long isoalpha di posizione (5 lettori)

[eni_student]

Incassato 33€

SRG0R3.75 0,0635 0,1135 --> VENDO 1 PUT a 0,0885

Incassato 88, totale conto 88+33=121€

SRG0G4.40 0,112 0,151 --> VENDO 1 PUT a 0,13 totale 130€
ENI0G8.50 0,223 0,259 --> VENDO 1 PUT a 0,24 totale 120€
TRN0G6 0,0685 0,1125 --> VENDO 1 PUT a 0,09 totale 90€

Valore posto a garanzia= 14.650 (no margine)

Ho aggiunto altri due sottostanti per cercare di essere eseguito e simulare un rollaggio. Il portafoglio dovrebbe includere sottostanti di settori diversi, il prossimo mese vediamo di aggiungere altro. Infine voglio vedere a fine anno qual'è stato il massimo valore posto a garanzia. Correggete pure gli errori

 

[eni_student]

Strategia vendita PUT

se sono fuori regolamento cancello subito. Il video linkato l'ho trovato molto utile per ripassare i concetti di base, la strategia è simile a quella studiata qui.

 

[Owblisky]

Ti posso dire con certezza che il 23/4, con l'indice intorno a 17000, una put 17500 sc. 19/6 su Binck marginava 6626 e che ricordo che la stessa put, ai minimi di metà Marzo, era arrivata a circa 9000. Lo stesso giorno una put STM 21 sc. 19/6 marginava 2192 ed è arrivata a marginare 2900. Purtroppo non ho tenuto le schermate.

Riprendendo il discorso sui margini, nell'esempio proposto prima, da ciò che scrivi mi sembra si possa dedurre che, supponendo di avere in questo momento un margine impegnato di 20000 euro, si dovrebbero tenere sul conto altri 20000, più il 20% quindi 4000, più 15000 di liquidità per eventuali esercizi. Si potrebbero vendere quindi ancora put sempre mantenendo queste proporzioni tra margine richiesto e margine disponibile. Ti tornano i conti?

Grande ! Questi sono i numeri che chiedevo (spero seguano anche altri utenti.....che danno i numeri).

Per quanto riguarda i margini, il concetto su cui baso il mio money management (operando al 70% su MIBO e al 30% su iso) e è quello di porre la massima attenzione ad evitare tassativamente il margin call. Quindi lasciare sempre margine disponibile per poter gestire l' aumento improvviso e esponenziale della volatilità. Per l'esempio sopra se hai 20k di margine impegnato io terrei almeno altri 20K di margine disponibile (binck ) e liquido quanto basta per l' eventuale esercizio di un paio di put (se non hai tutto su un unica scadenza è estremamente improbabile essere assegnato x sorteggio su più scadenze e contemporaneamente). Poi i 20K di margine di riserva possono diventare 25 o 30 a seconda delle fasi di mercato ( ad esempio a febbraio ne avrei tenute 30).

Accetto ( anzi auspico) critiche a questa mia operatività da parte di tutti gli utenti .

 

[aldiladellaldiqua]

Strategia vendita PUT

se sono fuori regolamento cancello subito. Il video linkato l'ho trovato molto utile per ripassare i concetti di base, la strategia è simile a quella studiata qui.

arsenio consigliava dario daolio (un libro di questo in particolare . strategie sulle opzioni o cose del genere) il tuo invece è domenico dall'olio, nomi simili ma entrambi specialisti su opzioni, ed aggiungerei di spessore, almeno cos' sembra.

