Fiat (F) ..Maaaa l' FCA può creare dipendenza ?!?!..( thread di A.T. non convenzionale.. ) (1 Viewer)

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Buongiorno,
ripartiamo da qui, i principi di base non cambiano.

Prerequisiti richiesti per chi vuole partecipare al thread:

1) onestà intellettuale;
2) correttezza;
3) rispetto delle idee altrui;
4) critiche costruttive;
5) apporti di AT tradizionale ed innovativa, circostanziando e motivando le proprie idee/considerazioni/scelte.


Scopo del thread:
un luogo virtuale di incontro dove i partecipanti si possano confrontare in modo costruttivo, sereno, su modalità operative che non siano basate esclusivamente sull'analisi tecnica e/o su sistemi automatizzati del trading ma che comprendano anche, l'analisi dei fondamentali, l'atteggiamento psicologico, la disciplina da mantenere, le strategie di money management applicate, ecc., ecc. .
Le modalità operative proposte/discusse avranno in comune un aspetto fondamentale dal quale non si potrà prescindere ovvero la logica, probabilmente raffinata, complessa, camaleontica.. ecc. ecc.

Non sono graditi:

01) personale appossitamente pagato da Marchionne ( basher, troll, e quant'altro: Corso di Borsa e Trading On Line | Basher ) il cui unico compito è quello di svolgere una martellante propaganda sull'azienda in generale ( management ) e sul titolo , publicizzandolo oltre misura, oltre ogni ragionevole considerazione dettata da un'obiettiva valutazione dell'andamento del mercato ( si ricorda che questo è un thread libero da condizionamenti di qualsiasi genere pertanto, gli interessi dell'azienda, qui non troveranno alcuno spazio );
02) personale appositiamente pagato da banche d'affari, società di rating e quant'altro per venire qui a propinare strampalate raccomandazioni, prezzi obiettivo, ecc. ecc. al solo scopo di influenzare il mercato per un proprio tornaconto o per il tornaconto aziendale.. ( per ulteriori precisazioni si rimanda al punto 01 );
03) i disturbatori;
04) i maleducati;
05) i personaggi alla continua ricerca della rissa, degli scontri verbali e cose simili;
06) i ciarlatani;
07) quelli che non fanno altro che parlare di quante azioni hanno comprato/venduto e quanti soldi hanno guadagnato ( non ce ne importa nulla );
08) quelli che osannano Marchionne quanto guadagnano e che si lamentano in modo asfittico quando perdono soldi;
09) quelli che si lamentano in generale.
10) quelli che continuano ad osannare l'azienda oltre ogni ragionevole considerazione al solo scopo di trarne personali benefici dall'eventuale incremento del valore del titolo ( posizionamento long );
11) quelli che continuano a denigrare le scelte, le stretegie aziendali, i prodotti al solo scopo di trarne personali benefici da un eventuale ribasso del valore del titolo ( posizionamento short ).


A Noi il thread..
 
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Tempo ed ..affidabilità degli automatismi operativi permettendo.. vediamo se è possibile ripristinare una sequenza cronologica dei post salienti, pubblicati nell' altra comunità virtuale che man mano verranno rimossi.
E' importante al fine di cogliere la storia del titolo da un punto di vista tecnico e la sua evoluzione nel tempo.
 
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Post 04/12/2014 - 14:00

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Partiamo da questa semplice considerazione della quale dobbiamo tenere conto.

Per chi fosse posizionato long compreso il sottoscritto ( lo direi anche se fossi posizionato short ) bisogna prestare attenzione agli universi in espansione..

( N.b.: in questo momento il sistema è completamente " liquido " ma solo perchè i blocchi in accumulo sono andati a target ).
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Post 04/12/2014 - 17:00

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E' a questo punto necessario fare una precisazione poichè nel sistema proposto potrebbero verificarsi dei problemi di natura " predittiva " sebbene tale caratteristica sia ridotta ai minimi termini e a tendere dovrebbe scomparire del tutto.
La precisazione si è resa necessaria poichè su questo livello di proiezioni ( ovvero del 70% in un'unica soluzione rispetto all'origine ), abbiamo ben poche informazioni provenienti dal passato.
Nello storico ( F e solo ultimamente FCA ) gli episodi in cui un trend rialzista abbia spinto i prezzi senza soluzione di continuità fino al 70% dalla stessa origine sono molto rari.
Siamo di fronte ad un evento eccezionale per cui diventa davvero difficile anche per un sistema che va ad indagare nel passato tramite processi computerizzati ( c'è un' apposita applicazione che analizza tutto lo storico in tempo reale per determinarne le caratteritiche peculiari ) ritrovare delle caratteristiche analoghe e sopratutto ricorrenti su cui fare dei ragionamenti che abbiano un minimo di valenza predittiva..
 
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Post 05/12/2014 - 10:51

. Buongiorno.
Come anticipato nel post precedente la mancanza di " conoscenza " da parte del sistema su questi livelli di proiezione rispetto all'origine ( 70% ) può essere la causa di comportamenti errati o comunque di imprecisioni gestionali.

