Eddai, questa non è così complicata come la put-call parity e gli OI! Puoi rispondere!
, .............troppo divertente vederti sulle spine..... curiosità ......... è il tuo limite donna.....
....
Però, se vuoi, ti passo il link del "new genius in town", che vuole vendere strangle su UVXY... perchè la IV è al 109% ....
Niente, si è offeso un'altra volta, mi ha messo in lista ignora!
P.S. Trader, uomini dai nervi d'acciaio!
Nota bene: ore 08:36 del lunedì dopo che Tsipras ha rovesciato il tavolo e che si preannuncia con la maggiore volatilità dall'agosto 2011 e.................... come passa il tempo la regina di Inghilterra??
Va sui forum a scrivere mink..... ehm.....amenità...... non stupisce se poi la prima domanda delle "entità"
D) di passaggio è se qui si fa trading o ci si dedica all'origami ..............
P.P.S. E meno male che non gli ho ricordato quella del vstoxx!!!
Meno male!
Sono contento che ti preoccupi per me, ma non devi, ti farà piacere sapere che il 1° semestre 2015 è stato assolutamente soddisfacente per il trading sulla volatilità...... non so finchè dura ma per ora dura..... il mercato non capisce dove i backtest mentono e perchè..... e chi applica il messaggio del thread "overfitting" (basarsi su uno screening "logico- deduttivo" per le generatrici di ALPHA, e non sul concetto di significatività statistica....) finche dura.... incassa.....
Hola IMARRRRRRR!!!!!
aveva interpretato bene PgP... si cerchera' di verificare quale "metodo" potrebbe essere + performante tra quelli enunciati...
Hola Alvin
Ah, allora il concetto è il più terra terra possibile: massimizzare il profitto dato uno stock di capitale (e non il profitto corretto per il rischio), senza preoccuparsi del numero dei lotti
..... diamo per scontato che i margini ci sono....
In tal caso non ci sarebbe bisogno di test, ma anche i tuoi numeri confermano: tu ottieni 34K con 4 lotti e 12K con un lotto.
Ed a casa mia XX anni di test confermano: se vuoi massimizzare brutalmente il profitto, devi entrare SUBITO col max dei lotti possibili (nel tuo esempio 4) e non piramidare in guadagno. Devo ancora trovare sistemi in cui piramidare in guadagno non riduca il max profitto (il che è estremamente logico, dato che riduce anche il rischio...).
Ha ragione Luka46, quando si chiede ragione del trigger, dato che la faccenda cambia un pò nei sistemi di momentum, rispetto ai mean reverting..... ma dato che il trigger non lo sappiamo, ci dobbiamo fermnare qui.
Ora non resta che incrementare l'incremento, ed abbiamo, udite udite, GAMMAAAAAA!!!!!!!!
Ecco, finalmente l'ha tradotto per gli "umani".
Replicare il gamma............. per illa è semplicemente piramidare in profit ed all'inverso (cioè aumentando il numero dei lotti nei layers successivi, come in una piramide rovesciata)
Tecnica nota e spiegata in tuti i testi di MM, in genere con poche parole, perchè nel 99% dei casi porta a perdite anche quando l'dea sottostante al thread è corretta, ed è adatta solo a a movimenti parabolici legati a bolle speculative ed abbastanza rari (ad esempio, qua si racconta un caso relativo al mercato dell'oro del 1978, che nel successivo mezzo secolo non è più stato replicato.....
100 Million Dollars in Profits: An Anatomy of a Market Killing and a Realistic Trading Plan: Kelly Angle: 9780930233389: Amazon.com: Books
)
Per quanto mi rigaurda, ribadisco, se qualcuno vi propone di replicare il gamma col sottostante, realiuzzando l'equivalmente della pietra filosofale..... (creare valore dal nulla) mettete subito mano alla fondina.....
............. dato che se il proponente fosse riuscito a relizzarlo una sola volta nella vita - come insegna il papà di Mr Angle - non solo non sarebbe sui forum a perdere tempo, ma avrebbe anche smesso di fare trading....