Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. ) (1 Viewer)

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Buongiorno.
Se la teoria delle onde prezzo con le varie frequenze di oscillazione/ampiezze ed i relativi canali trend che ne delimitano gli estremi di oscillazione durante la fasi ascendenti/discendenti delle stesse, facesse riferimento ad un sistema statico, saremmo davvero tutti ricchi ma purtroppo o per fortuna non è così.. ..e personalmente preferisco la 2a opzione poichè le cose troppo facili non mi piacciono a prescindere..
Comunque, andando sul concreto, va detto che fino a giovedì sera ( 19/11 ) l'onda prezzo di breve periodo tutt'ora inquadrata in un trend ribassista , nel percorrere la propria fase discendente, ha fatto si che l'onda di brevissimo in essa contenuta ( a più alta frequenza ) abbia oscillato all'interno di un canale trend discendente con caratteristiche marcate ( avente un coefficiente angolare fortemente negativo ovvero con notevole pendenza e/o notevole velocità di discesa ).
Da venerdì mattina in seguito all'apertura in LAP-UP con volumi ( poi lo vedremo meglio nei post successivi ), la suddetta progressione aritmetica è cambiata..
Nonostante quanto elaborato dal s/w fino a giovedi sera (http://www.investireoggi.it/forum/1044763622-post397.html ) in termini di canale trend fosse la migliore combinazione fra milioni di possibili combinazioni, era palese ( almeno da un punto di vista visivo ) che il suddetto canale contenesse onde prezzo ( oscillazioni interposte ) di ampiezza diversa, ovvero c'era discontinuità nella progressione al ribasso fra i minimi decrescenti, mentre i massimi decrescenti sembravano rispettare una progressione aritmetica costante.
Come sempre accade, in queste condizioni, i canali trend che si formano sono instabili ovvero tendono a cambiare nel tempo il proprio coefficiente angolare ( poichè inesatti da un punto di vista geometrico ) assistendo inevitabilmente ad un cambiamento degli stessi che trovano nuove conferme in nuovi punti di tangenza fino a ritrovare un'ampiezza di oscillazione in cui l'onda interposta ( di frequenza/ampiezza leggermente diversa ) sembra ritrovarsi.. ( inaudita potenza del s/w che riesce ad elaborare un nro spropositato di combinazioni fino a ritrovare il nuovo canale trend in grado di contenere il maggior nro possibile di oscillazioni dell'onda compresa al suo interno..

Nel chart sottostante viene esposto il nuovo canale trend elaborato dal s/w che delimita la fase ribassista dell'onda prezzo di breve periodo in cui, al suo interno, oscilla l'onda interposta di brevissimo periodo ( secondo una logica frattale ).
N.b.: si osservi che, in seguito all'evento che indica persistenza al rialzo verificatosi venerdì mattina ( di tale evento ne parleremo più avanti ), il nuovo canale trend esposto con linee rosse piene ( quello tratteggiato era quello elaborato fino a giovedi sera ) è comunque destinato a variare presumibilmente fino alla linee gialle ipotizzate nel grafico.. ..In seguito vedremo come evolverà e come il s/w lo ricalcolerà in base agli eventi futuri che sopravverranno..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7406

 

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Vediamo ora le ultime operazioni effettuate dal sistema seguito qui nel thread che effettua in modo esclusivo operazioni long ed è basato sull'onda prezzo di breve periodo comprendendo sia le oscillazioni in essa interposte che le micro-oscillazioni a loro volta interposte..

Ripartendo dai movimenti della settimana scorsa ( http://www.investireoggi.it/forum/1044766693-post399.html ), con riferimento fino a giovedi sera 19/11, vediamo come i prezzi si sono mossi nell'ambito di trend line svincolate dal concetto di canale.. ..ovvero che non tenendo conto del vincolo di parallelismo che deve esistere fra le due trend line ( sup. e inf. ) possono allineare in modo svincolato i massimi ( trend line superiore ) dai minimi ( trend line inferiore )..
Ebbene, con riferimento al post precedente, si evince che la diversità riscontrabile nel coefficiente angolare ( minormente negativo nella Tline inferiore: ovvero i minimi non rispettavano la stessa progressione aritmetica al ribasso riscontrabile nei massimi ) faceva presagire ad una successiva variazione del coefficiente angolare della trend line superiore per ritrovare il parallelismo con quella inferiore.. ..come di fatto ( a partire da venerdì mattina ) è progressivamente accaduto e sta tutt'ora accadendo..
Per dirla molto più semplicemente, fino a giovedì sera le trend line inferiore e superiore convergevano.. ..in particolare la trend line inferiore convergeva verso quella superiore, ovvero, la forza ribassista eccessiva ( che tende ad approfondire i minimi ) stava diminuendo per ritrovare il giusto equilibrio armonico tipico della natura ondivaga dei prezzi.. ( mi fermo qui ).

