interessante, questa è teoria poi se il mercato lateralizza è altro discorso.

quindi sarei compratore di tempo (anche se si caratteristica preferisco venderlo)e comprerei call sett 33 e put sett 31 .
con spesa circa 2000 punti. poi le ali se capita si potranno mettere.

o ancora meglio uno stellage setembre sulla base 31500 con 3000 punti di spesa. Anche qui le ali se il caso si vede dopo

La teoria poi non si sposa con la pratica , ma questo lo sappiamo
 

fibo76

Forumer attivo
Io ho simulato un short strangle 33.000 - 29.000 10 giorni fa (eravamo attorno ai 31.000 di FIB) "incassando" 1070 punti dalla vendita di 2 call 33000 06/02 e 2 put 29000 06/02. L'idea era quello di lasciarlo andare a scadenza, però venerdì con il FIB a 31.700 le put 29000 valevano attorno ai 100 punti, mentre le call erano già oltre i 300 e minacciavano di ingrassare ben bene se fossimo saliti. Stamattina si poteva chiudere questa posizione con 800 punti cosa che io avrei fatto, portandomi a casa 270 punti MIBO. Possiamo simulare di non averla chiusa e portarla avanti per vedere come sarebbe andata portandola a scadenza.
L'attuale stagnazione degli indici aiuta moltissimo i venditori di opzioni, siccome prima della scadenza esploderà in su o in giù è interessante vedere l'effetto che fa.
In caso di raggiungimento dello strike copertura FIB.

P.S.: la tattica è stata impostata alle 16.18 del 10 maggio simulando di vendere al miglior BID di quel momento (e c'era un bel 6% di spread)


<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: fibo76 il 2002-05-20 15:25 ]</font>
 

lothar

Forumer storico
mi accodo con il mio consueto short strangle 30000/34000 che tante soddisfazioni mi ha dato negli ultimi tempi, ho mantenuto lo stesso range solo perchè l'operazione l'avevo messa in cantiere tempo fa, quasi in contemporanea a quella di maggio, mi piacerebbe seguirla insieme a voi:

vendita put30000 incasso 440

vendita cal34000 incasso 690

totale 1130

al momento il valore è:

put30000 454

cal34000 39

totale 493

gain 637 tiks

al prossimo aggiornamento

lot
 

robiwood

Nuovo forumer
Primo aggiustamento, effettuato poco prima del livello di 30500.
Acquisto di cal32000 e di put30500.
Vendita di cal31500 e di put30000.

Riepilogo:

Operazione 1 – Short Strangle

Vendita CAL32000 = 500
Vendita PUT30500 = 420
Incasso totale = 920 * 2 = 1840

23 maggio: mib30 = 30550

Acquisto PUT30500 = 710
Vendita PUT30000 = 510
Acquisto CAL32000 = 250
Vendita CAL31500 = 380

Differenza operazione = -70 * 2 = -140


Situazione attuale operazione: 1840 – 140 – 2*(510+380) = -80
 

arseniolupin

Forumer storico
se interessa aggiorno pure la mia idea scritta sopra

sullo long strangle 31/33 settembre pagato 2000 tick vale ora 2250

sullo long straddle pagato 3000 vale ora 3150.

essendo però un'operazione su settembre forse qui non ha posto.

si ci possono fare molte modifiche a queste operazioni , per ripagarsi se il mercato stagna. Si può inserire un spread di calendario + un bull e bear spread da rinnovare ogni scadenza.

ad esempio vendere una put 31 giugno assieme a ll'acquisto alla put 29, mettendo un'ala con l'acquisto dina put 31 settembe. Poi vendere una call 33 giugno con acquisto della 34 giugno con ala call 33 settembre comprata.
Le due posizioni su giugno andranno rinnovate sia a luglio che ad agosto per farsi ripagare della staticità (se ci sarà) e finanziarsi parte della spesa dello long strangle.
Se prende direzione ogni mese si cambia base , se diventa in the money uno dei due stike .

scusate se ho un attimo incasinato la cosa :D
ciao



<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: arseniolupin il 2002-05-23 14:15 ]</font>
 

l'apprendista

Nuovo forumer
In data 2002-05-23 14:14, arseniolupin scrive:
se interessa aggiorno pure la mia idea scritta sopra

sullo long strangle 31/33 settembre pagato 2000 tick vale ora 2250

sullo long straddle pagato 3000 vale ora 3150.

essendo però un'operazione su settembre forse qui non ha posto.

si ci possono fare molte modifiche a queste operazioni , per ripagarsi se il mercato stagna. Si può inserire un spread di calendario + un bull e bear spread da rinnovare ogni scadenza.

ad esempio vendere una put 31 giugno assieme a ll'acquisto alla put 29, mettendo un'ala con l'acquisto dina put 31 settembe. Poi vendere una call 33 giugno con acquisto della 34 giugno con ala call 33 settembre comprata.
Le due posizioni su giugno andranno rinnovate sia a luglio che ad agosto per farsi ripagare della staticità (se ci sarà) e finanziarsi parte della spesa dello long strangle.
Se prende direzione ogni mese si cambia base , se diventa in the money uno dei due stike .

scusate se ho un attimo incasinato la cosa :D
ciao



<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: arseniolupin il 2002-05-23 14:15 ]</font>

kissa xke ma sembra anke a me la miglior strategia da seguire ..
saluto grande lupin e tutti mibbaroli vi seguo composto
 

arseniolupin

Forumer storico
grande apprendista.

faccio tesoro di chi mi appiccica buoni consigli .

eseguito il quanto (per la mammina) per me troppo casino se devo usare fibbetti.

In effetti quando ti ho inviato il pvt non mi quadrava qualcosa e grazie a te ho trovato la quadra.

se non ci si aiuta a che serve il web?

sinceramente
 

deltazero

Forumer storico
In data 2002-05-23 14:14, arseniolupin scrive:
se interessa aggiorno pure la mia idea scritta sopra

sullo long strangle 31/33 settembre pagato 2000 tick vale ora 2250

sullo long straddle pagato 3000 vale ora 3150.

essendo però un'operazione su settembre forse qui non ha posto.

si ci possono fare molte modifiche a queste operazioni , per ripagarsi se il mercato stagna. Si può inserire un spread di calendario + un bull e bear spread da rinnovare ogni scadenza.

ad esempio vendere una put 31 giugno assieme a ll'acquisto alla put 29, mettendo un'ala con l'acquisto dina put 31 settembe. Poi vendere una call 33 giugno con acquisto della 34 giugno con ala call 33 settembre comprata.
Le due posizioni su giugno andranno rinnovate sia a luglio che ad agosto per farsi ripagare della staticità (se ci sarà) e finanziarsi parte della spesa dello long strangle.
Se prende direzione ogni mese si cambia base , se diventa in the money uno dei due stike .

scusate se ho un attimo incasinato la cosa :D
ciao



<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: arseniolupin il 2002-05-23 14:15 ]</font>
A L
sono contento e commosso
abbiamo una identità di vedute vedi http://www.investireoggi.it/forum/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic=1720&forum=1&start=220

strategia gruppo c per vola inferiore a 25%

un abbraccio marco
 

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