aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
intanto il gold regredisce
long isoalpha di posizione (1 Viewer)
- Creatore Discussione novi70
- Data di Inizio
shybrazen
Cialtrone perditempo
Fineco non è assolutamente adatta per chi deve operare in opzioni. Va bene per altre cose ma assolutamente no per le opzioni.
Per quanto riguarda le opzioni di tipo "americano", quelle che fai su sottostanti con consegna fisica, ovvero esercitabili in qualsiasi momento come stock e azioni, puoi confrontare le offerte che fanno su Banca Sella, Iwbank o Webank.
Nessuna di queste ha però le opzioni su azioni americane, che credo sia quello che cerchi tu. Per queste devi rivolgerti a broker come Interactive Broker o Tradestation.
tontolina
Forumer storico
Banca Sella NO di sicuro!
sono anni che chiediamo le opzioni americane... promettono promettono ma niet
Con Webank c'è una vera confusione nel senso che fa l'esatto contrario di Fineco e cioè lì puoi shortare le put ma con le Call perchè non riconoscono la copertura del sottostante
con IWbank? ho il conto con loro ma lo uso esclusivamente per le spese familiari .... ci avevo pensato ma aspetto gli effetti dell'opa di Intesa perchè l'esperienza mi ha insegnato che nei cambiamenti di proprietà trattano male i correntisti. Mi spiego meglio... io operavo con tranquillità con IW; quando fu opata da UBI mi scrissero che dovevo chiudere tutte le posizioni... cosa che ho fatto ... ma dopo non mi hanno ripristinato l'operatività sulle opzioni ... mi avevano consigliato di aprire un nuovo conto.... probabilmente volevano cambiare le commissioni che erano davvero convenienti....
dunque
che resta?
shybrazen
Cialtrone perditempo
Io uso Banca Sella che, fra tutte quelle che sono state menzionate è la migliore in assoluto sia per la gestione dei margini che per i prodotti.
Se non sbaglio c'è anche Directa che la usano molti che conosco. Inoltre c'è Bink, ma fino a che non completano l'operazione con Saxo bank non puoi aprire conti.
Le opzioni che hanno come sottostante le azioni americane non le ha nessun broker italiano quindi devi per forza spostarti su broker esteri. Io ho lavorato per molti anni con Interactive Broker, hanno di tutto e di più, ma contemporaneamente hanno una gestione dei margini illogica e ingiustificabile.
Quindi, l'unico broker che di sicuro NON devi aprire per fare opzioni è Fineco. Mi dispiace ma l'impossibilità di vendere opzioni, fare spread a debito o a credito, creare figure in ladder e ratio spread, è una limitazione al di fuori del mio concetto di convenienza nell'utilizzo di questi strumenti.
mrmister
Forumer storico
ciao
con riferimento ad IB, ho riscontrato come negli ultimi mesi abbiano notevolmente aumentato i margini sui prodotti derivati, infatti stavo valutando altri broker,
anche se sotto tanti altri pujnti di vista mitrovo molto bene con IB.
stavo valutando IBROKER, per i margini convenienti e i discreti livelli commissionali, ma purtroppo non dispone di una piatta adeguata, anche se mi hanno detto che a breve dovrebbero implementare una piattaforma evoluta.
Sella al riguardo come è messa?
shybrazen
Cialtrone perditempo
Non so a te cosa serva su una piattaforma. Non è bellissima, manca qualcosa, ad esempio gli istogrammi volumetrici o in alternativa le distribuzioni dei prezzi, ma a livello di opzioni ha tutto quello che serve. Dalle greche al calcolo delle implicite.