N.b.: qualche giorno fa, riguardo le trend line, si era detto con chi segue un pò più da vicino queste teorie, che i prezzi, prima di cambiare tendenza, debbano comunque arrivare in prossimità delle stesse.. ovvero deve essere considerata e gestita una fascia di tolleranza entro la quale si assume che i prezzi siano arrivati in prossimità delle suddette Tline.. E' il caso dell'accumulo "full size" ( in unica soluzione dovuto sia all'ampiezza dell'oscillazione interposta sia alla presenza di altre significative condizioni concomitanti.. ) avvenuto lunedi 16/11 in cui i prezzi sono arrivati fino ad un tick ( 1 cent. ) dal valore della retta ( calcolata secondo la relativa fn matematica ). Ebbene, nel caso specifico, il sistema aveva assunto che i prezzi entro un cent. dal valore della retta fossero abbondantemente all'interno della fascia di tolleranza per cui, molto probabilmente, da lì sarebbe seguito un significativo rialzo..

N.b.: nel primo chart si può osservare molto chiaramente come le due trend line ( inf. e sup. ) elaborate dal sistema in modo svincolato fossero significativamente convergenti;
si osserva inoltre, una particolarità che spesso ( purtroppo ) si riscontra riapplicando i TS su un datafeed "rivisto" e ritrasmesso dal server, ovvero che mentre in tempo reale le barre prezzo assumono un determinato valore, quando il server ( in questo caso Traderlink ) ha invece la possibilità di riprenderle successivamente ( probabilmente rileggendo a sua volta i prezzi da Borsa Italiana S.p.A. e/o apportando le dovute correzioni ) ne invia il valore corretto e questo, a volte, può portare a comportamenti del TS leggermente diversi ( migliorativi ) in differita rispetto a quanto accaduto in tempo reale. Questo è ciò che era accaduto nella precedente distribuzione avvenuta in realtime a 12.87 ( poichè il dato in tale istante era quello ) mentre con i dati corretti ( ma ormai solo teorici ) sarebbe avvenuta a 12.88 ( come si evince dai chart sottostanti rispetto a quello allegato nel post http://www.investireoggi.it/forum/1044766693-post399.html in cui i valori erano elaborati in tempo reale ).
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7403

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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7404

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Buongiorno,
Venerdì mattina, in seguito all'apertura in LAP-UP con volumi, è avvenuta la "rottura" della trend line ribassista sup. ( che allineava i massimi decrescenti da alcune settimane ).
Questo evento come anticipato in alcuni post precedenti ha portato ad una variazione del coefficiente della suddetta trend line che presumibilmente ( in prossimità di un prezzo attestato a 13.35 circa poi lo vedremo meglio in seguito ), tenderà ad allinearsi a quello della trend line inferiore ritrovando il parallelismo fra le due trend line e generando di conseguenza il nuovo canale ribassista di riferimento.

Ma veniamo al dettaglio analizzando l'evento accumulativo di venerdi mattina.
Questo genere di eventi sono un segnale inequivocabile di cambiamento della tendenza nel breve che, se proseguirà, dovrà essere ulteriormente confermata da altri eventi ma, nel caso specifico, implica che almeno per il momento, il ritracciamento al rialzo ( essendo il trend di fondo ribassista ) non è terminato.
Da osservare che il LAP-UP in questione è stato accompagnato da un incremento importante dei volumi in aggressione delle posizioni ASK svuotandole..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7405

 

