Buongiorno,
riguardo il sistema mi è stato chiesto di fornire dei dati tecnici che permettano di poterlo mettere a confronto con altre tipologie di sistemi ( anche discrezionali ) e per valutarne l'effettiva impiegabilità..
E' infatti noto che, sebbene il risultato finale sia interessante in termini di gain, qualora il nro di
operazioni consecutive perdenti sia elevato e/o il sistema presenti elavati valori di
drawdown non sia fruibile..
L'impiego dello stesso diventerebbe insostenibile prima di tutto da un punto di vista della tenuta psicologica.
Vedremo in seguito i dati per quanto sia possibile farlo, poichè, per evidenti limiti tecnologici della piattaforma VT, quando vengono fatti "girare" TS di questo genere, non si possono tenere in "pista" più di
2 mesi di operatività altrimenti la piattaforma andrebbe inesorabilmente in
crash ancora prima che venga fornito un report ( per quanto possano essere ritenuti attendibili i report forniti dalla piattaforma stessa ).
Per potere isolare periodi pregressi della durata di
2 mesi o poco più, sarebbe necessario implementare scansioni mirate e circoscritte ad un determinato perido ma questo richiederebbe lavoro che invece dobbiamo dedicare ad altre attività.
Comunque, dato che la nuova
sessione operativa è partita da poco ( il giorno
26/10 http://www.investireoggi.it/forum/1044753502-post369.html ) è stato ancora possibile vedere come il sistema si sarebbe comportato nella precedente sessione operativa conclusasi il giorno 23/10 con la distribuzione a
14.10 partendo dal giorno 29/09 ovvero da quando era partita la precedente fase rialzista dell'onda prezzo di
breve periodo.
Va comunque detto che sebbene ( con del lavoro aggiuntivo ) sia possibile riapplicare il sistema su un perido pregresso, la parte "smart" che è implementata al di fuori della piattaforma VT,
non contempla la possibilità di potere regredire le proprie
capacità cognitive al periodo pregresso di riferimento, ovvero ciò che ha "imparato" fino all'istante attuale
non lo dimentica più..
Questo per dire che se anche riuscissimo in qualche modo a selezionare un periodo pregresso di poco più di 2 mesi che la piattaforma VT sia in grado di reggere, le conoscenze applicate rimarrebbero quelle attuali quindi non sarebbe possibile ( almeno al momento, ma credo non lo sarà nemmeno in seguito ) risalire a performance passate con
capacità cognitive pregresse.
La parte "smart" di questo ed altri TS della stessa famiglia si basa su un periodo pregresso completo di
14 anni ( tale è il datafeed di F/FCA considerato ) con scansione (tframe) a 1 min.. e lo verifica praticamente realtime... è infatti necessario impiegare le tecnologie h/w più spinte disponibili oggi sul mercato.. ( tipo
esacore ecc. ecc. ).
Bene,
vediamo ora quali sono i benefici che derivano da una gestione dinamica delle
capacità cognitive ( in evoluzione ) di un sistema che implementa algoritmi dotati di intelligenza artificiale.
Prima però è necessario fare una premessa, probabilmente tutti quelli che si sono cimentati nell'impresa di sviluppare TS avranno notato che questi sistemi, dapprima con performance eccezionali ( tipicamente solo in backtest ) successivamente tendono a divenire inefficaci con un degrado delle performance tale per cui, ad un certo punto, anzichè ottenere dei guadagni, si registrano solo perdite..
In genere, quando questo accade, i suddetti TS vengono scartati, poichè ritenuti inadatti per un impiego in produzione.
Andando più a fondo, ovvero avvalendosi di strumenti professionali, che permettono di razionalizzare al meglio le fasi di progettazione/sviluppo/backtest, beta test ecc. ecc. tipicamente quella che gli addetti ai lavori chiamano
walk forward analysis Walk-forward Testing. Strategy testing.,
https://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Walk_Forward_Optimization ( questo sistema è stato e continua ad
autoimplementarsi.. secondo una logica
Anchored ) alternando fasi di allenamento o training (
in-sample) con fasi di applicazione in backtest (
out-sample) dei concetti sviluppati/messi a punto nelle suddette fasi, si arriva ad implementare per gradi successivi, una serie di algoritmi che avendo acquisito delle conoscenze, provano ad applicarle in periodi successivi dove si suppone possano verificarsi eventi diversi rispetto a quelli che si erano verificati durante la fasi di apprendimento o di training, per verificarne la capacità interpretativa.
