Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. ) (1 Viewer)

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Buongiorno,

vediamo ora l'onda prezzo di medio periodo con i canali trend che ne delimitano la fase ascendente e discendente tutt'ora in corso.
I suddetti canali, oltre a fornire un'indicazione precisa di quale sia il trend in atto, indicano l'ampiezza di oscillazione dell'onda di breve periodo interposta a tali fasi ..ed anch'essa, al momento, sta percorrendo la sua fase discendente quindi..

Ritornando all'onda prezzo di medio periodo, come si può osservare dal grafico, la sua fase discendente presenta un canale di notevole ampiezza con un coefficiente angolare negativo non molto elevato ( con poca pendenza ) e questo ( purtroppo per chi è long o per la fortuna di chi è short ) potrebbe essere un ulteriore segnale di forza della tendenza al ribasso..
Poi vedremo come evolverà, l'importante come dico sempre è "lavorare" in sincronia con il trend, ovvero, nel caso attuale, accumulare sh in prossimità dei test con la Tline superiore e distribuire in prossimità dei test con la Tline inferiore.
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La pulse line "nascosta" elaborata dal sistema ..nascosta a causa di un problema s/w della piattaforma che colora indistintamente di nero le linee aventi coefficiente angolare < 0 ( ribassiste ) nonostante il TS la imposti con il colore rosso.. Insomma nemmeno la piattaforma vuole saperne.. ( il problema è già stato segnalato da tempo a Traderlink.. ..e dato che " la speranza è l'ultima a morire " ) attendiamo fiduciosi per una soluzione del problema.. :D:D
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Buongiorno.

Prosegue la fase congestionata.
I prezzi si mantengono inside alla zona regressiva ( sopra i minimi essendo il trend di breve ribassista ) generando micro-oscillazioni di ampiezza ridotta all'interno della suddetta zona.
In questo contesto le sessioni di accumulo/distribuzione impiegano un nro di blocchi ridotto ( nel caso specifico 1 blocco ) poichè non vi è un'escursione tale da permettere un'esposizione maggiore. Questo ovviamente per rimanere nei canoni di sicurezza previsti dal sistema che, in condizioni normali, impongono un'esposizione quantitativa direttamente dipendente dall'ampiezza di oscillazione..
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Con il senno di poi sono tutti bravi.. ..anche i sistemi.. ma in questo caso c'è un motivo..

Supporre di essere in grado di predire ogni movimento sarebbe un atteggiamento estremamente arrogante nei confronti del mercato e probabilmente, se non supportato da reali capacità, anche esiziale.. :D, quindi in alcuni casi si accetta di buon grado che un movimento possa non essere del tutto prevedibile anche perchè, durante le fasi congestionate, si è portati a credere che i movimenti possano ritenersi quasi del tutto casuali..
Quanto sopra giustificherebbe in parte le performace deludente ottenuta dal sistema nell'ultima sessione accumulativa/distributiva peraltro effettuata con una size minima ( per i motivi che sappiamo..), ma vediamo il log per capire meglio cosa è accaduto:

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| AVVIO TS: ---> xxxxxxxxxxxxx <---- at time 10/11/2015 8.33
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| Titolo FCA
| Bars from init chart --> 10,998| Bars to end chart --> 14,748
..
..
05/11/15 09.35.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 1,000|Entry Price: 12.99001|Entry Date: 05/11/15 09.34.00|PMC: 12.99001|Available Qta: 22,575|Tot Qta accumulated: 1,000
05/11/15 14.00.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 1,000|Entry Price: 12.99001|Entry Date: 05/11/15 09.34.00|PMC: 12.99001|Exit Price: 13.25001|Exit Date: 05/11/15 14.00.00|Gain %: 2|Gain: 260
05/11/15 14.00.00|Num trade: 4|Barre trade: 250|Min trade: 12.97|Max trade: 13.47|PMC trade: 12.99|PMD trade: 13.25|Trade Amplitude: 0.26|Trade Amplitude efficiency perc%: 52
05/11/15 14.00.00|Delta Drawdown value: -0.02|Delta Drawdown perc%: 0.15|Capital Drawdown perc%: 0.01|Capital Drawdown value(int): -19
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dal quale si evince che l'efficienza del trade in termini di ampiezza è bassa poichè, di un'ampiezza potenzialmente disponibile di 50 cents. ( Max trade: 13.47 - Min trade: 12.97 ) , ne è stata sfruttata solo il 52% ovvero solo 26 centesimi su 50 ( Trade Amplitude: 0.26 ).

