roverone
ilREèNUDO
dissento decisamente
meglio il future e rollare ogni trimestre - se ne è già discusso ampiamente: qualunque ETF è una rapina ed è da evitare se si ha dimestichezza coi future 
FTSE Mib Futures long fib di posizione (136 lettori)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
dissento decisamente
meglio il future e rollare ogni trimestre - se ne è già discusso ampiamente: qualunque ETF è una rapina ed è da evitare se si ha dimestichezza coi future Cortoraggio
Forumer attivo
A ok, quindi è solo una questione di bancain che senso dovrei dirti come fare? se la tua piattaforma non lo consente, io posso farci ben poco
su Sella per i future sul nostro FtseMib ho postato prima la disponibilità - sino al settembre 2023
su Eurex le scadenze gestite sono ben più lontane.. per il future sull'EuroStoxx50 si arriva sino a settembre 2025
Vedi l'allegato 692622
Grazie
arseniolupin
Forumer storico
dissento decisamente
come preferisci
roverone
ilREèNUDO
non è questione di preferenze.. qualunque ETF sottoperforma il future.. è una constatazione, non una preferenzacome preferisci
senza considerare poi il fatto che eventuali plusvalenze vengono assoggettate immediatamente all'imposta sul capita gain e non vengono compensate con eventuali minus pregresse - altra constatazione
e poi: mai e poi mai entrerei in polemica con Te
roverone
ilREèNUDO
vabbè.. lasciam perdere che tanto è inutile
faccia pure come vuole
mi riprometto di non tornare più sull'argomento: non ho intenzione di fare polemiche con alcuno
Ultima modifica:
achille
Forumer storico
ciao
la possibilità che il recente minimo 24155.42 segni la chiusura dell'oscillazione di breve è consistente, visto che la conferma sarebbe nell'immediato sopra 24412.99 e entro un paio di ore 24354.89
se conferma riprende l'oscillazione di medio con soglia di inversione a 24055.71
in questo caso per il medio è essenziale che non ricominci a lateralizzare altrimenti per proseguire il rialzo servirebbe almeno uno spike sopra il massimo dell'1/12
ciao
la possibilità che il recente minimo 24155.42 segni la chiusura dell'oscillazione di breve è consistente, visto che la conferma sarebbe nell'immediato sopra 24412.99 e entro un paio di ore 24354.89
se conferma riprende l'oscillazione di medio con soglia di inversione a 24055.71
in questo caso per il medio è essenziale che non ricominci a lateralizzare altrimenti per proseguire il rialzo servirebbe almeno uno spike sopra il massimo dell'1/12
ciao
hellboy
Forumer storico
mattacchione, me lo immaginavo, sei troppo in gamba per non sapere queste cose
shybrazen
Cialtrone perditempo
Metto alcuni grafici per visualizzare i posizionamenti degli operatori sul Ftsemib, sia sulla importante trimestrale Dicembre 2022 che sulla prossima Marzo 2023 dove già da qualche giorno stanno procedendo spediti con i rollover.
Parto con i posizionamenti su Dicembre 22.
La ripartizione (primo grafico a sinistra) ci conferma che il mercato è salito molto mandando Itm oltre il 70% di call.
La lettura del differenziale (grafico centrale) delle movimentazioni di contratti registrate negli ultimi 14 giorni ci mostra come il rialzo è stato seguito dagli operatori con rollover interno di put che sono state spostate da strike 22500 e 20500 a ridosso di strike 23500 e 23000. Contemporaneamente si assiste alla chiusura di call a 23500 ed aperture molto più otm a strike 25000 e 25500. Importante invece è la ricopertura effettuata su strike 24000 con put e call.
Il grafico a sinistra invece inquadra il totale dei contratti a mercato su questa scadenza e ci conferma come area di equilibrio è nettamente strike 24000 con aree di eccesso ribassista a 23000 e di eccesso rialzista a 25000.
Il secondo screen è invece relativo alla trimestrale Marzo 23.
Anche qua, partendo dal primo grafico a sinistra, si vede come la ripartizione ci rimanda ad una situazione di piccolo eccesso al rialzo con oltre il 60% di call diventate Itm.