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E' sempre interessante capire perchè in alcune situazioni vi sia una differenza fra il "trigger price" ovvero il prezzo ( trattato a mercato ) che il sistema "prende" come prezzo attivatore dell'operazione accumulativa/distributiva da effettuare ed il prezzo effettivo ( PMC, PMD ) al quale è poi avvenuta la suddetta operazione.
Ad esempio, nel caso del prezzo dell'operazione di accumulo di venerdì mattina vi è una differenza di ben 2 cent. fra il trigger posto a 12.88 ed il PMC effettivo che si attesta a 12.90 circa..
Sebbene si tratti di un'operazione "full size" cioè avvenuta in unica soluzione con tutta la qtà a disposizione del sistema nell'istante dell'operazione ( la qta disponibile, essendo calcolata sul prezzo di chiusura dell'ultima barra elaborata, è soggetta a continue variazioni ), si parla comunque di PMC poichè, a meno di size di accumulo di modesta entità, è improbabile che l'operazione possa avvenire su un unico livello (BID o nei livelli BID a scendere caso migliore ) o su un unico livello ( ASK o nei livelli ASK a salire caso peggiore ).
La spiegazione ( andando a consultare il log ufficiale degli scambi di Borsa Italia S.p.A allegato sotto ) è che il primo prezzo di scambio trattato in apertura è stato quello concordato in pre-asta di apertura ovvero a 12.88 ed è gioco forza che l'ordine di acquisto del presente sistema, essendo subordinato alla ricezione da parte della piattaforma locale ( su cui il sitema gira ) del prezzo trigger, nonostante venga immediatamente inviato a mercato (subito dopo la ricezione del trigger), esso verrà eseguito solo dopo la conclusione dello scambio delle azioni/denaro proposto nell'asta di pre-apertura poichè si accoda a tale sequenza esecutiva..
A questo punto, andando ad analizzare nel log di Borsa Italia S.p.A gli scambi immediatamente successivi a quello iniziale ( 184039 relativo a quanto stabilito in pre-asta ), emerge che per riuscire ad accumulare 24 blocchi LONG, le proposte di vendita ASK ( hanno complessivamente generato un PMC di 12.90 circa: livelli book da 12.88 a 12.92 nell'arco di 7 sec. da 09:00:34 a 09:00:41 ) che è grosso modo quello riscontrato nel log del sistema locale riguardo l'operazione di accumulo di venerdi mattina.
Andando ad osservare in dettaglio il log locale si riscontra infatti un prezzo Entry price 12.88 ed un PMC 12.90 circa..

Qui sotto i dati estratti dal log blocchi locale aggiornato a venerdì sera 20/11
N.b.: i valori di performance della sessione accumulativa/distributiva riportati nel log sono teorici poichè provvisoriamente riferiti al prezzo di chiusura della giornata, non essendo ancora stata effettuata l'operazione distributiva conclusiva.

20/11/15 09.00.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 24,000|Entry Price: 12.88001|Entry Date: 20/11/15 09.00.00|PMC: 12.90001|Available Qta: 24,052|Tot Qta accumulated: 24,000
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20/11/15 09.00.00|Num trade: 8|Barre trade: 489|Min trade: 12.82|Max trade: 13.13|PMC trade: 12.9|PMD trade: 13.11|Trade Amplitude: 0.21|Trade Amplitude efficiency perc%: 67.739998
20/11/15 09.00.00|Delta Drawdown value: -0.08|Delta Drawdown perc%: 0.62|Capital Drawdown perc%: 0.59|Capital Drawdown value(int): -1,840

 

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Buongiorno.

Nei post precedenti si era accennato al fatto che il titolo, avendo abbandonato il precedente canale trend ribassista venerdì scorso in apertura, era presumibile che avrebbe poi dovuto ritrovare un nuovo allineamento geometrico nel rispetto della teoria delle onde prezzo che devono ritrovare un'ampiezza ed una frequenza costante ( almeno per un periodo minimo di tempo ).
Venerdì mattina, si sono verificati i presupposti affinchè venisse elaborato dal sistema un nuovo canale ribassista sulla cui trend line sup., l'intersezione dei prezzi, avrebbe determinato il prezzo target distributivo.
Spannometricamente ( ovvero ad occhio osservando i grafici ) si era detto che presumiblmente ( immaginando le relative proiezioni delle linee gialle , nello specifico quella superiore.. ) il match fra i prezzi e la suddetta Tline sarebbe dovuto avvenire al prezzo 13.35 circa..
Ebbene, il match è avvenuto a 13.37 ( immagini sottostanti ) e, proprio in quell'istante ( lo vedremo meglio dal log interno riportato qui sotto in cui vengono registrati i dati dell'elaborazione ), i coefficienti angolari delle due trend line ( sup. e inf. ) si sono attestati su una differenza X barra inferiore al milionesimo.. ..ovvero in quell'istante e a quel prezzo le due trend line hanno ritrovato un allineamento quasi perfetto quindi, il parallelismo atteso.. ..e.. ..prioprio nello stesso istante, i prezzi sono collassati..
Ognuno poi tragga le proprie conclusioni.. ..ma, quello che mi preme sottolinerare, è che il tutto deve essere elaborato in tempo reale da un sistema che, ad ogni barra antrante, sia in grado di determinare con notevole velocità e precisione o comunque con un margine di tolleranza minimo, quanto descritto sopra.. ..altrimenti il rischio è quello di distribuire anticipatamente o con troppo ritardo.