Il caso qui esposto ne è un esempio:
il sistema ritiene che i picchi di aggressione volumetrica sulle posizioni ASK del book ( evidenziati nel grafico sottostante in giallo ) seguiti da una rapida regressione dei volumi siano in genere degli eventi predittivi che anticipano una successiva regressione significativa dei prezzi ovvero un ritracciamento di ampiezza sufficiente affinchè i processi di trailing possano attivarsi garantendo un accumulo in un'unica soluzione al termine della fase regressiva interposta, o accorpando più blocchi contemporaneamente in diverse operazioni di accumulo, un volume complessivo che sia il maggiore possibile..
Ebbene la considerazione fatta sopra, in termini probabilistici, potrebbe ritenersi sempre valida, poichè questi eventi in genere sono il frutto di strategie di stop-hunting molto ben congegnate in cui, una volta raggiunto l'obiettivo ( ossia mandare in esecuzione gli stop-loss dei malcapitati investitori ), i prezzi ritorneranno da dove sono venuti.. Così facendo, altri malcapitati si posizioneranno short ed il " giochino " si ripeterà fintanto che qualcuno abboccherà..
In tutto questo discorso c'è però un aspetto mai considerato prima ( parlo per me ovviamente ) ovvero che se il trend presenta molta forza ( volumi costanti monodirezionali, bassa volatilità, ampiezza rispetto all'origine trend elevata, ecc. ecc. i ritracciamenti dovuti a picchi volumetrici seguiti da un rapido collasso dei volumi non hanno più la stessa valenza predittiva riscontrabile nei trend " claudicanti " o per meglio dire nei movimenti rialzisti che presentano discontinuità di tendenza e/o volatilità elevata.
Si può quindi affermare che, in fasi di mercato come quella attuale, un evento inversivo come quello sopra descritto possa essere immediatamente assorbito da un successivo rialzo tale da annullarne il probabile ritracciamento.
Facendo un'ulteriore considerazione logica si può anche affermare che se in seguito a tale evento seguirà un immediato rialzo, esso dovrà a tutti gli effetti essere considerato come una continuazione del rialzo verificastosi prima dell'evento inversivo pertanto dovrà eriditarne tutte le caratteristiche gestionali/operative tra cui appunto i volumi accumulati prima di tale evento.
Ricordo che la logica di fondo applicata in questi sistemi a volumetria progressiva è che gli accumuli parziali e/o aggregati in un'unica soluzione siano direttamente proporzionali all'ampiezza regressiva riscontrata durante i ritracciamenti ma, se come nel caso sopra esposto, il delta regressivo è irrilevante, rischiamo di accumulare un nro di blocchi minimo o addirittura nullo nel caso in cui non vi sia alcuna ampiezza regressiva interposta.
Una versione del s/w più evoluta dovrà quindi contemplare sia la gestione di un seguito regressivo in cui i volumi verranno accumulati secondo una relazione proporzionale all'ampiezza regressiva ( come già avviene ), sia la gestione di un seguito rialzista immediato in cui i prezzi andranno fin da subito in breakout sul precedente massimo ed in tal caso si dovrà ripristinare il volume " precedentemente distribuito in prossimità del picco volumetrico.
Poichè la precedente gestione assumeva in modo predittivo che in seguito all'evento di cui sopra sarebbe comunque seguito un ribasso significativo metre ora si assume che possa seguire sia un ribasso più o meno significativo sia un immediato rialzo ( il s/w dovrà essere in grado di gestire entrambe le possibilità e tutte le possibili combinazioni che ne conseguono compensando con un eventuale accumulo aggiuntivo per ripristinare il volume accumulato in precedenza ) si sta in pratica eliminando dal suddetto processo decisionale la parte imponderabile e/o predittiva che ritengo essere l'aspetto più deleterio che possa esserci all'interno di un sistema di trading.
L'assioma: A fronte di un determinato evento seguirà un direzione certa è un concetto che dovrà essere " estirpato " da qualsiasi TS poichè esso sarà sicuramente la causa recondita che prima o poi farà assumere la direzione sbagliata al sistema basato su concetti predittivi..

Vediamo ora il caso specifico: l'operazione di accumulo avvenuta in un'unica soluzione al prezzo 10.54 presenta nella realtà un nro complessivo di blocchi pari a 5 ( vedi post precedente: Hei, ma cosa avete capito ?!? FCA è un'azienda che produce automobili! ).
Questo nro esiguo di blocchi accumulati ( o comunque inferiore al nro di blocchi accumulati prima del picco volumetrico ), come spiegato sopra, è dovuto ad un'insufficiente ampiezza regressiva riscontrata durante il ritracciamento.
Poichè il nro di blocchi complessivamente accumulati prima dell'evento inversivo ( picco volumetrico ) era pari a 9 blocchi unitari ( poi distribuiti in un'unica soluzione in prossimità del suddetto evento ) mentre ora si prosegue nel rialzo con solo 5 blocchi, in pratica è come se il sistema avesse perso per strada 4 blocchi ( che quindi non potranno più produrre alcun utile ).

