Programmazione Prorealtime Operatività solo al lunedì e giovedì? (1 Viewer)

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Buongiorno,

Vorrei condividere con vuoi una curiosa scoperta che ho fatto quest'oggi in cui sono incappato per errore. Questo TS è strutturato sulla base degli indicatori RSI e Stocastico, quando entrambi sono in ipervenduto si VENDE e quando entrambi sono in ipercomprato si COMPRA, operatività contraria a quanto solitamente vengono sottoposti gli indicatori sopracitati. Obiettivo della strategia è di sfruttare una eventuale grossa spinta ed entrare in trend con stop fisso e trailing stop a seguire l'operazione. Come si evince dalle immagini che seguono questo approccio risulta molto più interessante se l'operaività di entrata viene limitata ai giorni di lunedì e giovedì, lasciando ai giorni restanti solo il compito di gestione della posizioni. I grafici sottostanti non sono ottimizzati per evitare overfitting in fase di analisi della strategia e non sono applicate politiche di money management o reinvestimento degli utili.

Che ne pensate?

Grazie e buon trading!

 

[marofib]

prova sugli indici azionari

 

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Ho già provato la reazione sull'azionario e chiaramente non è valida, è strutturato e studiato per girare sul forex e quindi è corretto che non si adatti all'azionario..

 

[marofib]

bo, mi sembra un po' losca sta cosa, occhio che non sia un caso
se cerchi una roba strana, stai certo che la trovi sicuramente...ma e' l'eccezione che conferma la regola
di solito la prima cosa che uno fa e' cercarne la spiegazione...se non sta in piedi...e' un bluff

 

[WBRavatar]

E' la prima cosa che ho pensato esaminando EURGBP (che è il caso più eclatante che è riportato nell'ultima immagine) ma poi ho notato che praticamente su tutti i cambi forex (compresi gli esiti negativi o discontinui che non ho riportato) sono risultate delle equity line migliori applicando questo filtro di lunedì e giovdì, e la cosa mi ha sorpreso, o perlomeno non so darle un perchè.. Io sono solito dare sempre un perchè alle cose e questa m'è sfuggita, eliminare il venerdì (prima cosa che ho fatto) può avere un motivo, escludi i nofarmpayrolls e altre procedure di chiusura settimanale generiche degli hedge funds, ma escludere il martedì e il mercoledì m'ha confuso.. Chiedevo a voi se avevate mai riscontrato qualcosa di simile o se avete idea del perchè, potrebbe essere un fattore interessante anche per le vostre strategie..

 

[marofib]

tieni presente che e' tutto correlato...il fatto che funzioni su 10 coppie ...vale comunque come se fosse 1
alla prima cosa impegnativa a bassa correlazione non ha funzionato.... non e' una cosa da sottovalutare

 

[autotrader]

Ciao, quindi qual è il time frame su cui gira il ts?

 

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Ciao, quindi qual è il time frame su cui gira il ts?

Il time frame è ad 1 ora come si vede nelle immagini