Io che faccio esclusivamente opzioni su indici e future ed ho bisogno di dati solidi, volumi, open interest ect ect, ti posso garantire che su Sella ho trovato quello che cercavo. Ad esempio per estrapolare da Ib gli stessi dati non era possibile. Su Sella, tramite Api e Dde basta un semplice click. Da quando poi hanno Icedata come fornitore primario non riscontro più nessuna anomalia.
tontolina
Forumer storico
qui si parlava di isoalpha... cioè di opzioni su azioni e il discorso si era esteso sulle opzioni delle azioni americane ... e BANCA SELLA NON FORNISCE QUESTO SERVIZIO!
lo so per certo perchè, come te, anch'io opero con B
ella
tontolina
Forumer storico
ottimo! grazie.... voglio anch'io aprire con Binck
ho pure telefonato per capire come posso operare con le opzioni sugli ETF... purtroppo questa operatività è riservata solo agli istituzionali/professionali... peccato
mi spiego
vorrei provare un'operatività particolare, mi pare si chiami spread intermerket
cioè fare uno spread cal a debito sul titolo XYZ e contemporaneamente spreddare con le put il suo ETF
faccio un esempio concreto
spreddare Apple e l'etf XLK ..... una specie di strangle
Ultima modifica:
achille
Forumer storico
ciao
vediamo cosa ho imparato dal long strangle del 29/3; anche se è proprio off topic le considerazioni potrebbero essere più generali
intanto l'operazione aveva le seguenti cartteristiche:
aspettativa di aumento di volatilità;
scadenza vicina;
strike otm;
centratura sullo strike atm (24500 circa; -1000; +1000);
costo della cal 25500 = 26;
costo della put 23500 = 118
complessivamente lo considero un errore
l'aspettativa di volatilità è stata fin qui delusa, ma questo ci sta
tuttavia il rialzo calmo ha comportato un apprezzamento anche del 100% del lato up e un deprezzamento del 50% del lato down e questo avrebbe dovuto comportare un risultato ad oggi meno negativo
ciò non è avvenuto, poiché in termini assoluti il guadagno del lato up è sempre stato molto inferiore alla perdita del lato down
l'errore che mi pare di riconoscere risiede nella scelta della centratura basata sugli strike: per quanto fossero equidistatanti dall'atm i premi erano molto sbilanciati, ne è conseguita un'impostazione prevalentemente ribassista
spostando la centratura sui premi, e scelta la put 23500 a 118, avrei ottenuto un buon risultato, che mi teneva ancora in gioco su entrambi i lati, comprando la call 25000, che all'epoca andava intorno a 120
così facendo, con il range di loss 23500-25000 che ne scaturiva, l'effetto compensazione avrebbe funzionato meglio
grazie a chi vorrà commentare
ciao
vediamo cosa ho imparato dal long strangle del 29/3; anche se è proprio off topic le considerazioni potrebbero essere più generali
intanto l'operazione aveva le seguenti cartteristiche:
aspettativa di aumento di volatilità;
scadenza vicina;
strike otm;
centratura sullo strike atm (24500 circa; -1000; +1000);
costo della cal 25500 = 26;
costo della put 23500 = 118
complessivamente lo considero un errore
l'aspettativa di volatilità è stata fin qui delusa, ma questo ci sta
tuttavia il rialzo calmo ha comportato un apprezzamento anche del 100% del lato up e un deprezzamento del 50% del lato down e questo avrebbe dovuto comportare un risultato ad oggi meno negativo
ciò non è avvenuto, poiché in termini assoluti il guadagno del lato up è sempre stato molto inferiore alla perdita del lato down
l'errore che mi pare di riconoscere risiede nella scelta della centratura basata sugli strike: per quanto fossero equidistatanti dall'atm i premi erano molto sbilanciati, ne è conseguita un'impostazione prevalentemente ribassista
spostando la centratura sui premi, e scelta la put 23500 a 118, avrei ottenuto un buon risultato, che mi teneva ancora in gioco su entrambi i lati, comprando la call 25000, che all'epoca andava intorno a 120
così facendo, con il range di loss 23500-25000 che ne scaturiva, l'effetto compensazione avrebbe funzionato meglio
grazie a chi vorrà commentare
ciao