IlPorcospino
Forumer storico
Ti voglio bene.E' il materiale migliore che abbia letto in tutto il mondo internet
adesso però non ti fermare perfavore
Grazie
Enzo
Ho un pò da fare con il lavoro, ma torno appena possibile.
Ti voglio bene.E' il materiale migliore che abbia letto in tutto il mondo internet
adesso però non ti fermare perfavore
Grazie
Enzo
Ok appena puoi ti leggerò con piacere!Ti voglio bene.
Ho un pò da fare con il lavoro, ma torno appena possibile.
Non lo so. Bisognerebbe analizzare tutti gli short su borsa italiana. Non è un gran lavoro ma ci vuole un pò di tempo. Ma a che ti serve?qual'è l'etf short più "antico" trattato a Milano?
Se mi permetti, la domanda non può essere esaurita con una risposta breve; richiederebbe molte altre informazioni sulletue aspettative e sui tuoi obiettivi.Ok appena puoi ti leggerò con piacere!
Intanto vorrei chiederti secondo te un neofita che volesse cominciare a comprare/vendere etf giusto per imparare (anche se provengo dal trading intra azionario), volendo tirar su qualche centinaio di euro con che capitale dovrebbe partire? (unico investimento etf e nient'altro...)
Grazie
Enzo
A volte preferisco giocare sia long che short nello stesso tempo , su materie prime dall'andamento piuttosto collegato, in modo da ridurre il rischio e compensare eventuali perdite..
2) si può stimare in base ai tuoi modelli il max. svantaggio % sulla base della massima oscillazione e del numero dei cicli
3) mi sembra di capire che se esiste uno svantaggio operativo di -x% sulla quotazione etf sulla base di un'ampiezza +-dy% del sottostante sulla base di n. cicli si avrà una perdita n. per -x%.
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Il lavoro “Leveraged ETFs Holding Periods and Investment Shortfalls” riporta una formula che parrebbe dare una risposta a alcune delle domande poste in questo 3d e rimaste senza risposta (per ignoranza del Porcospino). Riporto la formula e la verifica che ho fatto utilizzando una nota di Motningstar. Le cose sembrano tornare; se così fosse, la formula andrebbe approfondita.grazie ragazzi !!!
ho fatto anch'io delle simulazioni su ciclo random di variazioni di 60 gg
(e purtroppo anche seprienze dirette....... ahi!!!)))
che confermano quanto dici porcospino.
a questo punto occorrerebbe trovare un metodo che segnali (o meglio che valuti ) il livello di volatilità entro il quale il gap diventa inaccettabile, o che suggerisca il poeriodo temporale max su cui operare in short o lev long. non sarà facile. ma con VOI...... ciao a tutti voi e grazie ancora.