Migliorare Regolo (1 Viewer)

ziobibi

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Vorrei sottoporre all'attenzione di tutti, in particolare del Team, una tecnica che credo abbia le potenzialità di migliorare le performance di Regolo. Non so se tale tecnica sia già stata valutata dal forum. Comunque, dalle semplici simulazioni che ho potuto sperimentare, mi sembra interessante.

Osservando il comportamento di Regolo si nota che la stragrande maggioranza delle operazioni finite in perdita era, almeno inizialmente, in profitto. Praticamente, non vi sono operazioni perse che non abbiano avuto, anche per poco tempo nell'intraday, momenti in cui erano in profitto.

Al fine di sfruttare tale caratteristica, si potrebbe aprire, in parallelo a Regolo, una 2° posizione, complementare a quella "ufficiale", da liquidare al raggiungimento di un "profit target". Tale 2° posizione potenzialmente potrebbe prendere profitto anche nei trade che Regolo chiude in perdita, limitando o annullando la perdita stessa.

Operativamente, al segnale di Regolo si aprirebbero 2 posizioni e contestualmente si inserirebbe un ordine di chiusura per 1 posizione con limite di prezzo pari al prezzo di carico + n. punti di profitto (es. 300 pt). Se quest'ultimo ordine non viene eseguito in giornata, si reinserisce il giorno successivo, fino al cambiamento del segnale di Regolo. Nel caso l'ordine rimanga ineseguito e il segnale di Regolo cambi, la 2° posizione segue il segnale di Regolo e si ricomincia applicando il profit target al nuovo prezzo di carico.

Tale tecnica attua in parte una delle regole più semplici di money management: liquidare metà posizione al raggiungimento di un obiettivo. Ovviamente, tutto sta a stabilire quale debba essere l'obiettivo. E' facile dedurre che minore è il profit target e maggiore sarà la probabilità di chiudere la 2° posizione in profitto. Di contro, un basso profit target non migliora sensibilmente la performance complessiva del sistema.

Come profit target si potrebbe stabilire un valore fisso calcolato in base a criteri statistici oppure uno variabile calcolato in base alla volatilità o altro ancora.

Mi rendo conto che questa tecnica va contro uno dei principi fondamentali del trading: taglia le perdite e lascia correre i profitti. Infatti, in questo caso ad essere tagliati sono i profitti mentre le perdite (se non entra l'ordine inserito) sono quelle di Regolo (che si raddoppiano in questo caso). Tuttavia, credo che questa tecnica vada vista non come strumento unico di trading ma come complemento alla posizione principale che continua a seguire Regolo. Il risultato complessivo, con un adeguato profit target, potrebbe essere molto migliore di quello di Regolo. Credo che il segreto stia tutto nello scegliere un profit target che abbia una elevata probabilità di essere raggiunto.

Aspetto vostre valutazioni.

Buone feste a tutti.
 

b323

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ziobibi ha scritto:
Osservando il comportamento di Regolo si nota che la stragrande maggioranza delle operazioni finite in perdita era, almeno inizialmente, in profitto. Praticamente, non vi sono operazioni perse che non abbiano avuto, anche per poco tempo nell'intraday, momenti in cui erano in profitto.
L'ultima "pugna" di Regolo K è, purtroppo, in perdita già dall'inizio :rolleyes:
 

aleggia

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certo è un'idea molto interessante.
anche io l'ho sperimentato autonomamente con titoli azionari. nn è male.
solo che secondo me andrebbero aggiornati i tatget ogni giorno.
a proposito dove posso vedere i segnali di regolo
senza aggiornare il software?
ciao
buone feste
 

clagar2

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Regolo è un'ottima base per poterci lavorare sopra con altri sistemi.
Quello che suggerisci però dovrebbe essere simulato per vedere se effettivamente trae dei miglioramenti.
Da simulazioni che ho fatto in passato che utilizzavano un meccanismo di stop-profit ne ho dedotto che è meglio lasciar correre i guadagni. Questo però su un solo contratto. Con un contratto aggiuntivo le cose potrebbero migliorare, ma io sono dell'opinione che se si dispone dei margini sufficienti per mantenere una seconda posizione e soprattutto se si è propensi ad assumersi un rischio maggiore tanto vale far lavorare lavorare Regolo con due contratti dall'inizio alla fine. In questo modo si raddoppia il risultato cosa che non può avvenire con il sistema dello stop-profit.
 

clagar2

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aleggia ha scritto:
certo è un'idea molto interessante.
anche io l'ho sperimentato autonomamente con titoli azionari. nn è male.
solo che secondo me andrebbero aggiornati i tatget ogni giorno.
a proposito dove posso vedere i segnali di regolo
senza aggiornare il software?
ciao
buone feste
Non vengono diffusi i segnali di Regolo.