Vediamo ora il log dove sono riportati i valori relativi ai coefficienti angolari delle due trend line e vediamo come ad un certo punto i valori diventino coincidenti ( nel log per una questione di arrotondamenti non è possibile scendere al di sotto di una differenza di 5 milionesimi ma da calcoli interni risulta che in prossimità del prezzo massimo raggiunto dal ritraccimanto ovvero 13.37, tale differenza era inferiore ad un milionesimo..

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| AVVIO TS: ---> HighFrequency <---- at time 24/11/2015 07.42
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| Titolo FCA
| Bars from init chart --> 6,207| Bars to end chart --> 19,743
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20/11/15 09.01.00|Sup. Down Tline Value:12.93|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000159|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 09.58.00|Sup. Down Tline Value:12.93|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000159|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 10.20.00|Sup. Down Tline Value:12.97|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000155|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 10.21.00|Sup. Down Tline Value:12.97|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000155|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 12.02.00|Sup. Down Tline Value:12.96|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000154|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 12.03.00|Sup. Down Tline Value:12.96|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000154|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.15.00|Sup. Down Tline Value:12.97|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000152|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.16.00|Sup. Down Tline Value:12.97|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000152|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.17.00|Sup. Down Tline Value:12.97|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000152|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.18.00|Sup. Down Tline Value:12.97|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000152|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.20.00|Sup. Down Tline Value:12.97|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000152|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.31.00|Sup. Down Tline Value:12.98|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000151|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.33.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.35.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.36.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.41.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.42.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.52.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.53.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.54.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.55.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 13.56.00|Sup. Down Tline Value:12.99|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00015|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.00.00|Sup. Down Tline Value:13.03|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000147|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.03.00|Sup. Down Tline Value:13.03|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000147|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.04.00|Sup. Down Tline Value:13.03|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000147|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.05.00|Sup. Down Tline Value:13.03|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000147|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.07.00|Sup. Down Tline Value:13.05|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000145|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.08.00|Sup. Down Tline Value:13.05|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000145|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.09.00|Sup. Down Tline Value:13.05|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000145|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.14.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.15.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.16.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.17.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.18.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.19.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.20.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.21.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.22.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.23.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.24.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.25.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.26.00|Sup. Down Tline Value:13.06|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000144|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.28.00|Sup. Down Tline Value:13.07|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000143|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.29.00|Sup. Down Tline Value:13.07|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000143|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.30.00|Sup. Down Tline Value:13.07|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000143|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.32.00|Sup. Down Tline Value:13.08|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000142|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.34.00|Sup. Down Tline Value:13.09|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000141|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.35.00|Sup. Down Tline Value:13.09|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000141|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.36.00|Sup. Down Tline Value:13.09|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000141|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.38.00|Sup. Down Tline Value:13.09|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000141|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.40.00|Sup. Down Tline Value:13.1|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00014|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.41.00|Sup. Down Tline Value:13.1|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00014|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.42.00|Sup. Down Tline Value:13.1|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00014|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.43.00|Sup. Down Tline Value:13.1|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00014|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.46.00|Sup. Down Tline