Portafogli e Strategie (investimento) Metodo per il trend di mercato

[Catlong]

Ciao,
lo scopo è quello di costruire un indicatore che potesse evidenziare il trend in atto per la maggiore nel mercato tlx e mot.
Il problema è dato dai numerosi titoli che effettuano scambi saltuariamente, o non li effettuano proprio, questo può vanificare operazioni di media.

Data la settimana corrente W, la soluzione che ho trovato è stata quella di prendere in esame tutti i titoli che hanno effettuato scambi nelle due settimane W-1 e W, calcolare e confrontare la media dei loro massimi giornalieri durante la settimana W-1 e W.

Questo sulla carte mi sembra dover dare un risultato in qualche modo realistico, a livello pratico si ottengono però solo valori dell'ordine dello 0,x il che mi fa pensare che probabilmente mi sfugge qualcosa per rendere il dato più fruibile.

Voi che tipo di approccio provereste?

Per la cronaca la settimana odierna mi risulta avere il seguente trend:

rptWeekMarketVar Week Mrkt Var 23/11/2009 MOT 0,1 23/11/2009 TLX -0,02

 

[Catlong]

Nessuna idea su questo argomento?

 

[Yunus80]

Personalmente, mi sembra difficile che se ne possa cavar fuori qualcosa di buono...
Intendo dire: nel mercato ci sono bond delle scadenze più disparate (da qualche giorno fino a 30 anni e oltre), dei tipi più disparati (plain vanilla, euribor linked, inflation, reverse floater, CMS, più un'infinità di strutturate), degli emittenti più disparati (dai treasuries/bund fino alle ciofeche più immonde), emessi nelle valute più disparate (TRY, ZAR e via dicendo, tralasciando i "soliti" EUR, USD, GBP e JPY), senza contare 'dettagli' come i gradi di subordinazione dei medesimi e via dicendo.
Fra l'altro, gli stessi fattori che possono mandare a picco una categoria di bond possono fare la fortuna di altri (penso alla crisi dell'anno scorso che ha mandato alle stelle i BEI CMS e reverse floater, e fatto precipitare l'HY).
Insomma... come mettere insieme tutte queste cose?
Forse sarebbe il caso di partizionare il mercato in settori almeno coerenti tra di loro...

 

[Catlong]

In effetti sono d'accordo con te, ho già iniziato a dividere i bond in settori dell'emittente, dividerli però anche in tipologie di titolo la vedo dura...