Mechanica 2011 a Milano (1 Viewer)
- Creatore Discussione quicksilver
- Data di Inizio
gilato
Forumer attivo
bel thread
grazie per le relazioni
spiace davvero non aver potuto partecipare
se i partecipanti potessero un pò sintetizzare i concetti + importanti.......che hanno avuto modo di ascoltare........sarebbe cosa gradita.
reef
...
Penso che i "concetti importanti" per ciascuno di noi siano legati alla propria formazione ed esperienza, come si intuisce bene dai vari interventi qui sopra. Fatta la premessa:
- tutti hanno evidenziato le difficoltà del trading quantitativo (automatico o meno), in particolare ponendo attenzione sul backtest, strumento indispensabile ma "insidioso" dal punto di vista dell'ottimizzazione dei parametri;
- su una serie di dati storici 100% il percorso di ottimizzazione deve utilizzare il 70-80% di dati per la ricerca (in sample) e il 20-30% per la verifica (out of sample), meglio ancora utilizzare strategie di backtesting più evolute, ad esempio il walk-forward (già compreso ad esempio in Amibroker) che segmente una lunga serie storica in più serie storiche ciascuna con la sua componente in sample e out of sample;
- alla fine le due strategie principali per il trading quantitativo sono la "trend following" e la "mean reversion", con un mix delle due strategie si possono ottenere riusltati migliori dell'applicazione di ciascuna delle due singolarmente;
- Bocca pagherebbe per avere una strategia vincente di sl-tp (non ricordo come la chiamava ma il concetto è questo), i suoi numerosi tentativi finora non hanno portato risultati;
- usare più strategie il più possibile decorrelate;
- il trading automatico richiede molta attenzione al bilanciamento tra tecnologie evolute (ed affidabili) e manualità (per non perdere il "filo");
- il money management è fondamentale per riuscire a sopportare gli inevitabili drawdown;
- in particolare non dedicare ai TS più del 20% del proprio capitale, e comunque non meno di 20-40K€ (F.Bocca);
Se qualcuno vuole aggiungere altri concetti...
- tutti hanno evidenziato le difficoltà del trading quantitativo (automatico o meno), in particolare ponendo attenzione sul backtest, strumento indispensabile ma "insidioso" dal punto di vista dell'ottimizzazione dei parametri;
- su una serie di dati storici 100% il percorso di ottimizzazione deve utilizzare il 70-80% di dati per la ricerca (in sample) e il 20-30% per la verifica (out of sample), meglio ancora utilizzare strategie di backtesting più evolute, ad esempio il walk-forward (già compreso ad esempio in Amibroker) che segmente una lunga serie storica in più serie storiche ciascuna con la sua componente in sample e out of sample;
- alla fine le due strategie principali per il trading quantitativo sono la "trend following" e la "mean reversion", con un mix delle due strategie si possono ottenere riusltati migliori dell'applicazione di ciascuna delle due singolarmente;
- Bocca pagherebbe per avere una strategia vincente di sl-tp (non ricordo come la chiamava ma il concetto è questo), i suoi numerosi tentativi finora non hanno portato risultati;
- usare più strategie il più possibile decorrelate;
- il trading automatico richiede molta attenzione al bilanciamento tra tecnologie evolute (ed affidabili) e manualità (per non perdere il "filo");
- il money management è fondamentale per riuscire a sopportare gli inevitabili drawdown;
- in particolare non dedicare ai TS più del 20% del proprio capitale, e comunque non meno di 20-40K€ (F.Bocca);
Se qualcuno vuole aggiungere altri concetti...
Ultima modifica:
lozoppodiferro
timurlang
scusate l'OT , ma mi pare che questo sia particolarmente interessante
ora, per la parte trend following questo forum dispone di uno strumento che si è mostrato negli anni robusto e ben performante : mi riferisco ovviamente a Regolo
sarebbe cosa buona se la community , a cui riconosco indubbie qualità, riuscisse a sviluppare un TS altrettanto confacente che seguisse la logica mean reversion
quicksilver
Forumer storico
ma il modulo secondario di Regolo lo fa gia se vogliamo interpretarlo cosi, quindi la parte mean reversion per quanto possibile è coperta secondo me, altri pareri?
f4f
翠鸟科
ci avevo pensato anche io, ma dovrei guardare bene le formule
di primo acchito non direi che è mean revertion ma 'sfruttamento degli estremi', dato che si attiva fuori dal keltner
ma potrei sbagliare alla grandissima
Pek
Forumer storico
ci avevo pensato anche io, ma dovrei guardare bene le formule
di primo acchito non direi che è mean revertion ma 'sfruttamento degli estremi', dato che si attiva fuori dal keltner
ma potrei sbagliare alla grandissima
Semplicementee trada un canale in bassa vola
quicksilver
Forumer storico
Io parlo dell'effetto che ottiene, non è realmente mean reversion nel senso che cerca di sfruttare il ritorno alla media come scopo e come idea di progettazione, ma l'effetto che ottiene alla fine può essere secondo me assimilato
considerando che secondo me il vero mean reversion non è nemmeno realmente perseguibile perchè quando poi parte un trend in estensione forzata si perde troppo
ma siamo OT, se volete parlarne posso spostare questi post sul 3d delle pugne
considerando che secondo me il vero mean reversion non è nemmeno realmente perseguibile perchè quando poi parte un trend in estensione forzata si perde troppo
ma siamo OT, se volete parlarne posso spostare questi post sul 3d delle pugne