eni_student
Nuovo forumer
Però se mi beccò un -30% lo copro solo in contanti, giusto?
FTSE Mib Futures long fib di posizione (3 lettori)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
dovrebbe
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
ma non funziano più i derivati mibo su borsa ITA ? 
vit40
Nuovo forumer
Copio da un vecchio scritto sulla smediata alla Arsenio lupin plus
vediamo un po’ come imbastire tutto l’ambaradan…
Osservazioni sulla “smediata Lupiniana” messa in atto, seguendo il più possibile le indicazioni di Arsenio.
Quello che scriverò sono le mie esperienze sull’applicazione della smediata sia in tempi relativamente tranquilli sia nelle montagne russe del agosto del 2011, quando facevano le scarpe al nostro premier.
Quella esperienza mi ha dato l’ultima conferma sulla bontà… solo 2 dati
Entrata a 18300… l’indice va verso i 12300 esco a 16200 ca. con un gain netto di oltre 27%... nel punto più critico ero con 5 contratti (mini) e 3800 punti per contratto… in mezzo non sono riuscito a tradare / smediare calmo e ho tradato anziché gestito, questo pur seguendo la logica della smediata, ma le entrate e uscite parziali non seguivano al 100% il metodo, le entrate e uscite erano, alcune corte, altre corrette… alla fine ne sono uscito, bene, ma davvero stanco in ca 1 anno di lotta, ma se tradavo meno… sottolineo se, forse avrei avuto la forza mentale di mantenere fino ai 18000, punto che è arrivato e andato ampiamente oltre… ma io ero esausto e necessitavo di staccare.
premessa…
- i trade non sono mai uguali tra di loro ma hanno un denominatore comune, la paura del loss!
Questa paura spesso è figlia della non conoscenza; se non si conosce lo strumento che si vuole tradare, meglio lasciarlo e studiarlo e solo dopo, cautamente, aggredirlo.
- è molto più importante focalizzarsi sulla gestione della posizione e del rischio che del gain… quello non è un problema!
- bisogna avere un piano B e anche C per essere in grado, il più possibile, di gestire il punto di maggior criticità che nella logica Lupiniana scatta dopo un range negativo dopo il 5° contratto.
-------------------- L’entrata ------------------
Questa è la parte più facile, Arsenio sostiene di farlo a quazzum, ma non lo è, forse non se ne rende conto… intanto le mie osservazioni.
- perché la smediata abbia un successo discreto bisogna entrare bene ( ho scoperto l’acqua calda
) bene lui entra molto spesso quando l’indice dal suo ultimo picco ha stornato ca un 10%, da li in avanti diventa più difficile; è un modo semplice di entrata… aumenta le probabilità di ottima riuscita… è come se andasse al casinò e aspetta alla roulette che escano 5-8 rossi di seguito per iniziare a puntare sul nero!.
Oggi con portafogli limitati come il mio si puo usare la stessa tecnica con microfib o singol1 azioni
--------------------- la smediata --------------
Qui comincia a diventare più complicato, non è la stessa cosa tradare il future a 16000; a 26000; a 36000 o 44000, è semplice…. Mediare 1000 punti a 44K è pari a poco più del 2%... a 16000 è poco più del 6%--- quindi bisogna cercare una base percentuale e un’indicazione grafica che possono essere supporti e resistenze statiche… non fare i tedeschi… non è una scienza… se coincidono è un buon punto per mediare, se non coincidono si va a pancia, tanto la smediata “arrotonda” gli spigoli!!!
E fin qui, più o meno, è abbastanza semplice, bisogna solo saper aspettare tenendo in considerazione che se sei dentro il mercato e va nella tua direzione non sarai in sofferenza, è un errore mediare per avere più contratti e nella paura che non arrivi al target del contratto successivo…. Questa è la frenesia del gain… ma io ho detto che il gain non è un problema, viene da solo, bisogna preoccuparsi del lato oscuro e mediare a step troppo brevi porta a sparare tutte le cartucce ed arrivare lontani dal punto d’inversione e la protezione diventa più complicata e stressante.