Questo è in pratica il primo passo verso sistemi di AI che, con la capacità cognitive acquisite su un determinato dominio ( tipicamente la dinamica dei movimenti di prezzo ) provano ad interpretare e gestire al meglio eventi successivi la cui dinamica comportamentale sia in qualche modo riconducibile ( almeno inizialmente ) ad eventi già accaduti in passato anche se non propriamente gli stessi ( e con comportamenti finali anche molto diversi nonostante alcune caratteristiche comuni ), si parla infatti di famiglie comportamentali di appartenenza.
Tutto questo lungo discorso per dire che c'è una differenza
abissale fra un sistema "autoapprendente" le cui la
capacità cognitive tendono ad evolvere nel tempo ( in modo continuativo o a step ) ed è in grado di autoadattarsi ( si spera al meglio ) ai mutamenti del mercato rispetto ad un
automa s/w che, come dice la parola stessa, è un sistema composto da algoritmi
statici in grado di gestire "perfettamente"
solo i casi per cui sono stati sviluppati ma, non essendo in grado di generalizzare, non sono in grado di gestire nulla di diverso.. Da qui l'inevitabile fallimento degli
automi s/w che, non essendo in grado di autoadattarsi, non appena cambiano le condizioni o le regole del gioco o, come si dice "
cambiano i mercati ", non sanno più cosa fare ed interrompono l'operatività ( sarebbe la cosa migliore ma questo vorrebbe già dire avere a bordo una buona dose di "intelligenza" ) oppure, come spesso accade in questi casi, si mettono a fare cose sbagliate.. Il caso tipico è quello di incorrere in un'operatività sfasata di 180° o quasi..
Come abbiamo detto, le
capacità cognitive di un sistema dotato di intelligenza artificiale
continuano ad evolvere nel tempo e questo, oltre ad essere auspicabile, dovrebbe corrispondere ad un'effettiva differenza riscontrabile sul campo poichè si suppone che in seguito ad eventi che abbiano permesso al sistema di evolvere aumentando le suddette capacità ( sistemi di questo tipo sviluppano anche una memoria a medio e breve termine e si confrontano con essa quando interpetano e cercano di capire eventi succesivi ), riapplicando il sistema con le conoscenze attuali su un periodo pregresso, dovremmo ottenere risultati migliori rispetto a quelli ottenuti in precedenza dallo stesso sistema in una versione meno evoluta..
Bene,
prendiamo quindi un caso
reale per fare un confronto e dimostrare che ciò che sarebbe auspicabile in un sistema AI ( ovvero un incremento delle performance in un determinato periodo in cui il sistema aveva già "lavorato" applicando le conoscenze pregresse.. ) accada davvero.
A tale copo riprendiamo una parte della precedente
sessione operativa che aveva "girato" in produzione e, dopo poco più di 2 mesi di operatività, era terminata il giorno
23/10 http://www.investireoggi.it/forum/1044753344-post368.html con la distribuzione di
43 blocchi al prezzo
14.10 .
In particolare prendiamo l'ultimo periodo operativo corrispondente alla fase rialzista dell'onda prezzo di
breve periodo fino al termine della suddetta
sessione operativa, periodo che era iniziato il giorno
29/09 http://www.investireoggi.it/forum/1044730796-post339.html con un accumulo di
32 blocchi.
Impostiamo quindi gli stessi dati, ovvero
32 blocchi in accumulo a
10.66 il giorno 29/09 e vediamo cosa accadrebbe ora con le conoscenze attuali:
Sotto il log dei blocchi acumulati/distribuiti & performance riscontrate, generato direttamente dal sistema.
