Omega va in pensione: è in arrivo il suo sostituto Omega geometrico (1 Viewer)

Piedi a Terra

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Mi e' stato riferito che l'Omega, il ratio che tutti conoscete e che ha sostituito di fatto il veccho Indice di Sharpe, da ieri e' andato in pensione.

Troppi ed irrimediabili sembra fossero i suoi difetti

Secondo gli studiosi che proprio ieri avrebbero emesso il verdetto di pensionamento, sono almeno tre.

Accennero' per oggi al primo, prima di capirne qualcosa di piu' argomentabile sugli altri due difetti secondari di Omega.

il difetto principale e' la presenza nelle serie storiche finanziarie di dati fuori soglia della distribuzione, i cosiddetti outliers, che alterano la rappresentatitiva' del ratio_Ogni outlier porterà ad una distrosione del valore di Omega che non cogliera' piu' correttamente la vera natura della distribuzione sottostante.

Come ha commentato con molto acume un mio caro amico sul punto specifico, affermazione che condivido completamente :

"Omega ha sempre sofferto di mismatching dovuto alla non corretta ponderazione delle frequenze campionarie ..e cio' si ripercuote su campioni in cui pochi run positivi ,ma di grossa magnitudo ,pesano molto rispetto a molti run negativi di magnitudo molto inferiore..
In altre parole gli eventi a coda grassa ,positivi o negativi ,rischiano di fornire valori distorti del campionamento di Omega.
Difatti un outlier di un trade del 50 % , bilancia molte piccole perdite dallo 0,1 al 1,5% , potendo affermare che il campione avrebbe speranza mat. positiva ..quando il buon senso ci direbbe che una singola rondine non fa mai primavera..-)

Sugli altri due difetti del vecchio Omega ci ritornero' nei prossimi giorni, quando gli amici me li spiegheranno di preciso.

Anticipo al momento che l'evoluzione di Omega sara' l'Omega geometrico: in pratica gli studiosi si propongono l'intento di sostituire il rapporto tra medie aritmetiche con il rapporto tra medie geometriche. Le medie geometriche del nuovo Omega correggeranno sicuramente le distorsioni da insufficiente campionamento, ma che poi il nuovo Omega geometrico sia migliore del vecchio Omega aritmetico e' tutto da verificare e stabilire.

Nei prossimi giorni cerchero' anche di fornire la primissima bibliografia, anche se incompleta poiche' l'annuncio del pensionamento di Omega ed il concomitante annuncio del nuovo Omega geometrico e' troppo recente, con data 19 marzo 2012.

Per il momento direi di attendere, per non mettere troppa carne al fuoco e lasciare questo 3D come promemoria per gli sviluppi dell'Omega geometrico.
 
Ultima modifica:

luka46

Dracarys
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l'argomento viene trattato anche
su CSS Analytics.. ma immagino lo saprai già..
 

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