La complicazione maggiore, personalmente, l’ho trovata nelle vendite parziali, questa è una fase delicata….
Personalmente cerco di seguire questo schema:
- se ho 3 contratti e il mercato torna su, la vendita di 1 contratto non dovrebbe avvenire al di sotto del PMC…. E qui il problema se per arrivare al PMC il future fa una corsa di 1000 punti partendo da 13K equivale a ca 8%, si aspetta che vada oltre il PMC??? Sarebbe opportuno perché solo se vendi oltre lo abbassi, d’altro canto, se liberi 1 contratto al pmc hai più cartucce da sparare e se scende si può rientrare abbassando il pmc…. Ecco come vedete in questa fase si vede chi usa il fioretto e chi la spada… Qua Sergio potrebbe dare un ottimo contributo… non ci si aspetta un algoritmo… ma una semplice linea guida tanto poi ognuno di noi la modellerà secondo il proprio carattere operativo.
-------------------------La protezione--------------------------
per fortuna non sono mai arrivato a una situazione critica, ma questo solo perché ho tradato con il future che era sempre sotto i 24K e a parità % di discesa, in termini assoluti, stornava la metà rispetto a quando si era sui massimi…
Quindi come difendersi quando si hanno in carico 5 contratti e arriva ad un altro ipotetico step?
Intanto si può congelare la perdita… ricordando che siamo Long con 5 contratti… i miei erano mini… quindi compro 2 PUT e vendo 2 CALL… in questo modo congelo la perdita al momento dell’entrata in posizione…. In poche parole, se il mercato continua a scendere le opzioni guadagnano tanto quanto perdono i mini…. Se il mercato va su, le opzioni perdono tanto quanto guadagnano i mini….
Se non voglio entrare in posizione contraria e voglio drenare denaro dal mercato… Vendo PUT e Vendo CALL ricordando che se a scadenza il prezzo è all’interno il tutto finisce li e ho incassato il premio che mi è servito per compensare i margini o parte di essi….
------------------------- L’uscita----------------------------
Vendi e pentiti…..
Io penso che se si raggiunge il prezzo di prima entrata e nel durante si è arrivato ad avere i 5 contratti, il gain è già buono… se nella corsa fa un paio di oscillazioni che ha permesso di liberare e riacquistare contratti, il trade può essere molto buono…. Basta leggere le performance che Arsenio ha postato in questo 3D…
Spero di non aver scritto troppe baggianate… se l’ho fatto vi chiedo di dirlo a lettere cubitali perché mi eviterete di commettere errori futuri.
.guarda caso proprio in questi giorni sto valutando questa tecnica....l'avevo già fatto in passato...ma poi avevo abbandonato...in quanto testandola in paper nelle situazioni più critiche degli ultimi anni... (vedi 2008/2009 e poi 2011)......si faceva presto a ritrovarsi con 5 contratti e i prezzi che continuavano a crollare verso minimi sempre più bassi....
ENTRATA
ora ho posto maggior attenzione sull'entrata e ...sono d'accordo con te.... è molto importante il livello di prima entrata.......in fondo mediare è un modo per prendere tempo in attesa che il segnale iniziale che ti ha fatto entrare trovi realizzazione...e nel caso riuscire ad uscire in gain anche se il segnale iniziale si dimostra un pò meno buono di quanto ci si aspettava inizialmente..... ma se il segnale si dimostra errato...non bastano 10 contratti per chiudere in gain....
MEDIARE
non bisogna avere fretta.....sopratutto sulle prime due mediate.....per evitare di ritrovarsi subito con poche cartucce da sparare......1000 punti possono andar bene in periodi come l'attuale...ma nei momenti critici....sarebbe bene attendere oscillazioni più ampie....