Ma una percentuale di efficienza così bassa è dovuta alla casualità ovvero al fatto che certi movimenti ( essendo inside alla fase regressiva ) non siano del tutto prevedibili, oppure c'è qualcos'altro ?

..Effettivamente c'è qualcos'altro.. ..uno degli algoritmi che analizza i movimenti inside che si verificano durante le fasi regressive interposte ( al rialzo.. ) fra un impulso ribassista ed il successivo ( essendo il trend di breve ribassista ), non ha tenuto conto della zona in cui i prezzi sarebbero dovuti arrivare affinchè le probabilità di commutazione della fase da (rialzista a ribassita) della suddetta micro-oscillazione sarebbero state molto più elevate.. ( sto evidentmente parlando di un errore dell'algoritmo che interpreta questo genere di micro-oscillazioni ).
Tale algoritmo ha erroneamente generato un segnale distributivo anticipato precludendosi la possibilità di sfruttare la probabile successiva corsa al rialzo ( cosa peraltro avvenuta ) fin nella zona dove si è poi effettivamente verifica l'inversione di fase della micro-oscillazione impiegata per effettuare il suddetto trade..
Tutto questo per dire che nonostante i sistemi abbiano raggiunto un buon livello di affidabilità certamente non sono esenti da errori poichè, per come sono implementati (proliferazione di algoritmi interpretativi che tengono conto di diversi aspetti), contemplano un nro elevatissimo di combinazioni con ulteriori varianti quindi..

In sintesi, la prossima sessione operativa sarà l'occasione per passare in produzione un particolare algoritmo interpretativo rivisto e corretto dove per rivisto e corretto si intende che dopo le opportune correzioni/modifiche/implementazioni/ecc. , sia in grado di dare risultati migliori nell'arco di 14 anni.. ..in particolare che la sua curva di performance risulti migliorativa nell'ultimo periodo poichè stiamo parlando di algoritmi autoadattivi..
 
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Buongiorno, prosegue..

Sempre più evidenti le fasi ribassiste delle onde prezzo di medio e breve periodo ( dove quella di breve periodo è incapsulata in quella di medio periodo ed oscilla all'interno delle sue fasi.. ).
La struttura di queste onde rispetta pienamente una logica frattale..

Si iniziano a delineare possibili target dinamici sulla Tline inf. che delimita il canale ribassista dell'onda prezzo di medio periodo.
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L'altro giorno scherzando avevo scritto che un francese avrebbe detto " Parfait, mon dieu! " ( http://www.investireoggi.it/forum/1044762071-post395.html )..

..Ora non credo siano più disposti a dirlo nemmeno per scherzo..

Esprimo la mia massima solidarità ad un popolo che della libertà di vita, di parola, e di pensiero ne ha fatto un principio al quale non potrà mai rinunciare.
La libertà di pensiero, vivere "illuminati" senza alcun condizionamento se non quello dettato dal rispetto della libertà altrui e del buon senso non può avere un prezzo, nemmeno quella della vita.. ..e nessuno a questo mondo, nemmeno con la più bieca ed ottusa barbarie, potrà togliercela..

Liberté, Égalité, Fraternité
 
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Che l'altra mattina non avessero "acceso" in tempo i sistemi HFT ?!?!?