Il grafico centrale, che ci mostra il differenziale degli ultimi 14 giorni, ci conferma come gli operatori stanno seguendo il movimento in trend con nuovi e costanti ingressi di put principalmente su due strike, 22000 e 24000. Di contro si è formata una grossa pila di call a strike 24500 che potrebbe determinare un'area che se rotta al rialzo potrebbe provocare i soliti squeeze di prezzo dovuti alle ricoperture degli operatori corti di gamma sul lato call.
I totali, ultimo grafico a destra, ci mostrano un gran lavoro di put a partire dallo strike netto 21000. A seguire si nota come tutti gli strike di call, a partire da 22000 per finire a 24000, sono stati ricoperti con posizioni put. Posizioni di call per adesso nette le troviamo solo a strike 25000 che rappresenta sulla ripartizione un forte eccesso da ipercoperto pari al 91%.
Infine il grafico degli open interest/contratti future movimentati a mercato negli ultimi 25 giorni di borsa.
E' evidente che ogni movimento impulsivo al rialzo sia avvenuto con un forte aumento della componente future necessaria a coprire le tante call che stavano andando Itm.
Di contro, durante la lunga fase di trading range, vuoi per le normali prese di profitto, vuoi per i rollover che già stanno avvenendo sulla scadenza Marzo, gli operatori hanno provveduto ad alleggerire la propria esposizione al rialzo.
Spero di aver dato un utile contributo alla causa di Arsenio che alla fine, oltre che guadagnare denaro, sta regalando a tutti tanta consapevolezza e conoscenza delle dinamiche dei prezzi.
Parto con i posizionamenti su Dicembre 22.
La ripartizione (primo grafico a sinistra) ci conferma che il mercato è salito molto mandando Itm oltre il 70% di call.
La lettura del differenziale (grafico centrale) delle movimentazioni di contratti registrate negli ultimi 14 giorni ci mostra come il rialzo è stato seguito dagli operatori con rollover interno di put che sono state spostate da strike 22500 e 20500 a ridosso di strike 23500 e 23000. Contemporaneamente si assiste alla chiusura di call a 23500 ed aperture molto più otm a strike 25000 e 25500. Importante invece è la ricopertura effettuata su strike 24000 con put e call.
Il grafico a sinistra invece inquadra il totale dei contratti a mercato su questa scadenza e ci conferma come area di equilibrio è nettamente strike 24000 con aree di eccesso ribassista a 23000 e di eccesso rialzista a 25000.
Il secondo screen è invece relativo alla trimestrale Marzo 23.
Anche qua, partendo dal primo grafico a sinistra, si vede come la ripartizione ci rimanda ad una situazione di piccolo eccesso al rialzo con oltre il 60% di call diventate Itm.
Il grafico centrale, che ci mostra il differenziale degli ultimi 14 giorni, ci conferma come gli operatori stanno seguendo il movimento in trend con nuovi e costanti ingressi di put principalmente su due strike, 22000 e 24000. Di contro si è formata una grossa pila di call a strike 24500 che potrebbe determinare un'area che se rotta al rialzo potrebbe provocare i soliti squeeze di prezzo dovuti alle ricoperture degli operatori corti di gamma sul lato call.
I totali, ultimo grafico a destra, ci mostrano un gran lavoro di put a partire dallo strike netto 21000. A seguire si nota come tutti gli strike di call, a partire da 22000 per finire a 24000, sono stati ricoperti con posizioni put. Posizioni di call per adesso nette le troviamo solo a strike 25000 che rappresenta sulla ripartizione un forte eccesso da ipercoperto pari al 91%.
Infine il grafico degli open interest/contratti future movimentati a mercato negli ultimi 25 giorni di borsa.
E' evidente che ogni movimento impulsivo al rialzo sia avvenuto con un forte aumento della componente future necessaria a coprire le tante call che stavano andando Itm.
Di contro, durante la lunga fase di trading range, vuoi per le normali prese di profitto, vuoi per i rollover che già stanno avvenendo sulla scadenza Marzo, gli operatori hanno provveduto ad alleggerire la propria esposizione al rialzo.
Spero di aver dato un utile contributo alla causa di Arsenio che alla fine, oltre che guadagnare denaro, sta regalando a tutti tanta consapevolezza e conoscenza delle dinamiche dei prezzi.