Value:13.12|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000138|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 14.59.00|Sup. Down Tline Value:13.12|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000138|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 15.00.00|Sup. Down Tline Value:13.12|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000138|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 15.01.00|Sup. Down Tline Value:13.12|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000138|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 15.02.00|Sup. Down Tline Value:13.12|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000138|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 15.50.00|Sup. Down Tline Value:13.13|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000136|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 15.51.00|Sup. Down Tline Value:13.13|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000136|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 17.04.00|Sup. Down Tline Value:13.13|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000136|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
20/11/15 17.05.00|Sup. Down Tline Value:13.13|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000136|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 09.00.00|Sup. Down Tline Value:13.18|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000131|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 09.03.00|Sup. Down Tline Value:13.22|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000127|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 09.04.00|Sup. Down Tline Value:13.22|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000127|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 09.06.00|Sup. Down Tline Value:13.23|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000127|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 09.08.00|Sup. Down Tline Value:13.25|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000125|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 09.10.00|Sup. Down Tline Value:13.25|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000125|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 10.39.00|Sup. Down Tline Value:13.24|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000125|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 10.42.00|Sup. Down Tline Value:13.25|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000124|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.05.00|Sup. Down Tline Value:13.25|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000124|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.08.00|Sup. Down Tline Value:13.29|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00012|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.10.00|Sup. Down Tline Value:13.3|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000119|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.11.00|Sup. Down Tline Value:13.3|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000119|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.12.00|Sup. Down Tline Value:13.3|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000119|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.13.00|Sup. Down Tline Value:13.3|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000119|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.21.00|Sup. Down Tline Value:13.3|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000119|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.24.00|Sup. Down Tline Value:13.31|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000118|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.31.00|Sup. Down Tline Value:13.33|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000116|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.32.00|Sup. Down Tline Value:13.33|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000116|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.33.00|Sup. Down Tline Value:13.33|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000116|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.34.00|Sup. Down Tline Value:13.33|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000116|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.35.00|Sup. Down Tline Value:13.33|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000116|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 11.36.00|Sup. Down Tline Value:13.33|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000116|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 16.39.00|Sup. Down Tline Value:13.31|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000115|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 16.40.00|Sup. Down Tline Value:13.31|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000115|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 16.45.00|Sup. Down Tline Value:13.35|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000112|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 16.46.00|Sup. Down Tline Value:13.35|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.000112|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 16.48.00|Sup. Down Tline Value:13.37|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00011|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
23/11/15 16.49.00|Sup. Down Tline Value:13.37|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00011|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
24/11/15 09.03.00|Sup. Down Tline Value:13.37|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00011|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105 ( N.b.: qui il suo valore non arrotondato è Sup. Down Tline coeff.(new):0.00010509.. )
24/11/15 09.03.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 24,000|Entry Price: 12.88001|Entry Date: 20/11/15 09.00.00|PMC: 12.90001|Exit Price: 13.37001|Exit Date: 24/11/15 09.03.00|Gain %: 3.64|Gain: 11,280
.
24/11/15 09.03.00|Num trade: 7|Barre trade: 971|Min trade: 12.82|Max trade: 13.37|PMC trade: 12.9|PMD trade: 13.35|Trade Amplitude: 0.45|Trade Amplitude efficiency perc%: 81.82
24/11/15 09.03.00|Delta Drawdown value: -0.08|Delta Drawdown perc%: 0.62|Capital Drawdown perc%: 0.6|Capital Drawdown value(int): -1,920
24/11/15 09.04.00|Sup. Down Tline Value:13.37|Sup. Down Tline coeff.(new): 0.00011|Inf. Down Tline coeff.: 0.000105
.
Performance & Efficiency summary________: 24/11/15 15.12.00
|Total Num trade________________________: 7
|Total gross Gain value(int)____________: 57130
|Average gross Gain perc%_______________: 3.24
|Average gross Gain value(int)__________: 8161
|Average Delta Drawdown value___________: -0.06
|Average Delta Drawdown perc%___________: -0.43
|Average Capital Drawdown perc%_________: -0.34
|Average Capital Drawdown value(int)____: -1011
|Average TradeAmplitude efficiency perc%: 75.769997