Ebbene, questo è ciò che è accaduto in effettivo, ma, con la nuova versione s/w ( il cui grafico è visualizzato sotto ), i blocchi ri-posti in accumulo in seguito al breakout del precedente massimo saranno 9 come prima del picco volumetrico che ne aveva decretato la distribuzione ( il sistema, in una condizione analoga, ne trarrà vantaggio a partire dalla prossima volta ).

Credo possa bastare.. ..perdonate le ripetizioni.. a volte, spiegare alcuni passaggi, non è semplice..

N.b.: il grafico è aggiornato a ieri sera ora il TS è posizionato long con un accumulo di 20 blocchi unitari accorpati ( essendo in questo caso avvenuto un ritracciamento abbastanza ampio ).
N.b.: il grafico riporta la movimentazione AH compresa la candela relativa all'asta di chiusura ma il sistema inibisce l'operatività alle 17.25 ( l'ultima candela operativamente utile è identificata con t/100=17.20 ).
Nel caso specifico sarebbe stato più conveniente accumulare in ah ma tant'è.
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Post 19/12/2014 - 19:12

Buonasera..

Ripartiamo da qui: http://www.investireoggi.it/forum/4288461-post3.html
Parlando degli " universi in espansione " si intendeva che le onde prezzo che si erano susseguite avevano rispettato una legge espansiva con determinate caratteristiche ( Tline superiore in espansione ).

Avendo due punti di tangenza precedenti era molto probabile che sul 3° punto si sarebbe potuto verificare un pullback significativo.. ..E infatti..
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Post 19/12/2014 - 12:37

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Ritornando al sistema specializzato su FCA che effettua solo operazioni LONG, dopo una pausa durata alcuni giorni ( entrando addirittura in latenza essendo nel frattempo commutato il trend ), ora ha ripreso ad operare facendo una serie di accumuli parziali sino a 22 blocchi unitari per poi distribuirne 21 ieri in prossimità di un picco volumetrico significativo.

Ora è in attesa che si verifichino nuove condizioni di accumulo.
Poi, in base alle condizioni ed all'ampiezza regressiva riscontrata, vedremo se si tratterà di un accumulo parziale o totale.
Va detto che ora il sistema dispone di un nro di blocchi accumulabili maggiore pertanto sarà in grado di coprire una maggiore ampiezza regressiva.
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Post 19/12/2014 - 12:54

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E' evidente come l'ultima condizione favorevole per una distribuzione sia stata orchestrata ad arte da " chi ", in modo occulto, sia in grado di pilotare il mercato..

A tal proposito, in questo ottimo post scritto in modo molto chiaro, vengono esposte alcune considerazioni delle quali è bene tenere conto: Stop Hunting: mito, realtà, o..
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Post 19/12/2014 - 13:16

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Eloquenti anche le proiezioni impulsive di Fibonacci 261.8% e 423.6% che sembrano determinare in modo sufficientemente preciso un range di ocillazione dei prezzi.
Va inoltre detto che, in questo caso, l'impulso primario che aveva determinato il precedente trend rialzista si è sviluppato in più giorni ovvero fra il giorno 2014-10-16 ed il giorno 2014-10-23 variando un pò la regola che vorrebbe l'estensione dell'impulso primario in un solo giorno.
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Post 19/12/2014 - 18:01

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Da più parti ( altri 3d FCA ecc. ), leggo post brevissimi ( che denotano in modo inequivocabile la " profonda " meditazione che ci sta dietro quelle scelte operative.. ) scritti da personaggi clamorosamente bravi che, senza mai sbagliare un colpo, entrano sistematicamente sui minimi ed escono sistematicamente sui massimi con precisione assoluta.

Che dire,
questo è assolutamente frustrante per chi come me aveva iniziato diversi anni fa ad interessarsi di queste cose implemetando le prime funzioni di regressione lineare per individuare i trend automatici, la ricerca dei minimi/massimi seriali, le studio delle onde prezzo, lo studio delle dinamiche volumetriche, lo sviluppo di codice in grado di autoapprendere, ecc. ecc. quando poi leggi che basta uno schiocco di dita et voilà acquisto sul minimo.. altro schiocco di dita et voilà vendita sul massimo.. e cosi via..

Fantastico, a volte vengo colto da sensi di inadeguatezza poichè penso che mi manchi qualcosa per fare questo mestiere, anni di ricerca, anni di progettazione di sistemi e di sviluppo s/w per potere iniziare a superare la fatidica soglia del 50% delle operazioni vincenti per poi scoprire che qualcuno, ma che dico, in alcuni thread tutti! riescono a fare entrate ed uscite che un computer ben programmato che effettua qualche miliardo di operazioni logiche al secondo ( con il dissipatore di calore sovradimensionato altrimenti il processore utilizzato costantemente in overclocking va in fumo ) è in grado solo di avvicinare.. ..Pazzesco.

Ammazza che fuori classe che ci sono in giro per i forum, sono proprio una schiappa.
 
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