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Andando a riguardare i log di venerdì mattina, PMC alla mano, sembra che sia stato possibile accumulare 10 blocchi long sulla candela di apertura del mattino senza dovere cedere il passo a qualche sistema HFT di turno che devasta il titolo fin dai primi istanti..
La 1a candela del mattino, proprio per le sue caratteristiche ( poi ne spiegheremo il motivo ), è in genere a completo appannaggio dei sistemi "HFT" quindi, riuscire a batterli sul tempo, non è stata impresa da poco..
A parte la battuta sopra (in genere a questi sistemi non sfugge nulla), è probabile che non siano "entrati in funzione" semplicemente perchè non avevano ritenuto che si trattasse di un GAP DOWN e/o forse (più probabilmente) perchè i volumi non erano sufficienti per permettere loro un'entrata massiva..
Ma andiamo per gradi, poichè si è trattato di una candela con caratteristiche particolari..
Presentava un gap-down di un solo cent poichè il minimo del giorno prima si era attestato a 12.61 mentre la open di venerdì mattina è avvenuta a 12.60 per poi risalire un istante dopo in upper shadow a 12.61 ( annullando di fatto il gapdown che comunque, anche se per un limitatissimo nro di trade c'è stato ).
Ma oltre a quanto sopra, si sono contemporaneamente verificate altre condizioni ovvero: è stato il minimo del trend ribassista in atto, si è verificato uno "stop-hunting" .. si è verificato uno spike abastanza profondo.. quindi, almeno secondo il mio sistema, si doveva entrare long poichè, in tali condizioni sarebbe poi seguito un rialzo significativo ( come di fatto è successivamente accaduto ).
Probabilmente quello sopra ( gapdown dubbio poichè chiuso nella barra stessa ) è il motivo (o uno dei motivi) per cui sono stato "graziato" dai sistemi HFT permettendomi di entrare con la size prestabilita in prossimità del prezzo trigger posto a 12.37, senza che mi "rubassero" le posizioni più interessanti, ovvero, le offerte presenti sui primi livelli book in ASK che si sono susseguite subito dopo lo scambio avvenuto a mercato sul prezzo trigger che di fatto ha attivato il processo di accumulo sul sistema locale.
Ricordo che, dovendo "lottare" quotidianamente con i sitemi HFT, in determinate condizioni ( spike ) sono costretto ad impostare ed inviare a mercato ordini di acquisto di ben 6 tick sopra il prezzo trigger ovvero è molto probabile che l'entrata venga eseguita su più livelli a partire dal prezzo attivatore, effettuando gli ultimi acquisti ( si spera di minore volumetria possibile.. ) fino a 6 cents. sopra il suddetto prezzo..
E' chiaro che tanto più i sitemi HFT saranno "ingombranti" in termini di volumi e velocità esecutiva, tanto più le posizioni disponibili in prossimità del prezzo trigger saranno a loro appannaggio lasciando agli altri solo le "briciole" più distanti..

Osservando lo stralcio del log ( preso da Borsa Italiana Spa ) contenente gli scambi della 1a candela del mattino di venerdì scorso ( allegato nel post ) è possibile vedere che, a partire del prezzo trigger 12.37 e per una finestra operativa di 6 tick, il potenziale volumetrico complessivo avrebbe permesso un accumulo di oltre 10 blocchi con un PMC di 12.3921 circa..
Tutto è avvenuto nell'arco di 1 sec. ( probabilmente anche molto meno di un sec. ) ..era in atto uno spike..

Ho allegato ( in fondo ) il log contenente gli scambi impiegati nella prima fase di accumulo del sistema.. ..domani vedremo il resto dal quale sarà possibile capire che questa volta i sistemi HFT a cui piace vincere facile sono arrivati dopo.. :D ( almeno per una volta.. )

Ecco lo spike del quale stiamo parlando sopra, senza alcuna elaborazione effettuata da parte del sistema.
E' evidente come i prezzi abbiano corso verso il basso prima che tutti gli altri sistemi entrassero.. :D:D
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Qui il risultato grafico delle elaborazioni effettuate dal sistema ed i relativi posizionamenti già commentati sopra.
Aggiungo solo che il secondo posizionamento in accumulo è avvenuto a 12.54 poichè lo scostamento raggiunto in spike rispetto al minimo del giorno precedente è stato poco meno del 2% quindi con un delta regressivo insufficiente a garantire un'esposizione maggiore in sicurezza dato che, come sappiamo, gli accumuli parzializzati e la relativa size progressiva dipendono direttamente dall'ampiezza percorsa dai prezzi durante la discesa.
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7394
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http://www.finanzaonline.com/forum/picture.php?albumid=931&pictureid=7395
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prosegue:
..andando a vedere il log estratto da Borsa Italiana riguardo la giornata di venerdì all'apertura, emerge che il PMC calcolato sugli scambi interessati dal posizionamento è stato di 12.3921.

