long isoalpha di posizione (1 Viewer)

[mrmister]

spieghiamo una cosa .... per eseguire le isoalpha non si incrocia il denaro del MM
si fa una semplice operazione . prezzo denaro + prezzo lettera diviso 2 . inserisci l'ordine e ( magari clicchi pure un request for quote ) vedrai che esegui.

se hai già il bid/ask a cosa serve il request for quote?

 

[arseniolupin]

se hai già il bid/ask a cosa serve il request for quote?

spesso lo spread eè molto ampio. a volte non appare neppure il MM e i book sono vuoti.
serve eccome il RFQ .


ora vi farò sorridere

I MM su ogni opzione sono diversi ( oddo sim , sella , intermonte etc ) e espongono un prezzo denaro e uno lettera . non sempre espongono tutti.
mi è già capitato di trovare il caso di spread largo o book vuoto. in quel caso RFQ . sono apparsi i MM e si sono incrociati eseguendo fra di loro
bei lotti da 50 opzioni. sicuro non li ho fatti contenti

 

[pacu83]

Ad es su bink non c'è il request ed invece su webank c'è

 

[pacu83]

Arsenio non dobbiamo pure considerare che STM è passata da 10 a 18€ in 6 mesi e che forse tra qualche settimana si potrebbe vendere put atm a 15.50 anzichè a 17?

 

[arseniolupin]

Giustissima osservazione pacu83 , Ma qui entriamo nel campo previsionale che non era l'intenzione di questo post . se così fosse come dici questo post diventerebbe ancora più interessante perché potremmo vedere con numeri reali cosa fare in caso di perdite.

 

[pacu83]

Sarebbe ottimo quasi quasi vendo una stm a 20€

 

[arseniolupin]

Sarebbe ottimo quasi quasi vendo una stm a 20€

Anche questa operazione ha una sua logica . STM vale 17
Vendi put 20e cal 14. Stessa quantità stessa scadenza.
Incasserai €6 più spiccioli
Se il titolo rimane nel range 14-20 a scadenza sarai ovviamente esercitato pagherai 20 incasserai 14 perdita secca di €6.
€6 sono quelli che avevi incassato .
Avrai guadagnato gli spiccioli


Ho scritto solo per fare una battuta sul tuo scritto

 

[pacu83]

Ottimo ci ragiono un attimo ..

 

[pacu83]

Non ci sono riuscito stasera a casa ci ragiono
Devo capire dove sta la convenienza.

 

[pacu83]

Anche questa operazione ha una sua logica . STM vale 17
Vendi put 20e cal 14. Stessa quantità stessa scadenza.
Incasserai €6 più spiccioli
Se il titolo rimane nel range 14-20 a scadenza sarai ovviamente esercitato pagherai 20 incasserai 14 perdita secca di €6.
€6 sono quelli che avevi incassato .
Avrai guadagnato gli spiccioli


Ho scritto solo per fare una battuta sul tuo scritto

Correggimi se sbaglio ma questa strategia permette solamente di guadagnare gli spiccioli se stm a scadenza si trova nel range 14-20 o produce una perdita se a scadenza stm si trova fuori dal range.

Avevo inizialmente pensato che fosse una strategia di riparazione ad una vendita di put base 20 su stm.