N.b.:
le performance devono essere misurate sui dati lordi poichè dipendono strettamente dal
delta profit assoluto mentre invece ll nro dei blocchi accumulabili è calcolato in base al guadagno netto/effettivo realizzato dal sistema quindi tengono conto delle commissioni e CG TAX pagata per ogni singola operazione distributiva che abbia generato gain.
Questo anche perchè l'esposizione relativa deve essere calcolata rispetto al valore accumulabile
reale ( nro blocchi x nro azioni di cui si compongono x prezzo di chisura barra ) e non certo al valore che ci sarebbe se non fossero state pagate commissioni e tasse..
.
============================================================================================================================================
| AVVIO TS: ---> xxxxxxxxxx <---- at time 03/11/2015 7.02
============================================================================================================================================
| Titolo FCA
| Bars from init chart --> 14,361| Bars to end chart --> 11,910
29/09/15 10.22.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 32,000|Entry Price: 10.66001|Entry Date: 29/09/15 09.01.00|PMC: 10.66001|Available Qta: 31,999|Tot Qta accumulated: 32,000
29/09/15 10.23.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 32,000|Entry Price: 10.66001|Entry Date: 29/09/15 09.01.00|PMC: 10.66001|Exit Price: 11.23001|Exit Date: 29/09/15 10.23.00|Gain %: 5.35|Gain: 18,240
29/09/15 10.23.00|Barre trade: 82|Min trade: 10.64|Max trade: 11.25|TradeAmplitude efficiency perc%: 93.44|Delta Drawdown value: -0.02|Delta Drawdown perc%: 0.19|Capital Drawdown perc%: 0.18|Capital Drawdown value(int): -639
.
29/09/15 15.41.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 15,000|Entry Price: 11.06001|Entry Date: 29/09/15 15.41.00|PMC: 11.06001|Available Qta: 33,219|Tot Qta accumulated: 15,000
29/09/15 15.53.00|Pack[02] long --> ACCUMUL <--|Qta: 18,000|Entry Price: 11.02001|Entry Date: 29/09/15 15.53.00|PMC: 11.02001|Available Qta: 33,223|Tot Qta accumulated: 33,000
01/10/15 10.48.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 15,000|Entry Price: 11.06001|Entry Date: 29/09/15 15.41.00|PMC: 11.06001|Exit Price: 12.16001|Exit Date: 01/10/15 10.48.00|Gain %: 9.95|Gain: 16,500
01/10/15 10.48.00|Pack[02] long --> DISTRIB <--|Qta: 18,000|Entry Price: 11.02001|Entry Date: 29/09/15 15.53.00|PMC: 11.02001|Exit Price: 12.16001|Exit Date: 01/10/15 10.48.00|Gain %: 10.34|Gain: 20,520
01/10/15 10.48.00|Barre trade: 695|Min trade: 10.99|Max trade: 12.19|TradeAmplitude efficiency perc%: 93.49|Delta Drawdown value: -0.048182|Delta Drawdown perc%: 0.44|Capital Drawdown perc%: 0.4|Capital Drawdown value(int): -1,589
.
01/10/15 14.56.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 35,000|Entry Price: 11.77001|Entry Date: 01/10/15 14.56.00|PMC: 11.77001|Available Qta: 35,472|Tot Qta accumulated: 35,000
05/10/15 16.49.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 35,000|Entry Price: 11.77001|Entry Date: 01/10/15 14.56.00|PMC: 11.77001|Exit Price: 12.73001|Exit Date: 05/10/15 16.49.00|Gain %: 8.16|Gain: 33,600
05/10/15 16.49.00|Barre trade: 1,105|Min trade: 11.77|Max trade: 12.77|TradeAmplitude efficiency perc%: 96|Delta Drawdown value: -0|Delta Drawdown perc%: 0|Capital Drawdown perc%: 0|Capital Drawdown value(int): 0
.