 

[arseniolupin]

Ciao arseniolupin, volevo chiederti, nell'attività naked put, quando raggiungi l'obiettivo dello 0 titoli in portafoglio, come ti comporti? Cioè aspetti una flessione prima di riprendere a vendere put: ovvero rivendi comunque nel mese successivo, cioè come una attività sistematica? (Segnando quindi una differenza rispetto all'attività di long fib di posizione dove, dopo aver venduto e quindi rimasto flat, aspetti una flessione per rientrare.) Grazie ciao

io sto sempre a zero titoli. o almeno al 90% dei casi. ho già esposizione col fib , preferisco con l'azionario continuare a incassare premi e basta .
ho sempre qualcosa di venduto . da sempre rollo posizioni e ne faccio di nuove . esattamente uguale agli esempi che ho postato qui in diretta da settembre .
potrei andare avanti a postare operazioni , ma lo spirito e il mio sistema ( talmente semplice e banale che non meriterebbe nemmeno di essere illustrato ) lo avete bene capito .
incasso solo e basta

 

[arseniolupin]

arsenio consigliava dario daolio (un libro di questo in particolare . strategie sulle opzioni o cose del genere) il tuo invece è domenico dall'olio, nomi simili ma entrambi specialisti su opzioni, ed aggiungerei di spessore, almeno cos' sembra.

è un libro molto semplice . si legge facile e costa 13 euro su amazon

Le opzioni come strategia di investimento. Guida operativa


poi si può leggere il seguito , 55 euro su amazon

Strategie e tecniche d'investimento con le opzioni



oppure non si legge niente , si ritrovano i post citati nella prima pagina di questo thread e per l'operatività come la mia bastano e avanzano . gratis sul web

 

[Opteel]

Scusa Arsenio, potresti esprimere un opinione sul tipo di money monegement del conto di cui parlavamo prima con Owblisky. In particolare trovi giusto tenere disponibili sempre le cifre indicate ed investire il resto (solo in vendita put, ovviamente)

 

[aldiladellaldiqua]

io sto sempre a zero titoli. o almeno al 90% dei casi. ho già esposizione col fib , preferisco con l'azionario continuare a incassare premi e basta .
ho sempre qualcosa di venduto . da sempre rollo posizioni e ne faccio di nuove . esattamente uguale agli esempi che ho postato qui in diretta da settembre .
potrei andare avanti a postare operazioni , ma lo spirito e il mio sistema ( talmente semplice e banale che non meriterebbe nemmeno di essere illustrato ) lo avete bene capito .
incasso solo e basta

ok, mi sono espresso male, è giusto che stai a zero titoli, ok.
Ma salendo, continuando a salire l'indice (x il fib ok, li siamo insieme ok), salgono anche le azioni, le put vanno a zero e stai senza iso ok. Ma allora vendi iso (sistematicamente ed ok) a livelli sempre più alti? Enel per esempio ora sta a 7.5 ora, quindi vendi put 7 ok? Il mese prossimo enel sta a 8 vendi put 7.5 ? Nel fib quando raggiungi il flat aspetti una flessione per rientrare. Con le iso, nakeando sistematicamente, vai a vendere put a strike sempre più alti? Un abbraccio Per me è importante, grazie della precisazione
Ti schiaccio 1 5 virtualmente … a proposito di birre

 

[arseniolupin]

ok, mi sono espresso male, è giusto che stai a zero titoli, ok.
Ma salendo, continuando a salire l'indice (x il fib ok, li siamo insieme ok), salgono anche le azioni, le put vanno a zero e stai senza iso ok. Ma allora vendi iso (sistematicamente ed ok) a livelli sempre più alti? Enel per esempio ora sta a 7.5 ora, quindi vendi put 7 ok? Il mese prossimo enel sta a 8 vendi put 7.5 ? Nel fib quando raggiungi il flat aspetti una flessione per rientrare. Con le iso, nakeando sistematicamente, vai a vendere put a strike sempre più alti? Un abbraccio Per me è importante, grazie della precisazione
Ti schiaccio 1 5 virtualmente … a proposito di birre

esattamente .

opteel ..se riesco lo faccio , sono ancora in vacanza e mi viene poco facile fare discorsi complicati col cellulare

 

[aldiladellaldiqua]

esattamente .

opteel ..se riesco lo faccio , sono ancora in vacanza e mi viene poco facile fare discorsi complicati col cellulare

Grazie 1000