SMEDIARE
risulta fondamentale sopratutto in periodi come le discese del 2008 e 2011...non tanto per ridurre il prezzo di carico...quanto per liberare cartucce per eventuali successive ricadute....che in quei casi sono risultate numerose
CHIUSURA POSIZIONE
molto dipende dal capitale disponibile per me col mini ci vogliono almeno € 50.000 per far fronte ai casi più critici, per cui se non si dispone di capitali eccedenti tale cifra.....nei casi estremi tipo 2008 e 2011...bisogna accontentarsi..anche di un gain ridotto....pena vedere ripartire il ribasso con conseguenze imprevedibili....
sulle opzioni nutro dubbi......in quanto possono passare mesi nei casi più critici prima di rivedere i prezzi di carico....e quindi con le opzioni vai incotro a problemi quali la riduzione del valore dovuta al calo della volatilità(che ovviamente è ai massimi quando i prezzi crollano) e la riduzione del valore temporale....
Volevo aggiungere una considerazione, forse più importante di quanto sopra scritto.
La smediata è già la gestione e protezione della posizione, quando si entra la prima volta, non si può avere in mente la smediata, sarebbe sciocco... se si sa che l'indice andrà più in basso, tanto vale aspettare quel livello...
Quando si entra dopo uno storno si auspica che da li a poco vada nella direzione giusta.... in numeri per esemplificare... se l'indice da 20000 scende a 18000, l'auspicio di tutti e che compia una salita del 1.6% (fibo)... quindi vada per i 21000 ca.... questa è la situazione che dovrebbe essere l'obiettivo di tutti.
Se entrando invece l'indice crolla, con la mediata/smediata si cerca di portare quel valore di entrata il più vicino possibile al punto d'inversione.... (la Gestione della posizione) ciao
il 2011, proprio perché è stato burrascoso, mi ha dato conferma... ho trafficato 1 anno ma ne sono uscito con un gain discreto, ma stanco.... a disposizione avevo 48K... in mezzo ho venduto opzioni intesa e generali, mi hanno consegnato i titoli e ho gestito con le opzioni la posizione (unicredito mi ha fregato perchè quando ero in posizione ci fu la rivalutazione non conoscendo bene gli effetti, ho preferito mollare in perdita e concentrarmi su intesa e generali)
se imbastisci un future sintetico puoi assumere posizione contraria congelando a situazione... questo da serenità i quanto no vedi più le oscillazioni sul conto corrente.... ti da tempo per decidere più lucidamente.
di una certa importanza anzi FONDAMENTALE la scelta del sottostante io consiglio, per chi inizia, lo SP500.
Per tre motivi:
1) dietro il ftsemib (già il nome che richiama un altro paese...) c'è di volta in volta un renzi, berlusca ecc, dietro anzi dentro lo SP ci sono gli STATI UNITI D'AMERICA;
2) meno volatile;
3) se si sbaglia e quindi si ha un pmc troppo vicino ai massimi ci pensa l'indice!!! (ese 10.000 di DJIA come nel crak del 2000) dove anche i massimi storici sono un ottimo punto di ingresso,
in italia si puo avere -40% come oggi senza che l'america sappia nulla!
piccolo spunto dopo tot mediate (circa 5) la capacità di abbassare il prezzo medio di carico svanisce, aumenta solo l'esposizione (al rischio)
per entrare a far scale di mediate non aspetto un numero particolare. aspetto una scrollata secca dell'indice . volatitlità e paura li faccio bei gain
ora non da spazi per poter operare a migliaia di punti di distanza. alal fine siamo sempre li . m isono portato a spasso un contratto per mesi senza poter far nulla.
capiterà occasioene e no nmancherò .
per ora qualche operazioncina la faccio , ma senza ratio. indi non da esporre al " pubblico "
due domande:
1) "compro cal stessa scadenza fib su prezzo di carico e vendo cal doppie su prezzo mediato"; il prezzo di carico non è quello mediato? intendi forse prezzo corrente in acquisto e mediato in vendita?
2) (che poi c'era anche nell'intervento di biondao a proposito del timing) quale considerazione ti ha portato a decidere per i livelli 15000-18700?
scusami per il marcamento stretto e valutalo per un attestato di stima
ciao
FTSE Mib Futures - long fib di posizione qui 2 righe del perché ho comprato a 18 mila e poi a scendere fino a 16 . Poi non ho alcuna pretesa di insegnare a nessuno , ma io guardo il mercato con visione "ampia" . Stile discussione da bar .
