long isoalpha di posizione (2 lettori)

[pacu83]

I margini non lo so ma secondo me da ignorante nella discesa si è sballato un pò tutto e se non eri coperto dal capitale e con i margini ed i prezzi delle option che sballavano non ti facevano chiudere nemmeno le bear spred put in guadagno perchè una quotava ed una no ed è rimasto così per settimane e se non avevi margini ti chiudevano le posizioni d'ufficio.
Dunque i calcoli che si fanno oggi in quel momento non valevano + dunque attenzione.
Per salvarsi non si deve andare a leva secondo me e stop.

 

[Owblisky]

Ragazzi solo a titolo d'esempio mi ritrovo con uno spread put e pensavo che anzichè aspettare e portarlo a scadenza magari lo potevo tramutare in put ratio spread vendendo unaltra put 21.500 o 20.000
Penso ci sia convenienza a trasformarlo anzichè farlo ex novo ora ma facendo le simulazioni alla fine non sono molto convinto...

Vedi l'allegato 545975

Ciao pacu83,
vedo da un vecchio post che ne periodo nero avevi delle -put mibo in ptf.
Mi puoi cortesemente dire quanto è il massimo margine che ti hanno richiesto in quel periodo su uno strike 21500 ?
Grazie.

 

[pacu83]

Mi dispiace Owblisky come detto prima non sono riuscito a verificare quanto margine chiedevano in quel momento.

 

[Owblisky]

Ok. Grazie lo stesso.
Giro la domanda alla "vecchia guardia" del 3d sperando che qualche anima pia che voglia mettere la sua esperienza al servizio di tutti, si trovi.
Grazie a chi vorrà rispondere.

 

[aldiladellaldiqua]

Ciao arseniolupin, volevo chiederti, nell'attività naked put, quando raggiungi l'obiettivo dello 0 titoli in portafoglio, come ti comporti? Cioè aspetti una flessione prima di riprendere a vendere put: ovvero rivendi comunque nel mese successivo, cioè come una attività sistematica? (Segnando quindi una differenza rispetto all'attività di long fib di posizione dove, dopo aver venduto e quindi rimasto flat, aspetti una flessione per rientrare.) Grazie ciao

 

[pacu83]

Ciao AL in passato in questo 3d glielo chiesi pure io ad arsenio e la risposta fu che vende sistematicamente.

 

[Owblisky]

Ciao AL in passato in questo 3d glielo chiesi pure io ad arsenio e la risposta fu che vende sistematicamente.

Aggiungo, che oltre ad aver detto che vende put sistematicamente, ha anche detto che modula l'esposizione in funzione della fase di mercato. In un mercato tirato vende meno nominale.

 

[aldiladellaldiqua]

Thank you ad entrambi

 

[Opteel]

Sempre sui margini:
A livello accademico sarebbe interessante sapere da chi ha vissuto le grandi discese quali sono stati i margini richiesti nei periodi clou per i titoli più rappresentativi (MIBO, Eni, Enel, Stm etc.)

Ti posso dire con certezza che il 23/4, con l'indice intorno a 17000, una put 17500 sc. 19/6 su Binck marginava 6626 e che ricordo che la stessa put, ai minimi di metà Marzo, era arrivata a circa 9000. Lo stesso giorno una put STM 21 sc. 19/6 marginava 2192 ed è arrivata a marginare 2900. Purtroppo non ho tenuto le schermate.

Riprendendo il discorso sui margini, nell'esempio proposto prima, da ciò che scrivi mi sembra si possa dedurre che, supponendo di avere in questo momento un margine impegnato di 20000 euro, si dovrebbero tenere sul conto altri 20000, più il 20% quindi 4000, più 15000 di liquidità per eventuali esercizi. Si potrebbero vendere quindi ancora put sempre mantenendo queste proporzioni tra margine richiesto e margine disponibile. Ti tornano i conti?

 

[aldiladellaldiqua]

E quindi, se come ora si è flat ad iso, ed il mercato sale, si va a vedere iso a livelli sempre più alti? Es ora con indice (le tratto come mibo, il concetto dovrebbe essere uguale) a 19.500 vendo opzioni a 18.500; tra un mese indice a 22.000 vendo put a 21.000. Insomma la naked put non si stoppa a livelli alti, la si protrae anche a livelli proibitivi alti? Se l'indice spara a 26.000: naked put 24.000 per es?