per prima cosa vado a vedere la volatilità storica.
in concomitanza coi precedenti massimi del sottostante si era assistito ad un minimo storico della vola che aveva toccato il 7%. successivamente salita fino a valori del 10% , poi ora di nuovo verso i minimi. siamo al 8%.
stessa identica cosa sull'indice tedesco , di cui posto grafico.
per quanto riguarda l'implicita i valori attuali si trovano uniformi sia su call che su put fra l'8% eil 9% . solo alcune basi OTM registrano vola superiore , ma solo per l'effetto della smile.
assisteremo nei prossimi giorni, molto probabilmente, ad un aumento di implicita sulle basi aprile di qualche punto percentuale, ma sarà cosa normalissima in prossimità della loro regolazione. accade sempre ed è cosa normale. on avendo + delta tempo il loro prezzo è dato quasi esclusivamente dalla vola , e per riuscire a fare quotazione non uguale al sottostante
dovranno essere un pò + care delle cugine scadenza lunga