eni_student
Nuovo forumer
Io invece ho deciso di fare così:
Deciso una somma da utilizzare per le option che chiamerò portafoglio A del valore di 10,
si investe tutto in obbligazioni che forniscono un margine per le option di 8 (portafoglio A).
Dunque si vendono option per un controvalore di 8 (rapporto 1:1) evitando le assegnazioni per quanto possibile.
IL ricavato delle option e delle cedole delle obbligazioni andranno ad essere investite tramite etf azionari ed obbligazionari nel portafoglio B che sarà gestito passivamente.
L'idea è di far aumentare il portafoglio B investendoci i proventi delle option quando sarà possibile.
Ovviamente negli anni come questo in cui si avrà il PTF con tante option ITM il ptf renderà quasi niente almeno fin quando non si riuscirà ad uscire dall'incastro e dunque sarà di nuovo possibile ritornare e vendere put atm ed otm.
Buona festa della Repubblica
non sono esperto di gestione PTF ma nel tuo portafoglio A guadagni praticamente in fase laterale e rialzista, nel portafoglio B solo in fase rialzista. Se il mercato è orso per qualche anno in A sei bloccato e in B non puoi incrementare a prezzi bassi (che forse è pure un bene se non c'è una ripresa a "V" immediata). Discorso diverso se in A utilizzi titoli completamente anticiclici che performano in fase rimbassista del portofoglio B.