06/10/15 09.00.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 37,000|Entry Price: 12.30001|Entry Date: 06/10/15 09.00.00|PMC: 12.30001|Available Qta: 37,343|Tot Qta accumulated: 37,000
06/10/15 15.57.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 37,000|Entry Price: 12.30001|Entry Date: 06/10/15 09.00.00|PMC: 12.30001|Exit Price: 12.81001|Exit Date: 06/10/15 15.57.00|Gain %: 4.15|Gain: 18,870
06/10/15 15.57.00|Barre trade: 405|Min trade: 12.25|Max trade: 12.81|TradeAmplitude efficiency perc%: 91.07|Delta Drawdown value: -0.05|Delta Drawdown perc%: 0.41|Capital Drawdown perc%: 0.39|Capital Drawdown value(int): -1,850
.
07/10/15 09.09.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 38,000|Entry Price: 12.71001|Entry Date: 07/10/15 09.09.00|PMC: 12.71001|Available Qta: 38,269|Tot Qta accumulated: 38,000
07/10/15 16.17.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 38,000|Entry Price: 12.71001|Entry Date: 07/10/15 09.09.00|PMC: 12.71001|Exit Price: 13.17001|Exit Date: 07/10/15 16.17.00|Gain %: 3.62|Gain: 17,480
07/10/15 16.17.00|Barre trade: 428|Min trade: 12.67|Max trade: 13.17|TradeAmplitude efficiency perc%: 92|Delta Drawdown value: -0.04|Delta Drawdown perc%: 0.32|Capital Drawdown perc%: 0.3|Capital Drawdown value(int): -1,519
.
07/10/15 17.20.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 36,000|Entry Price: 12.99001|Entry Date: 07/10/15 17.20.00|PMC: 12.99001|Available Qta: 39,129|Tot Qta accumulated: 36,000
07/10/15 17.23.00|Pack[02] long --> ACCUMUL <--|Qta: 3,000|Entry Price: 12.99001|Entry Date: 07/10/15 17.23.00|PMC: 12.99001|Available Qta: 39,128|Tot Qta accumulated: 39,000
08/10/15 10.33.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 36,000|Entry Price: 12.99001|Entry Date: 07/10/15 17.20.00|PMC: 12.99001|Exit Price: 13.53001|Exit Date: 08/10/15 10.33.00|Gain %: 4.16|Gain: 19,440
08/10/15 10.33.00|Pack[02] long --> DISTRIB <--|Qta: 3,000|Entry Price: 12.99001|Entry Date: 07/10/15 17.23.00|PMC: 12.99001|Exit Price: 13.53001|Exit Date: 08/10/15 10.33.00|Gain %: 4.16|Gain: 1,620
08/10/15 10.33.00|Barre trade: 95|Min trade: 12.98|Max trade: 13.57|TradeAmplitude efficiency perc%: 91.53|Delta Drawdown value: -0.01|Delta Drawdown perc%: 0.08|Capital Drawdown perc%: 0.08|Capital Drawdown value(int): -390
.
08/10/15 11.04.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 10,000|Entry Price: 13.32001|Entry Date: 08/10/15 11.04.00|PMC: 13.32001|Available Qta: 40,121|Tot Qta accumulated: 10,000
08/10/15 11.12.00|Pack[02] long --> ACCUMUL <--|Qta: 10,000|Entry Price: 13.34001|Entry Date: 08/10/15 11.12.00|PMC: 13.34001|Available Qta: 40,109|Tot Qta accumulated: 20,000
08/10/15 11.44.00|Pack[03] long --> ACCUMUL <--|Qta: 20,000|Entry Price: 13.26001|Entry Date: 08/10/15 11.44.00|PMC: 13.26001|Available Qta: 40,157|Tot Qta accumulated: 40,000
12/10/15 09.13.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 10,000|Entry Price: 13.32001|Entry Date: 08/10/15 11.04.00|PMC: 13.32001|Exit Price: 14.12001|Exit Date: 12/10/15 09.13.00|Gain %: 6.01|Gain: 8,000
12/10/15 09.13.00|Pack[02] long --> DISTRIB <--|Qta: 10,000|Entry Price: 13.34001|Entry Date: 08/10/15 11.12.00|PMC: 13.34001|Exit Price: 14.12001|Exit Date: 12/10/15 09.13.00|Gain %: 5.85|Gain: 7,800
12/10/15 09.13.00|Pack[03] long --> DISTRIB <--|Qta: 20,000|Entry Price: 13.26001|Entry Date: 08/10/15 11.44.00|PMC: 13.26001|Exit Price: 14.12001|Exit Date: 12/10/15 09.13.00|Gain %: 6.49|Gain: 17,200
12/10/15 09.13.00|Barre trade: 850|Min trade: 13.21|Max trade: 14.12|TradeAmplitude efficiency perc%: 90.66|Delta Drawdown value: -0.085|Delta Drawdown perc%: 0.64|Capital Drawdown perc%: 0.61|Capital Drawdown value(int): -3,400
.