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N.b.: osservando il log, si può anche notare che, sebbene il prezzo trigger distributivo sia posto a 13.37 il PMD ( prezzo medio distributivo ) proveniente dal ptf reale è di 13.35 circa poichè, riuscire a distribuire in unica soluzione su un solo livello BID o ASK del book non sempre è fattibile, specialmente se tale livello book corrisponde ai massimi di prezzo.. ..e tutti i vari sistemi HFT sono in agguato..

Sotto il log di Borsa Italia S.p.A. ..dal quale si evince che i sistemi HFT sono arrivati leggermente prima di questo.. ..ma nemmeno troppo ..
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Nell'imagine sottostante le 2 trend line che ritrovano il parallelismo..
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7407

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Il dettaglio dell'operazione distributiva in prossimità dell'intersezione con la trend line superiore ribassista..
http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7409

 

[Entità Numerica]

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Buongiorno,

..i più attenti noteranno un particolare importante.. ( stiamo parlando di delimitatori di fase.. ).

Al momento il sistema è "flat" dopo aver effettuato un accumulo parzializzato ( in più tranches ) di tutta la qta disponibile al sistema ( 24 blocchi unitari calcolata in base al prezzo di accumulo che andava man mano approfondendosi con prezzo finale best price posto a 12.98 il 25/11 ) ed aver distribuito, sempre in modalità parzializzata, tutta la qtà precedentemente accumulata con prezzo finale best price posto a 13.58 venerdì 27/11.
I prezzi riportati sul chart sono i best price di accumulo e distribuzione, ma è ovvio che trattandosi di un accumulo e una distribuzione parzializzata vi sono state diverse operazioni di accumulo e diverse operazioni distributive pertanto i ragionamenti devono comunque essere fatti in termini di PMC e PMD ( prezzo medio distributivo ) e varie differenze fra trigger price ed execution price di ogni singola operazione ( poi lo vedremo meglio nel log dedicato ).
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7416

 

[Entità Numerica]

..Long o short.. ..dov'è la differenza ? Ed in temini speculativi ?

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In un'operazione short ci si espone a mercato, ovvero si immette denaro nel mercato a garanzia di azioni prestate da altri ( che rimangono in loro possesso.. ) ..azioni che dapprima verranno da noi virtualmente vendute e successivamente comprate ad un prezzo ( si spera ) più basso.
Tale transazione di fatto, è solo una transazione in denaro.. poichè le azioni rimangono ( si fa per dire..), nel ptf del malcapitato prestatore. Comprare le azioni virtualmente vendute nella precedente operazione short è in pratica solo la chiusura da un punto di vista algebrico della suddetta transazione.

In un'operazione long invece, ci si espone a mercato, ovvero si immette denaro nel mercato, acquistando realmente azioni offerte da qualcun altro ( tipicamente andando a comprarle sul livello ASK del book ) per poi venderle ad un prezzo ( si spera ) più alto ..ed in questo caso c'è uno scambio reale fra le azioni possedute che vengono restituite al mercato in cambio del valore equivalente in denaro che il mercato restituirà a noi immettendolo nel nostro ptf ( si spera più di quanto ne fosse uscito per l'acquisto delle stesse.. ).

In pratica, in un'operazione short ( esattamente come in un'operazione long ), il mercato ci riconosce un guadagno solo perchè qualcun altro sta potenzialmente e/o realmente perdendo denaro.. Può anche succedere il contrario.. ..ovvero che siamo noi con la nostra perdita potenziale o peggio reale ad alimentare il mercato.
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[Entità Numerica]

Le dinamiche del book in alcune situazioni..

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Nel log sottostante, il PMD dell'ultima operazione distributiva è PMD: 13.57001 e non deve essere confuso con il PMD complessivo della sessione distributiva parzializzata riportato come PMD trade: 13.5275 .
Nonostante il prezzo distributivo finale delle ore 09:55 sia ottimo ( essendo posto sui massimi a 13.58 prima di una significativa regressione ), ciò che conta realmente è solo il prezzo medio ponderato di tutta la sessione distributiva parzializzata ed esso, come riportato nel log, si attesta a 13.5275 quindi decisamente più "terreno".


Vediamo ora il dettaglio dell' ultima operazione distributiva effettuata.
Osservando il log sottostante, si evince che nonostante il prezzo trigger recepito sia stato ottimo, il prezzo medio ponderato sul quale è poi stata effettivamente eseguita la suddetta operazione è stato 13.57.
Per prezzo recepito si intende che il sistema, avendo rilevato condizioni favorevoli alla distribuzione, imposta un prezzo distributivo teorico ed essendo interconnesso in tempo quasi reale con il motore in cui avvengono gli scambi ( solo gli HFT lo sono davvero.. ), non appena tale prezzo viene effettivamente scambiato sul book, il sistema locale lo recepisce ed invia a mercato il relativo ordine ( da qui il concetto di trigger ).
Come spiegato nei post precedenti, a meno di size modeste, anche il prezzo esecutivo di ogni singola operazione è comunque un prezzo medio ponderato ed esso dipende dall'immediatezza con cui il sistema si presenta a mercato dopo aver recepito il trigger price. E' gioco forza che una gestione basata sulla ricezione del trigger vada ad accodare l'ordine a mercato nella coda FIFO degli ordini relativi a tale prezzo quindi, in ogni caso con un ritardo esecutivo strutturale dovuto al rispetto della sequenza operativa con cui tali ordini verranno evasi dal mercato.. ..ma il problema è che anche altri sistemi fanno la stessa cosa.. ..ovvero vince chi arriva prima e con i volumi maggiori accaparrandosi le offerte migliori presenti nel book ..o immesse nel book negli istanti immediatamente successivi, da parte di altri operatori.

