open interest e volatilita' 17 - 21 marzo (1 Viewer)

kiRman

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Venerdi' l'indice apre in gap up sopra 21600, non riesce a chiuderlo e va al rialzo terminando sopra 22100.

Volumi, contratti fib ed open interest in rialzo.

Volatilita' media intraday in lieve aumento, in ulteriore aumento quella implicita.

Ipercomprato a livelli di guardia.

L'indice avrebbe ancora la possibilita' di spingersi al rialzo verso i 22500 (call 22500 open e volatilita' in aumento, open interest sul fib in aumento). Tuttavia e' probabile una correzione (put 22000 open e volatilita' in diminuzione, vicinanza della scadenza di marzoche potrebbe spingere a vendere le eventuali posizioni rialziste aperte e a non rollare subito).

Il sistema che seguo e' rialzista da 21100, chiude le posizioni a 22750 e reversa sotto 22500. Operativamente si consiglia di rimanere flat.

kilman
 

arseniolupin

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la vola statica aumenta e si trova ora al 36%mentre rimane compresa fra il 30 e il 39% limplicita.

intanto l'analisi che segue è basata sulla chiusura di venerdì senza tener conto dell'ultimatum di bush. Venerdì ancora non si sapeva. quindi scrivo solo quello che "leggo" dal mercato opzioni.

I volumi sono sempre in aumento e pure l'Open interest, concentrato sempre maggiormente sulle call, portando il rapporto call/put sempre + in alto, verso i massimi degli ulòtimi tempi.

Le basi + trattate sono state le call atm sulla scadenza breve e il cal/put ratio, mostra eccesso di call.
 

kiRman

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L'indice apre poco sopra il minimo di venerdi che riesce a tenere. Dopo un quasi doppio minimo prende forza... supera i 22000 ed addirittura chiude circa a 22700.

Volumi in diminuzione, contratti fib in aumento ed open interest in normale diminuzione causa vicinanza scadenza.

Volatilita' media intraday in sostanziale aumento, come quella implicita sia scadenza corta che lunga.

Aumenta ancora l'ipercomprato.

L'indice potrebbe superare i 23000 (open in leggero aumento, volatilita' in forte umento).

Il sistema che seguo continua ad essere rialzista. Stop stotto 22500 circa e reverse sotto 22300. Operativamente si potrebbe tentare qualche leggera posizione corta su forza ed in ogni caso ben sopra i 23000.

kilman
 

arseniolupin

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forte aumento della vola statica ora al 38% . Anche l'implicita aumenta in modo deciso, soprattutto sulla scadenza breve, fino al 4%.

il range di vola implicita si trova ora fra il 30% e il 40%.

rispetto a venerdì (ieri non ho avuto tempo a confrontare) si è visto un aumento di OI sulla call 24.000 ora a 4.344 e sulla 23.000 a 3.778.

nulla di importante quindi come variazioni posizioni dalla mappa dell'OI segno che gli operatori non erano impreparati all'eventualità di un forte rimbalzo.

Come scrivevo nei giorni scorsi (e ne cominciavo pure a dubitare) il rapporto call/put era (e resta) sui massimi annuali , segno che di posizioni call ce ne sono tante. Ecco quello che compravano per pochi cent ora si è trasformato in oro.

Malandrini di opzionisti che mai si fanno fregare o quantomeno trovare impreparati ad ogni eventualità :)
 

andreag

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Ciao Lupin

Su borsaitalia.it non sono ancora riuscito trovare l'Open Interest
delle Mibo.
Il percorso è questo:
Borsaitalia>il mercato oggi>mercato derivati>opzioni...Dove trovo
l'Open Iterest totale delle CAll e delle Put.
Se clicco su "Mibo" mi da il prezzo ed il volume...ma non l'open Iterest.

Mi puoi dare un altro aiuto!!! :sad:
 

andreag

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arseniolupin ha scritto:
andreag

te le vuoi spendere 1.15 euro la mattina per comprare MF o no? :)

li ci sono
sii,...e come fò a coprare "Annona la Porcona" se spendo tutti i soldi con MF :-D
 

kiRman

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arseniolupin ha scritto:
andreag

te le vuoi spendere 1.15 euro la mattina per comprare MF o no? :)

li ci sono
lo compro sempre MF... da quando ero un pivellino... ma sinceramente non ce la faccio quando c'e' abbinata la vendita di "gentleman"... sara' che non lo sono, che non sopporto la carta satinata, la carta colorata...

va beh...

kilman
 

kiRman

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cari gentlemans,
ecco dal mercato delle options... un commento... liquoroso

L'indice apre sopra i massimi precedenti, supera di poco i 23000, ma una corrente di vendite insistenti lo spinge fino a chiudere pocco sopra i 22400.

Volumi e contratti fib in aumento, in diminuzione ma di poco l'open interest.

Ipercomprato misto ad un po' di ipervenduto.

Volatilita' media intraday in aumento, in diminuzione quella implicita sulla scadenza corta, ma in lieve aumento su aprile.

E' probabile che l'indice si spinga verso i 22000 (put 22000 e 22500 open in diminuzione seppur con volatilita' in diminuzione, call 22500 e 23000 open in aumento e volatilita' in diminuzione)

Il sistema che seguo e' entrato in stop. E' ribassista sotto 22300 e rialzista sopra 22500. Operativamente si rimane flat.

kilman
 

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