13/10/15 09.14.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 3,000|Entry Price: 13.64001|Entry Date: 13/10/15 09.14.00|PMC: 13.64001|Available Qta: 41,720|Tot Qta accumulated: 3,000
13/10/15 09.20.00|Pack[02] long --> ACCUMUL <--|Qta: 3,000|Entry Price: 13.63001|Entry Date: 13/10/15 09.20.00|PMC: 13.63001|Available Qta: 41,727|Tot Qta accumulated: 6,000
13/10/15 09.42.00|Pack[03] long --> ACCUMUL <--|Qta: 35,000|Entry Price: 13.52001|Entry Date: 13/10/15 09.42.00|PMC: 13.52001|Available Qta: 41,806|Tot Qta accumulated: 41,000
16/10/15 10.45.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 3,000|Entry Price: 13.64001|Entry Date: 13/10/15 09.14.00|PMC: 13.64001|Exit Price: 14.53001|Exit Date: 16/10/15 10.45.00|Gain %: 6.52|Gain: 2,670
16/10/15 10.45.00|Pack[02] long --> DISTRIB <--|Qta: 3,000|Entry Price: 13.63001|Entry Date: 13/10/15 09.20.00|PMC: 13.63001|Exit Price: 14.53001|Exit Date: 16/10/15 10.45.00|Gain %: 6.6|Gain: 2,700
16/10/15 10.45.00|Pack[03] long --> DISTRIB <--|Qta: 35,000|Entry Price: 13.52001|Entry Date: 13/10/15 09.42.00|PMC: 13.52001|Exit Price: 14.53001|Exit Date: 16/10/15 10.45.00|Gain %: 7.47|Gain: 35,350
16/10/15 10.45.00|Barre trade: 1,550|Min trade: 13.52|Max trade: 14.53|TradeAmplitude efficiency perc%: 98.33|Delta Drawdown value: -0.016829|Delta Drawdown perc%: 0.13|Capital Drawdown perc%: 0.12|Capital Drawdown value(int): -689
.
16/10/15 16.33.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 43,000|Entry Price: 14.27001|Entry Date: 16/10/15 16.33.00|PMC: 14.27001|Available Qta: 43,401|Tot Qta accumulated: 43,000
20/10/15 09.02.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 43,000|Entry Price: 14.27001|Entry Date: 16/10/15 16.33.00|PMC: 14.27001|Exit Price: 14.64001|Exit Date: 20/10/15 09.02.00|Gain %: 2.59|Gain: 15,910
20/10/15 09.02.00|Barre trade: 556|Min trade: 14.21|Max trade: 14.68|TradeAmplitude efficiency perc%: 78.72|Delta Drawdown value: -0.059999|Delta Drawdown perc%: 0.42|Capital Drawdown perc%: 0.41|Capital Drawdown value(int): -2,579
.