Ebbene,
andando a vedere il log del sistema che stiamo seguendo qui sul thread, risulta che il PMC finale, consultando il ptf reale ( attende infatti il respono dell'operazione eseguita che, in un sistema integrato con Directa, ne restituisce anche il valore effettivo in giacenza sul conto di intermediazione ) risulta essere 12.3919 ed in base a questa informazione si evince che, tutto lo scambio avvenuto al 32 sec. delle ore 09:00 del mattino di venerdì a partire dal prezzo trigger posto a 13.37, è stato completamente ad appannaggio del presente sistema che, almeno per una volta è riuscito ad entrare prima dei sistemi HFT beffandoli.. :):):):) "accantonando" ( giusto per usare un termine che va di moda oggi su FCA :D ) a buoni prezzi 10 blocchi Ln ( sempre che, come ho detto nel post precedente, gli HFT volessero veramente entrare.. ).
Forse sì però.. ..poichè a giudicare da come il titolo ha reagito negli istanti successivi "qualcuno" voleva davvero entrare ed è entrato..
Vediamo il log:

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| AVVIO TS: ---> HighFrequency <---- at time 13/11/2015 08.27
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| Titolo FCA
| Bars from init chart --> 9,058| Bars to end chart --> 17,294
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..
13/11/15 09.00.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 10,000|Entry Price: 12.37001|Entry Date: 13/11/15 09.00.00|PMC: 12.3919|Available Qta: 22,740|Tot Qta accumulated: 10,000
13/11/15 09.03.00|Pack[02] long --> ACCUMUL <--|Qta: 12,000|Entry Price: 12.54001|Entry Date: 13/11/15 09.03.00|PMC: 12.54001|Available Qta: 22,816|Tot Qta accumulated: 22,000
13/11/15 10.02.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 10,000|Entry Price: 12.37001|Entry Date: 13/11/15 09.00.00|PMC: 12.3919|Exit Price: 12.87001|Exit Date: 13/11/15 10.02.00|Gain %: 4.04|Gain: 5,000
13/11/15 10.02.00|Pack[02] long --> DISTRIB <--|Qta: 12,000|Entry Price: 12.54001|Entry Date: 13/11/15 09.03.00|PMC: 12.54001|Exit Price: 12.87001|Exit Date: 13/11/15 10.02.00|Gain %: 2.63|Gain: 3,960
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13/11/15 10.02.00|Num trade: 6|Barre trade: 59|Min trade: 12.37|Max trade: 12.93|PMC trade: 12.4727|PMD trade: 12.87|Trade Amplitude: 0.3973|Trade Amplitude efficiency perc%: 70.95
13/11/15 10.02.00|Delta Drawdown value: -0.092728|Delta Drawdown perc%: 0.75|Capital Drawdown perc%: 0.69|Capital Drawdown value(int): -2,040
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Performance & Efficiency summary________: 13/11/15 17.24.00
|Total Num trade______________________:____ 6
|Total gross Gain value(int)_____________: 42,780
|Average gross Gain perc%______________: ____3.37%
|Average gross Gain value(int)___________: _7,130
|Average Delta Drawdown value__________: ___-0.05
|Average Delta Drawdown perc%_________: ___-0.36%
|Average Capital Drawdown perc%________: ___-0.26%
|Average Capital Drawdown value(int)_____: _-770
|Average TradeAmplitude efficiency perc% _: __77.75%
Un ulteriore aspetto che si evince è che, entrando con size progressiva in base all'ampiezza percorsa in discesa dai prezzi.. .qualora la discesa ( come in questo caso ) non sia profonda, può risultare controproducente che gran parte della size operativa a disposizione del sistema non venga impiegata..
Poichè in questo caso la qtà disponibile è ben superiore ai 10 blocchi che è stato possibile accumulare nella prima parzializzazione, ll sistema ha poi cercato di accumulare ulteriormente su una seconda condizione sopravvenuta in concomitanza, ma ormai con troppo ritardo per ottenere un accumulo complessivo massimamente efficiente in termini di PMC..

E' in corso un' analisi dello storico per valutare se comunque, trattandosi di uno stop-hunting+GAP/LAP DOWN+spike, sia comunque il caso di effettuare un accumulo "full size" considerando che da un evento di questo genere si possa solo salire assumendosi quindi un rischio massimo calcolato poichè le probabilità giocano a favore di tale assunzione..
 
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