Trading_Systems: le basi LTS Futures : per gli amministratori del sito (1 Viewer)

[Louis]

Scusa ma in realtà gli elementi per valutare il sistema non li hai neppure tu. Bada che non sto mettendo in discussione la gratuità o l'autenticità dei dati, ma il fatto che senza un backtest e la valutazione quantomeno del DD e dell'average trade in un periodo storico significativo non è possibile infierire alcunchè sulla validità o meno del sistema. Ad oggi, l'unica cosa che si può dire è che da febbraio il sistema ha funzionato, ma non si sa nulla da febbraio a dieci anni prima e conseguentemente manca una cosa fondamentale: il calcolo della probabilità che da domani continuerà a funzionare. Un DD di 6001 o di seimilioni o di 60 euro non da alcuna informazione in un periodo cosi breve. Quanto mi posso aspettare di perdere? Fino a che DD posso arrivare senza preoccuparmi?, Quanto capitale iniziale devo disporre per far funzionare il sistema? Quale percentuale di gain/anno mi posso attendere? Quando devo definire che il sistema non funziona più e devo modificarlo o abbandonarlo?
Credo tu abbia voluto postare qui il tuo lavoro anche per discuterne e queste sono tutte domande che necessitano di una risposta prima di andare a mercato. Nessun problema se non te le sei fatte ma se ti va può essere un buon momento

vedi io credo che tutti gli elementi che tu hai chiesto di sicuro ce li avevano anche i gestori di Tiger o LTCM, ma questi non li ha messi al riparo dal fallimento. Le probabilità che tu porti come elemento di valutazione in realtà sono probabilità farlocche perché se per 10 anni 0 100 anni la variabilità è stata di x delta, non significa che da domani tu possa assistere a una vola di 10 delta.
un sistema, secondo il mio punto di vista (ma può certo non coincidere con il tuo e non possiamo farci niente) deve avere degli ingranaggi nuovi e deve essere dotato di un buon meccanismo di money management. Io, con non poca presunzione, ma questa ci vuole per prevedere il futuro, ritengo che LTS sia dotato di queste caratteristiche. dico solo, mettiamolo alla prova. magari, se ti è di maggior aiuto, posso inserire un grafico in cui si vede anche i margini necessari (si tratta di futures) per farlo girare.
le altre informazioni, dovresti dedurle dalla tabella, oppure chiedimele e se mi è possibile metto dentro un codice per ricavarle.
il test, fatelo voi, ma da febbraio in avanti. quelli indietro non servono a niente, dai retta

 

[mhq]

vedi io credo che tutti gli elementi che tu hai chiesto di sicuro ce li avevano anche i gestori di Tiger o LTCM, ma questi non li ha messi al riparo dal fallimento.

Immagina senza ...

Il backtest non è possibile farlo neppure in reale, con le condizioni che hai detto.
Infatti, se il sistema gira su una piattaforma imprecisa, non potrò mai dire cosa ha fatto, e tu stesso ponevi questo problema. La replicabilità è essenziale, me lo concederai.

Però non capisco una cosa: perchè non è possibile un backtest?

 

[Louis]

Immagina senza ...

Il backtest non è possibile farlo neppure in reale, con le condizioni che hai detto.
Infatti, se il sistema gira su una piattaforma imprecisa, non potrò mai dire cosa ha fatto, e tu stesso ponevi questo problema. La replicabilità è essenziale, me lo concederai.

Però non capisco una cosa: perchè non è possibile un backtest?

il back test è certo possibile. lo ritengo io inutile.
se proprio ci tieni, chiedimi gli elementi che ti servono e ti eseguirò il back test su x anni (chiedimi anche gli anni).
il mio LTS gira su excel e quindi devo scrivere il codice per avere i dati che ti servono.
ma, siccome lo ritengo, per le ragioni sopra, un esercizio fuorviante, oltreché inutile, io per come vorrei condurre il mio blog, non inserirò nello stesso una analisi che non è eseguita in tempo reale e che sia verificabile da tutti. tieni presente che, affinché tu possa sentirti pienamente soddisfatto, dovresti eseguire tu stesso il back test e per far questo, avresti bisogno di conoscere come funziona il sistema.
comunque, se posso, a tua/vostra disposizione

 

[mhq]

il back test è certo possibile. lo ritengo io inutile.
se proprio ci tieni, chiedimi gli elementi che ti servono e ti eseguirò il back test su x anni (chiedimi anche gli anni).
il mio LTS gira su excel e quindi devo scrivere il codice per avere i dati che ti servono.
ma, siccome lo ritengo, per le ragioni sopra, un esercizio fuorviante, oltreché inutile, io per come vorrei condurre il mio blog, non inserirò nello stesso una analisi che non è eseguita in tempo reale e che sia verificabile da tutti. tieni presente che, affinché tu possa sentirti pienamente soddisfatto, dovresti eseguire tu stesso il back test e per far questo, avresti bisogno di conoscere come funziona il sistema.
comunque, se posso, a tua/vostra disposizione

Grazie, il profit/loss di ogni operazione negli ultimi dieci o più anni è più che sufficiente.

 

[Louis]

Grazie, il profit/loss di ogni operazione negli ultimi dieci o più anni è più che sufficiente.

Ciao,
per profit/loss intendi solo allungare indietro di 10 o più anni il grafico della equity line?

 

[mhq]

Ciao,
per profit/loss intendi solo allungare indietro di 10 o più anni il grafico della equity line?

Intendo il guadagno o perdita di ogni singola operazione effettuata negli ultimi dieci anni, o anche più. Con questo dato puoi costruire facilmente l'equity, ovvero cosa avrebbe fatto il TS a mercato, nonchè ricavare tutti gli altri dati.

 

[Louis]

Esempio su FTSEMIB

Tornando a titolo di esempio sul prossimo ingresso long sull'indice nostrano, la piattaforma netdania ha segnato alle ore 16:33 e 16:34 due minimi a 15485, pertanto il sistema che entrava long a 15480 (1 tick sotto) è rimasto flat.
Se aveste messo un long a caso sul fib a 15480, voi sareste stati eseguiti, ma il rischio massimo che avreste corso sono quei famosi 23 punti di differenza e invece adesso avete un potenziale gain (oltre a quello che conteggerebbe il sistema) di 65 punti.

 

[autotrader]

Ciao Luois,

perchè ricorri ai dati di dailyfx? Sono relativi a cfd? Anche tu mi sembra di aver capito che poi tradi i futures, giusto? Perchè fai tutto sto giro di settare il ts coi dati dailyfx e poi operare con altri strumenti affini?

Se ti servono dati storici non hai che da chiedere.

 

[Louis]

Ciao Luois,

perchè ricorri ai dati di dailyfx? Sono relativi a cfd? Anche tu mi sembra di aver capito che poi tradi i futures, giusto? Perchè fai tutto sto giro di settare il ts coi dati dailyfx e poi operare con altri strumenti affini?

Se ti servono dati storici non hai che da chiedere.

in realtà è un fatto di comodità. io trado utilizzando quella piattaforma quindi i segnali sono per me semplici da utilizzare.
come detto, non vendo niente a nessuno. ho solo segnalato un blog con dei validi segnali. per me non è difficile da seguire

 

[autotrader]

Ok luois come non detto per la fonte dati, piuttosto puoi spiegare una riga del report che posti, a titolo di esempio, così è tutto + chiaro. Ad esempio non ho capito se il sistema è stop&reverse? Altrimenti non trovo i livelli di uscita. Posto qui l'immagine presa dal tuo blog, se puoi commentala grazie, se non vuoi la cancello.