Per quanto riguarda il punto 1 , semplicemente se finisco le cartucce ( mi sono imposto che il gioco a mediare non deve superare i 5 contratti , per ragioni finanziarie e non certo matematiche che imporrebbero per non perdere mediate sempre con più contratti -e qui si può dire qul che si vuole e tanto se ne è detto,ma ho ragione io- ) poi si possono adottare strategie per raggiungere il pareggio e non il guadagno se la situazione si fa pesante . La piu semplice abbassare il Costo medio incassando il tempo Dalla vendita di opzioni call , e a mal parata mediare ancora , ma senza comprar altri contratti, semplicemente con raddoppio verticale .
Acquisto cal con strike prezzo di mercato (stessa scadenza fib) finanziandole con vendita di quantitativo doppio su strike mediato . Es . Fib 17.000 in carico.
Mercato 13.000. Comprare 2 cal 13.000 per ogni fib è vendere 4 cal 15 su scadenza dove la spesa diventi zero . Vero si la possibilità di guadagnare svanisce , ma si pareggia 2000 punti prima.
Ma questo ė esercizio teorico , non ė nei miei piani . Qualsiasi cosa farò è sempre ho fatto , quando ho iniziato una avventura, l'ho sempre portata a termine scrivendolo sul forum
Oggi con portafogli limitati come il mio con la stessa tecnica
“smediata Lupiniana”
si possono usare minifib,microfib , azioni singole vedi esempio sù STM. La mia esperenza sulla tecnica della smediata vi posso dire che non avrete mai stessi risultati, cosa manca !!!! la visione del mercato che ha Arsenio
vediamo un po’ come imbastire tutto l’ambaradan…
Osservazioni sulla “smediata Lupiniana” messa in atto, seguendo il più possibile le indicazioni di Arsenio.
Quello che scriverò sono le mie esperienze sull’applicazione della smediata sia in tempi relativamente tranquilli sia nelle montagne russe del agosto del 2011, quando facevano le scarpe al nostro premier.
Quella esperienza mi ha dato l’ultima conferma sulla bontà… solo 2 dati
Entrata a 18300… l’indice va verso i 12300 esco a 16200 ca. con un gain netto di oltre 27%... nel punto più critico ero con 5 contratti (mini) e 3800 punti per contratto… in mezzo non sono riuscito a tradare / smediare calmo e ho tradato anziché gestito, questo pur seguendo la logica della smediata, ma le entrate e uscite parziali non seguivano al 100% il metodo, le entrate e uscite erano, alcune corte, altre corrette… alla fine ne sono uscito, bene, ma davvero stanco in ca 1 anno di lotta, ma se tradavo meno… sottolineo se, forse avrei avuto la forza mentale di mantenere fino ai 18000, punto che è arrivato e andato ampiamente oltre… ma io ero esausto e necessitavo di staccare.
premessa…
- i trade non sono mai uguali tra di loro ma hanno un denominatore comune, la paura del loss!
Questa paura spesso è figlia della non conoscenza; se non si conosce lo strumento che si vuole tradare, meglio lasciarlo e studiarlo e solo dopo, cautamente, aggredirlo.
- è molto più importante focalizzarsi sulla gestione della posizione e del rischio che del gain… quello non è un problema!
- bisogna avere un piano B e anche C per essere in grado, il più possibile, di gestire il punto di maggior criticità che nella logica Lupiniana scatta dopo un range negativo dopo il 5° contratto.
-------------------- L’entrata ------------------
Questa è la parte più facile, Arsenio sostiene di farlo a quazzum, ma non lo è, forse non se ne rende conto… intanto le mie osservazioni.