Sempre riguardo l'ultima operazione distributiva, andando ad osservare lo stralcio del log operativo presente su Borsa Italiana S.p.A. relativo a tale operazione, si evince che nonostante il ritardo in termini temporali non sia apprezzabile ( tutto avviene all'interno dello stesso secondo.. ..il 17esimo ), il sistema ha perso l'opportunità di distribuire al prezzo migliore (13.58), più di 3.17 blocchi long poichè, nonostante la pressione book esercitata da altri operatori in acquisto sul livello ASK a 13.58 avesse retto per qualche istante.. ( ricordo che il prezzo si è verificato sull'apice dell' uppershadow della candela delle 09:55 ) ..qualcuno è arrivato prima di noi..

Ora, per quanto è possibile ( tecnologia h/w fruibile/reperibile sul mercato ), ci siamo attrezzati affinchè i limiti tecnologici che possono penalizzare i tempi di reazione del sistema vengano ridotti al minimo.. ( http://www.investireoggi.it/forum/4289286-post30.html ) ma questo non basta ancora.. ..e questo accadrebbe anche se qui avessimo una rete ADSL in fibra da 100 mb tipo Fastweb o similare ( al momento abbiamo 20 mb reali a tratti.. su cavo telefonico e varie reti di backup WiFi ) ma non c'è nulla da fare.. ..poichè loro hanno i server posizionati appena prima dei maniframe in cui "girano" i motori di scambio dei vari mercati di riferimento quindi arriveranno sempre prima di noi..
Evidentemente sto parlando di grandi aziende, banche d'affari, società di investimenti, gestori di fondi internazionali ecc. ecc. a cui piace vincere facile..

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| AVVIO TS: ---> HighFrequency <---- at time 27/11/2015 07.54
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| Titolo FCA
| Bars from init chart --> 4,338| Bars to end chart --> 21,700
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..
..
..
24/11/15 14.17.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 6,000|Entry Price: 13.03001|Entry Date: 24/11/15 14.17.00|PMC: 13.04001|Available Qta: 24,602|Tot Qta accumulated: 6,000
24/11/15 14.22.00|Pack[02] long --> ACCUMUL <--|Qta: 9,000|Entry Price: 13.01001|Entry Date: 24/11/15 14.22.00|PMC: 13.01001|Available Qta: 24,626|Tot Qta accumulated: 15,000
24/11/15 14.51.00|Pack[03] long --> ACCUMUL <--|Qta: 6,000|Entry Price: 13.00001|Entry Date: 24/11/15 14.51.00|PMC: 13.01001|Available Qta: 24,626|Tot Qta accumulated: 21,000
25/11/15 09.52.00|Pack[04] long --> ACCUMUL <--|Qta: 3,000|Entry Price: 12.98001|Entry Date: 25/11/15 09.52.00|PMC: 12.99001|Available Qta: 24,634|Tot Qta accumulated: 24,000
26/11/15 12.43.00|Pack[04] long --> DISTRIB <--|Qta: 3,000|Entry Price: 12.98001|Entry Date: 25/11/15 09.52.00|PMC: 12.99001|Exit Price: 13.48001|Exit Date: 26/11/15 12.43.00|PMD: 13.47001|GrossGain %: 3.701|GrossGain: 1,440
26/11/15 15.14.00|Pack[03] long --> DISTRIB <--|Qta: 6,000|Entry Price: 13.00001|Entry Date: 24/11/15 14.51.00|PMC: 13.01001|Exit Price: 13.51001|Exit Date: 26/11/15 15.14.00|PMD: 13.51001|GrossGain %: 3.841|GrossGain: 3,000
26/11/15 15.16.00|Pack[02] long --> DISTRIB <--|Qta: 9,000|Entry Price: 13.01001|Entry Date: 24/11/15 14.22.00|PMC: 13.01001|Exit Price: 13.53001|Exit Date: 26/11/15 15.16.00|PMD: 13.53001|GrossGain %: 4.001|GrossGain: 4,680
27/11/15 09.55.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 6,000|Entry Price: 13.03001|Entry Date: 24/11/15 14.17.00|PMC: 13.04001|Exit Price: 13.58001|Exit Date: 27/11/15 09.55.00|PMD: 13.57001|GrossGain %: 4.061|GrossGain: 3,180
.
27/11/15 09.55.00|Num trade: 8|Barre trade: 956|Min trade: 12.98|Max trade: 13.7|PMC trade: 13.015|PMD trade: 13.5275|Trade Amplitude: 0.51|Trade Amplitude efficiency perc%: 71.18
27/11/15 09.55.00|Delta Drawdown value: -0.034999|Delta Drawdown perc%: 0.27|Capital Drawdown perc%: 0.06|Capital Drawdown value(int): -209

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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7417

 

[Entità Numerica]

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Buongiorno,
i corsi hanno confermato in modo ineccepibile che le teoria delle onde prezzo di frequenza diversa (breve,medio,lungo) con i relativi canali trend che ne delimitano le fasi ascendenti/discendenti ed i segnali operativi che ne derivano, presenta un livello di affidabilità notevole.

