cammello
Forumer storico
di là era stata aperta una discussione da PAT
La migliore tra tutte le strategie di investimento ETF sorprende anche nel 2008 - Forum di Finanzaonline.com
C
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di là era stata aperta una discussione da PAT
La migliore tra tutte le strategie di investimento ETF sorprende anche nel 2008 - Forum di Finanzaonline.com
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lozoppodiferro
timurlang
se qualcuno fosse interessato a misure di correlazione tra assets diversi , senza pretesa di scientificità, può usare il seguente link a patto di identificare gli ETF più rappresentativi dei mercati di interesse e ricordando che devono essere quotati in USA e pertanto saranno espressi in $
Asset Correlations
Asset Correlations
federico64
Forumer attivo
LucaGast ha scritto:
Scusa, ma se un paragone bisogna fare, perché non farlo con la MM a 40 periodi SETTIMANALE?
In fondo sono sempre 200 giorni o no?
LucaGast
Forumer attivo
Beh si ma il paragone l'ho fatto per far vedere che usando un tf settimanale si filtrano molti più falsi segnali e si ottiene lo stesso risultato con meno operazioni.
surcontre
Nuovo forumer
Sito interessante, che non conoscevo.
Ho notato che accetta anche di fare la misura con titoli e/o etf italiani (anche se non tutti, stranamente) usando il tiker di yahoo-finance: ad esempio volendo trovare la correlazione tra ENI e SPM basta inserire ENI.MI SPM.MI.
Però a volte i risultati sono sconcertanti, vedi la coppia F.MI G.MI
Happy trading
lozoppodiferro
timurlang
In effetti è poco più di un giochino, solo per inquadrare il campo.
Un altro paio di siti informativi sono i seguenti
Correlation Tracker - Select Sector SPDRs
ETF correlation matrix, covariance, Agrrawal, Portfolio Evaluation, Quant Outsourcing, Alpha, Efficient frontier, Hedge fund, ETF's,Optimization Quantitative,Risk, Beta,
E' chiaro che chi avesse esigenze di ricerca debba scaricarsi dei dati attendibili e calcolarsi le correlazioni con un programma opportuno
(un file .xls open è disponibile qui :
Asset Correlation
anche in questo caso vanno verificate le formule utilizzate, io non l'ho mai usato e non garantisco)
L'obiettivo personale non è mai stato quello di trovare il basket ideale , ben sapendo che le correlazioni sono erratiche, ma di fissare un punto zero, un insieme di ETF sul quale misurare in qualche modo il momentum relativo evitando di tenere insieme , tanto per intendersi due prodotti come lo SPY ed il QQQQ.
generali1984
Forumer storico
Uso la mm200 come indicatore e lo faccio da qualche annetto ormai
anzitutto è esclusivamente per due categorie
1) chi fa posizioni di lungo
2) chi fa breve ma la usa come indicatore nelle situazioni di eccessivo scostamento
( il caso 2 è solo per 2-3 occasioni ogni decennio e non in tutti i decenni quindi immagino ci
si riferisca al caso 1 )
se usata da sola è uguale che andare a giocare a moscacieca di notte in autostrada
va filtrata , il filtro principe è la mm100 che con i tagli determina ( teoricamente) le inversioni di trend
( se fate USA forse meglio la mm90, la differenza è poca ma c'è )
ma ancora non basta perchè in certi momenti ti becchi ugualmente loss del 5-7% per 2-3 volte di fila e vedersi portar via un 20% in sei mesi
è divertente come uscire con marrazzo
va filtrata ulteriormente con altre cosine e qui ognuno deve fare esperienza e studio per mettere le cose che ritiene più consone al caso
essendo una media che rappresenta nel bene e nel male un value point che sarà sicuramente ritestato per quanto distante sia l'indice del momento
sarà bene inserire fra i filtri qualcosa di poco ortodosso ma efficace
come una misura della situazione economica ( un bel mix dai tassi agli utili attesi )
non ho guardato i link postati ma immagino siano fatti bene
solo dovete eviterei di prendere cose preconfezionate
ma studiate , e studiate ancora
per quanto riguarda il ciclo laterale ( un periodo 65-82 per intendersi )
non è detto che a chi è fornito di buona esperienza vada male ,
andrà invece malissimo a chi esperienza non ne ha e si affida solo alla mm200
Buona Pasqua
ho quotato quanto sopra perchè quello che sto per scrivere
va letto esclusivamente con quella ottica , da lungo periodo
ogni libero e differente adattamento non è per queste conclusioni
QUESTA é TEORIA solo simulazione
nei primi giorni di maggio la mm100 ha tagliato la 200 dall'alto verso il basso , lo sta facendo il nostro mercatino non gli indici guida
comunque il segnale c'è ed è di quelli da non ignorare
con un movimento da manuale, mentre le medie si incrociano e scendono
fresche di taglio
l'indice rimbalza e va in controtendenza
il rimbalzo può arrivare fino al retest della 100 o anche della 200
ma ciò è ininfluente sulla posizione short che sul ritraccio dovrebbe essere aperta
(notare il precedente taglio al ribasso con analogo movimento)
comunque abbiamo
1) il segnale puro è entrato
a) una prima conferma con il rimbalzo mentre le medie scendono
b) una seconda con il listino che scende da oltre 6 mesi in controtendenza rispetto ai maggiori leader ( vecchio detto la borsa anticipa di sei mesi )
Ora POTETE e DOVETE calcolare a quanto mettereste lo stop ( alto e bruttino eh ! )
così in tempo reale si vede come le cose siano molto facili in teoria a guardarle con distacco e distanza
(sì la mm200 a seguirla porta guadagni, ma con un grafico a 10 anni è fin troppo semplice)
ma molto meno facili e potenzialmente molto dolorose quando sì è in real time
( ho preso di quegli stop agli inizi che se ci penso ancora sento il dolore )
la tattica migliore sulla mm200 , per chi non vuole farsi male ,
resta per la mia esperienza ( e capacità che magari son brocco da far schifo), sempre e solo una
mai short , solo long
si attende la fine del ribasso e il taglio dal basso verso l'alto
e si riprende sulla salita
nel tempo di attesa si pensa a tutto meno che alla borsa
sarò bel lieto di leggere qualcuno di voi , anche quelli che finora
non hanno scritto ma solo letto , esporre una operazione ora in real time
ora ci siamo , ora è il momento e non è che ne passano tanti