- perché la smediata abbia un successo discreto bisogna entrare bene ( ho scoperto l’acqua calda
) bene lui entra molto spesso quando l’indice dal suo ultimo picco ha stornato ca un 10%, da li in avanti diventa più difficile; è un modo semplice di entrata… aumenta le probabilità di ottima riuscita… è come se andasse al casinò e aspetta alla roulette che escano 5-8 rossi di seguito per iniziare a puntare sul nero!.Oggi con portafogli limitati come il mio si puo usare la stessa tecnica con microfib o singol1 azioni
--------------------- la smediata --------------
Qui comincia a diventare più complicato, non è la stessa cosa tradare il future a 16000; a 26000; a 36000 o 44000, è semplice…. Mediare 1000 punti a 44K è pari a poco più del 2%... a 16000 è poco più del 6%--- quindi bisogna cercare una base percentuale e un’indicazione grafica che possono essere supporti e resistenze statiche… non fare i tedeschi… non è una scienza… se coincidono è un buon punto per mediare, se non coincidono si va a pancia, tanto la smediata “arrotonda” gli spigoli!!!
E fin qui, più o meno, è abbastanza semplice, bisogna solo saper aspettare tenendo in considerazione che se sei dentro il mercato e va nella tua direzione non sarai in sofferenza, è un errore mediare per avere più contratti e nella paura che non arrivi al target del contratto successivo…. Questa è la frenesia del gain… ma io ho detto che il gain non è un problema, viene da solo, bisogna preoccuparsi del lato oscuro e mediare a step troppo brevi porta a sparare tutte le cartucce ed arrivare lontani dal punto d’inversione e la protezione diventa più complicata e stressante.
La complicazione maggiore, personalmente, l’ho trovata nelle vendite parziali, questa è una fase delicata….
Personalmente cerco di seguire questo schema:
- se ho 3 contratti e il mercato torna su, la vendita di 1 contratto non dovrebbe avvenire al di sotto del PMC…. E qui il problema se per arrivare al PMC il future fa una corsa di 1000 punti partendo da 13K equivale a ca 8%, si aspetta che vada oltre il PMC??? Sarebbe opportuno perché solo se vendi oltre lo abbassi, d’altro canto, se liberi 1 contratto al pmc hai più cartucce da sparare e se scende si può rientrare abbassando il pmc…. Ecco come vedete in questa fase si vede chi usa il fioretto e chi la spada… Qua Sergio potrebbe dare un ottimo contributo… non ci si aspetta un algoritmo… ma una semplice linea guida tanto poi ognuno di noi la modellerà secondo il proprio carattere operativo.
-------------------------La protezione--------------------------
per fortuna non sono mai arrivato a una situazione critica, ma questo solo perché ho tradato con il future che era sempre sotto i 24K e a parità % di discesa, in termini assoluti, stornava la metà rispetto a quando si era sui massimi…
Quindi come difendersi quando si hanno in carico 5 contratti e arriva ad un altro ipotetico step?
Intanto si può congelare la perdita… ricordando che siamo Long con 5 contratti… i miei erano mini… quindi compro 2 PUT e vendo 2 CALL… in questo modo congelo la perdita al momento dell’entrata in posizione…. In poche parole, se il mercato continua a scendere le opzioni guadagnano tanto quanto perdono i mini…. Se il mercato va su, le opzioni perdono tanto quanto guadagnano i mini….
Se non voglio entrare in posizione contraria e voglio drenare denaro dal mercato… Vendo PUT e Vendo CALL ricordando che se a scadenza il prezzo è all’interno il tutto finisce li e ho incassato il premio che mi è servito per compensare i margini o parte di essi….
------------------------- L’uscita----------------------------
Vendi e pentiti…..
Io penso che se si raggiunge il prezzo di prima entrata e nel durante si è arrivato ad avere i 5 contratti, il gain è già buono… se nella corsa fa un paio di oscillazioni che ha permesso di liberare e riacquistare contratti, il trade può essere molto buono…. Basta leggere le performance che Arsenio ha postato in questo 3D…
Spero di non aver scritto troppe baggianate… se l’ho fatto vi chiedo di dirlo a lettere cubitali perché mi eviterete di commettere errori futuri.
.guarda caso proprio in questi giorni sto valutando questa tecnica....l'avevo già fatto in passato...ma poi avevo abbandonato...in quanto testandola in paper nelle situazioni più critiche degli ultimi anni... (vedi 2008/2009 e poi 2011)......si faceva presto a ritrovarsi con 5 contratti e i prezzi che continuavano a crollare verso minimi sempre più bassi....