Quando in base alle suddetta teoria era stato possibile affermare con ragionevole certezza che il " collasso " era imminente, ovviamente quasi nessuno ci aveva creduto: http://www.investireoggi.it/forum/m...thread-di-t-non-convenzionale-vt85438-11.html.

Lo specchietto delle allodole Ferrari era talmente luccicante da abbagliare tutto e tutti (o quasi) e probabilmente, in questa faccenda, più di qualcuno ci ha rimesso delle case. ..Sarebbe interessante sapere dove (e come sono finiti) ora tutti i vari detrattori dal fare arrogante che si sono puntualmente susseguiti durante l'iter ribassista pronosticato a tempo debito.

Comunque, venendo allo stato attuale dei corsi, ora vediamo qualcosa di interessante poichè sul canale di medio/lungo periodo ribassista (che tale rimane) è stata testata la tline inferiore.
Da questo livello, in seguito ad ulteriori conferme (che al momento però non sembrano esserci..) potrà seguire una fase rialzista dell'onda prezzo di breve periodo. Poi vedremo.

Interessante l'allineamento su tre punti della tline inferiore..
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7458

 

[Entità Numerica]

Parfait mon dieu!

Battute a parte, il movimento il cui ultimo posizionamento short (in accumulo su una preesitente posizione short) è avvenuto il 16 ottobre 2015 http://www.investireoggi.it/forum/m...thread-di-t-non-convenzionale-vt85438-40.html si è concluso, almeno da un punto di vista " target " quando stamane in apertura, i prezzi hanno testato la tLine inferiore del canale trend in cui oscilla l'onda di medio/lungo periodo nella sua fase ribassista.
N.b.: il fatto che le due trend line sup. & inf. diventino perfettamente parallele quando esse si allineano singolarmente su più punti di tangenza (almeno due per ogni tline come è avvenuto in questo caso) ne viene ulteriormente validata l'attendibilità predittiva della possibile inversione, dinamica volumetrica permettendo che, come sempre accade ha l'ultima parola.
Il canale ribassista ha trovato il suo allineamento.. poichè sia la tLine superiore che quella inferiore oltre ad essere perfettamente parallele toccano entrambe due punti di tangenza che, in altra forma, rappresentano anche gli estremi di oscillazione dell'onda prezzo di breve periodo, interposta a quella di medio (o di medio/lungo nel caso specifico).
Trova altresì conferma quanto annunciato nel precedente post ovvero che FCA, a partire da marzo 2015, presenta un accorpamento delle onde di medio/lungo periodo in un'unica onda che oscilla ampiamente e "velocemente" (vedasi questi giorni) o perlomeno che al momento non si è ancora verificato un periodo completo (fase ribassista + fase rialzista) relativo all'onda prezzo di medio periodo che possa determinare un'onda prezzo di periodo più lungo come invece era capitato nella precedente fase rialzista di lungo periodo appunto.. (scusate il gioco di parole).
La conferma è data dal fatto che solo ora, il canale di lungo periodo rialzista precedente (rappresentato dalle tLine ascendenti verdi) è stato perforato al ribasso dai prezzi sulla tLine inferiore (qualche gg fa) per la prima volta dopo l'inversione di marzo 2015 quindi ciò implica che stiamo osservando la fase discendente dell'onda prezzo di medio o medio/lungo periodo.
Se vi sarà una diversificazione delle due frequenze di oscillazione delle onde prezzo (media e lunga) lo vedremo più avanti.. ma, stante i corsi attuali, ci vorrà probabilmente molto tempo. Nessuna fretta in tal senso

Vedremo poi se chiudere la posizione rialzista in essere a fronte di una negazione della fase rialzista dell'onda prezzo di breve periodo oppure proseguire fino al suo " target " naturale rappresentato dalla tLine superiore dell'onda prezzo di medio periodo.. Ed anche su questo aspetto nessuna fretta.. ..le conferme o le smentite come sempre accade le avremo solo con il tempo.
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=942&pictureid=7482 (per un massimo dettaglio)