Puoi comunque renderti conto della posizione dei vari sistemi nel post di aggiornamento dei dati fib dove, oltre ai valori giornalieri di O/H/L/C vengono riportati anche i segnali ma in una maniera stringata.
 

ziobibi

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clagar2 ha scritto:
Regolo è un'ottima base per poterci lavorare sopra con altri sistemi.
Quello che suggerisci però dovrebbe essere simulato per vedere se effettivamente trae dei miglioramenti.
Da simulazioni che ho fatto in passato che utilizzavano un meccanismo di stop-profit ne ho dedotto che è meglio lasciar correre i guadagni. Questo però su un solo contratto. Con un contratto aggiuntivo le cose potrebbero migliorare, ma io sono dell'opinione che se si dispone dei margini sufficienti per mantenere una seconda posizione e soprattutto se si è propensi ad assumersi un rischio maggiore tanto vale far lavorare lavorare Regolo con due contratti dall'inizio alla fine. In questo modo si raddoppia il risultato cosa che non può avvenire con il sistema dello stop-profit.
Sicuramente è necessaria una simulazione approfondita.
Sarei, comunque, propenso a ritenere che la liquidità necessaria per aprire il 2° contratto sarebbe molto inferiore a quella definita per Regolo B o K (vedi Regolo T o P). Questo grazie all'alta percentuale di operazioni vinte.
Inoltre, dal punto di vista del rischio, andrebbe valutata l'alta probabilità che l'ordine venga eseguito nel giro di qualche ora e che, quindi, la 2° posizione rimanga aperta per pochissimo tempo.
Saluti.
 

bj

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Se vi fidate della mia esperienza sui ts, vi faccio risparmiare tempo e sforzi inutili:
il take profit è contro la natura di regolo. Lo stesso per le operazioni intraday e per gli stop loss.
Poi vedete voi.........

BJ
 

clagar2

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Mi sento di dare ragione a BJ.

Ho testè fatto una veloce simulazione ed i risultati confermano quanto avevo immaginato. E' vero che le tradate prima di completarsi spesso vanno in positivo ma nelle volte che si rimane sempre in territorio negativo bisogna seguirle con secondo contratto, e qui son batoste.
Ho impostato uno stop-profit di 1000 punti sul secondo contratto ed il risultato finale di RegoloK si riduce del 30%. Inutile dire che man mano che si alza lo stop il risultato migliora fino a raddoppiare ma quato vuol dire stare sempre sul mercato con due contratti. :D
 

gnogno

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reggio emilia
naturalmente mi associo anke io a bj :-D :-D
un ts va fatto ed eseguito anche per il motivo che la volta che ti accontenti del guadagno con un segnale che poi ....ti portera ad una inversione in perdita e la volta buona che fa 5000tick :-D
quindi......... l importante e che le operazioni vincenti alla fine dell anno siano migliori di quelle perdenti e regolo e maggott ed genio ne hanno dato i risultati

NN TUTTTO L ORO CHE BRILLA E BUONO..........

MA IL SASSICAIA SI :D :D
 

ziobibi

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clagar2 ha scritto:
Mi sento di dare ragione a BJ.

Ho testè fatto una veloce simulazione ed i risultati confermano quanto avevo immaginato. E' vero che le tradate prima di completarsi spesso vanno in positivo ma nelle volte che si rimane sempre in territorio negativo bisogna seguirle con secondo contratto, e qui son batoste.
Ho impostato uno stop-profit di 1000 punti sul secondo contratto ed il risultato finale di RegoloK si riduce del 30%. Inutile dire che man mano che si alza lo stop il risultato migliora fino a raddoppiare ma quato vuol dire stare sempre sul mercato con due contratti. :D
Posso chiederti come hai svolto la simulazione?

Grazie.

Saluti
 

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