21/10/15 09.13.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 44,000|Entry Price: 13.63001|Entry Date: 21/10/15 09.13.00|PMC: 13.63001|Available Qta: 44,800|Tot Qta accumulated: 44,000
21/10/15 15.33.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 44,000|Entry Price: 13.63001|Entry Date: 21/10/15 09.13.00|PMC: 13.63001|Exit Price: 14.26001|Exit Date: 21/10/15 15.33.00|Gain %: 4.62|Gain: 27,720
21/10/15 15.33.00|Barre trade: 376|Min trade: 13.61|Max trade: 14.39|TradeAmplitude efficiency perc%: 80.77|Delta Drawdown value: -0.02|Delta Drawdown perc%: 0.15|Capital Drawdown perc%: 0.14|Capital Drawdown value(int): -880
.
22/10/15 09.02.00|Pack[01] long --> ACCUMUL <--|Qta: 46,000|Entry Price: 13.28001|Entry Date: 22/10/15 09.02.00|PMC: 13.28001|Available Qta: 46,682|Tot Qta accumulated: 46,000
23/10/15 15.05.00|Pack[01] long --> DISTRIB <--|Qta: 46,000|Entry Price: 13.28001|Entry Date: 22/10/15 09.02.00|PMC: 13.28001|Exit Price: 14.10001|Exit Date: 23/10/15 15.05.00|Gain %: 6.17|Gain: 37,720
23/10/15 15.05.00|Barre trade: 862|Min trade: 13.27|Max trade: 14.1|TradeAmplitude efficiency perc%: 98.80|Delta Drawdown value: -0.01|Delta Drawdown perc%: 0.08|Capital Drawdown perc%: 0.07|Capital Drawdown value(int): -459.
Performance & Efficiency summary________: 26/10/15 09.37.00 ( N.b.: ho fatto terminare la sessione operativa in questa data per ottenerne il realtivo riscontro )
|Total Num trade_____________________: _____11
|Total gross Gain value(int)_____________: 301,340
|Average gross Gain perc%_____________: ______5.68
|Average gross Gain value(int)__________: _27,395
|Average Delta Drawdown value_________: _____-0.03
|Average Delta Drawdown perc%________: _____-0.26
|Average Capital Drawdown perc%_______: _____-0.24
|Average Capital Drawdown value(int)____: _-1,273
|Average TradeAmplitude efficiency perc%: ____91.35
Come si evince dal log, se il sistema avesse "girato" allora con le conoscenze attuali, in
19 giorni di operatività l'incremento delle performance sarebbe stato considerevole poichè si è passati da
43 blocchi effettivi distribuiti il giorno 23/10 a
46 blocchi teorici.. ..ovvero un incremento del ((46/43)-1) *100=
6.97% circa.
Nel log è stato evidenziato in
grassetto il
massimo drawdown nella sessione di accumulo del giorno 08/10/2015, il nro di blocchi (
46 ) potenzialmente distribuito il 23/10 a fine test e la notevole efficienza operativa media riscontrata nei trade (
91.35% ).
Da notare come anche i valori di rischio ( drawdown ) relativi alla singola sessione di accumulo e medi si mantengano al disotto del punto percentuale..
Quello che invece si evince osservando il report esposto dalla piattaforma di trading nello stesso periodo operativo ( esposto sotto ) è che vi sono calcoli errati tipo quelli del
drawdown.. ..ma non solo quelli, anche le performance in proiezione annuale ed altro.
Appena possibile faremo presente a
Traderlink ( i produttori della piattaforma
VT ) l'elenco di dati da sistemare ed i calcoli da correggere e/o implementare nella maniera corretta poichè probabilmente danno un riscontro vagamente attendibile ( in termini di performance ) solo nei TS cosidetti ad "intermittenza" ovvero tutto dentro/tutto fuori.. ..da tempo obsoleti poichè soppiantati da quelli
quantitativi.
Se poi interessa metteremo non solo l'ultima sessione accumulativa/distributiva effettuata dalla quale risultano i
46 blocchi ( che sarebbero stati potenzialmente ) distribuiti ma anche il dettaglio grafico di tutte le operazioni che sarebbero state effettuate dal sistema se avesse potuto operare con le conoscenze attuali.
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ganbendi: stai prendendo un grosso granchio...forse e' il caso che approfondisci sull'Analisi neurolinguistica....