long isoalpha di posizione (5 lettori)

[Opteel]

Scusa 911, potresti indicarmi un sito, se esiste, dove vedere il settlement delle opzioni sui titoli USA? Su CBOE ho trovato solo gli indici, ho chiesto anche a Binck ma pare neanche loro ne sappiano niente. Tutte le mie opzioni questo mese sono scadute con più del 5% di margine sul BE, quindi non avevo problemi, ma certo non andrà sempre così bene. Grazie ed auguri a tutti.

 

[911]

Scusa 911, potresti indicarmi un sito, se esiste, dove vedere il settlement delle opzioni sui titoli USA? Su CBOE ho trovato solo gli indici, ho chiesto anche a Binck ma pare neanche loro ne sappiano niente. Tutte le mie opzioni questo mese sono scadute con più del 5% di margine sul BE, quindi non avevo problemi, ma certo non andrà sempre così bene. Grazie ed auguri a tutti.

avevo salvato questo link: OCC: The Options Clearing Corporation

le opz Usa sono trattate da diversi sistemi otc (opra li coordina mi pare) e molto spesso i tol incrociano bid/ask

in europa è molto più semplice

 

[arseniolupin]

Buongiorno a tutti e complimenti per il thread,premetto che il mio livello di ignoranza in materia opzioni è indomito ,quindi scusate se le mie domande non sono al altezza. Volevo chiedervi :se vendo 2 call mib0 marzo strike 25000 a 244 ,e si mette male cioèl'idice passo lo strike posso ricoprirmi con un fib long per non deteriorare l'incasso del premio? So che può sembrare rudimentale, qui leggo di strategie molto più raffinate della mia ma come detto la mia conoscenza è nulla. A livello di copertura il fib mi coprirà al 100% o vicino, oppure ci sono altri fattori che possono influire ? Un grazie a chi mi rispondera

teoricamente sembra una bellezza e tutto facile .
basterebbe l'indice non facesse il biricchino e invece di scendere e basta ( muoiono le cal e non devi far nulla ) o salire e basta ( compri il fib al prezzo strike cal venduta e salvi il premio)
si metta a saltellare sullo strike . un po va sopra un po va sotto ... che fai indi ? apri e chiudi il fib ? ( costo slippage) smadonni in aramaico ?

per evitare questo puoi anche coprirti con 5 minifib ogni 2 cal vendute e comprare i mini a scala riducendo così i costi degli errori

 

[arseniolupin]

Aggiungo solo ( l'ho scritto fino alla noia, perdonatemi ) che bisogna sempre tenere presente la legge delle equivalenze .
Vendere 2 call e comprare un fib quando l'indice fa 24.000 per coprire equivale a vendere 2 put 24 .
Operazione più semplice e molto più facile da gestire che non fare ballare il fib sullo strike

 

[Runner]

teoricamente sembra una bellezza e tutto facile .
basterebbe l'indice non facesse il biricchino e invece di scendere e basta ( muoiono le cal e non devi far nulla ) o salire e basta ( compri il fib al prezzo strike cal venduta e salvi il premio)
si metta a saltellare sullo strike . un po va sopra un po va sotto ... che fai indi ? apri e chiudi il fib ? ( costo slippage) smadonni in aramaico ?

per evitare questo puoi anche coprirti con 5 minifib ogni 2 cal vendute e comprare i mini a scala riducendo così i costi degli errori

Ciao arsenio grazie per il consiglio,avendo fineco dovrò aprire un altro conto che mi permetta di vendere call o put, sai indicativamente la percentuale che possono chiedere a garanzia per la vendita di call ? Se comprassi il fib a copertura,non mi chiederebbero + ulteriore margin call essendo coperto? ho letto di utenti coperti da opzioni di segno opposto che hanno ricevuto la chiamata del margin call da psrte diella banca

 

[arseniolupin]

Ciao arsenio grazie per il consiglio,avendo fineco dovrò aprire un altro conto che mi permetta di vendere call o put, sai indicativamente la percentuale che possono chiedere a garanzia per la vendita di call ? Se comprassi il fib a copertura,non mi chiederebbero + ulteriore margin call essendo coperto? ho letto di utenti coperti da opzioni di segno opposto che hanno ricevuto la chiamata del margin call da psrte diella banca

una cal marzo 24.000 ti margina circa 5000 euro . se ne vendi due e compri un fib i magini si compensano ( per la parte cal) . ovvio paghi il margine - put rimasto aperto

non credo esistano intermediari che ti abilitano ai derivati calcolandoti margini sbagliati. i margini sono richiesti dalla cassa di compensazione , non sono arbitrari


una nota ..chiunque apra posizioni in derivati e ha una situazione patrimoniale tale che l'esposizione assunta rischi di essere chiamata in margin cal è uno sconsiderato e
sta giocando col fuoco e fossi io la banca gli chiuderei d'ufficio tutte le posizioni impedendogli di operare ancora , mandandolo a giocare alla roulette da un'altro .....

 

[911]

Bimbi vendiamo qualcosa oggi?

Generali...purtroppo lotto mignon
Madiobanca su marzo


Arsenio ci faresti da portavoce e chiediamo di portare il lotto di Generali a 500az ???

 

[911]

Aggiungo solo ( l'ho scritto fino alla noia, perdonatemi ) che bisogna sempre tenere presente la legge delle equivalenze .
Vendere 2 call e comprare un fib quando l'indice fa 24.000 per coprire equivale a vendere 2 put 24 .
Operazione più semplice e molto più facile da gestire che non fare ballare il fib sullo strike

.... e risparmi in commissioni

 

[911]

Generali passo comm. troppo alte io x lotto 100

al tempo aprii b...k proprio per questo
sei sui 5 euro?

 

[Runner]

una cal marzo 24.000 ti margina circa 5000 euro . se ne vendi due e compri un fib i magini si compensano ( per la parte cal) . ovvio paghi il margine - put rimasto aperto

non credo esistano intermediari che ti abilitano ai derivati calcolandoti margini sbagliati. i margini sono richiesti dalla cassa di compensazione , non sono arbitrari


una nota ..chiunque apra posizioni in derivati e ha una situazione patrimoniale tale che l'esposizione assunta rischi di essere chiamata in margin cal è uno sconsiderato e
sta giocando col fuoco e fossi io la banca gli chiuderei d'ufficio tutte le posizioni impedendogli di operare ancora , mandandolo a giocare alla roulette da un'altro .....[/QUOTE
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Grazie Arsenio, approfitto ancora della tua disponibilità e competenza per chiederti ancora 2 cose

Quindi marginando 5000 c.a l prima che mi richiedano una nuova marginazione dovrei arrivare a 26000 c.a di indice?..

Perdona l ignoranza , ma non ho capito questo tuo passaggio :Ovvio paghi il margine - put rimasto aperto
Grazie