ENTRATA
ora ho posto maggior attenzione sull'entrata e ...sono d'accordo con te.... è molto importante il livello di prima entrata.......in fondo mediare è un modo per prendere tempo in attesa che il segnale iniziale che ti ha fatto entrare trovi realizzazione...e nel caso riuscire ad uscire in gain anche se il segnale iniziale si dimostra un pò meno buono di quanto ci si aspettava inizialmente..... ma se il segnale si dimostra errato...non bastano 10 contratti per chiudere in gain....
MEDIARE
non bisogna avere fretta.....sopratutto sulle prime due mediate.....per evitare di ritrovarsi subito con poche cartucce da sparare......1000 punti possono andar bene in periodi come l'attuale...ma nei momenti critici....sarebbe bene attendere oscillazioni più ampie....
SMEDIARE
risulta fondamentale sopratutto in periodi come le discese del 2008 e 2011...non tanto per ridurre il prezzo di carico...quanto per liberare cartucce per eventuali successive ricadute....che in quei casi sono risultate numerose
CHIUSURA POSIZIONE
molto dipende dal capitale disponibile per me col mini ci vogliono almeno € 50.000 per far fronte ai casi più critici, per cui se non si dispone di capitali eccedenti tale cifra.....nei casi estremi tipo 2008 e 2011...bisogna accontentarsi..anche di un gain ridotto....pena vedere ripartire il ribasso con conseguenze imprevedibili....
sulle opzioni nutro dubbi......in quanto possono passare mesi nei casi più critici prima di rivedere i prezzi di carico....e quindi con le opzioni vai incotro a problemi quali la riduzione del valore dovuta al calo della volatilità(che ovviamente è ai massimi quando i prezzi crollano) e la riduzione del valore temporale....
Volevo aggiungere una considerazione, forse più importante di quanto sopra scritto.
La smediata è già la gestione e protezione della posizione, quando si entra la prima volta, non si può avere in mente la smediata, sarebbe sciocco... se si sa che l'indice andrà più in basso, tanto vale aspettare quel livello...
Quando si entra dopo uno storno si auspica che da li a poco vada nella direzione giusta.... in numeri per esemplificare... se l'indice da 20000 scende a 18000, l'auspicio di tutti e che compia una salita del 1.6% (fibo)... quindi vada per i 21000 ca.... questa è la situazione che dovrebbe essere l'obiettivo di tutti.
Se entrando invece l'indice crolla, con la mediata/smediata si cerca di portare quel valore di entrata il più vicino possibile al punto d'inversione.... (la Gestione della posizione) ciao
il 2011, proprio perché è stato burrascoso, mi ha dato conferma... ho trafficato 1 anno ma ne sono uscito con un gain discreto, ma stanco.... a disposizione avevo 48K... in mezzo ho venduto opzioni intesa e generali, mi hanno consegnato i titoli e ho gestito con le opzioni la posizione (unicredito mi ha fregato perchè quando ero in posizione ci fu la rivalutazione non conoscendo bene gli effetti, ho preferito mollare in perdita e concentrarmi su intesa e generali)
se imbastisci un future sintetico puoi assumere posizione contraria congelando a situazione... questo da serenità i quanto no vedi più le oscillazioni sul conto corrente.... ti da tempo per decidere più lucidamente.
di una certa importanza anzi FONDAMENTALE la scelta del sottostante io consiglio, per chi inizia, lo SP500.
Per tre motivi:
1) dietro il ftsemib (già il nome che richiama un altro paese...) c'è di volta in volta un renzi, berlusca ecc, dietro anzi dentro lo SP ci sono gli STATI UNITI D'AMERICA;
2) meno volatile;
3) se si sbaglia e quindi si ha un pmc troppo vicino ai massimi ci pensa l'indice!!! (ese 10.000 di DJIA come nel crak del 2000) dove anche i massimi storici sono un ottimo punto di ingresso,
in italia si puo avere -40% come oggi senza che l'america sappia nulla!
piccolo spunto dopo tot mediate (circa 5) la capacità di abbassare il prezzo medio di carico svanisce, aumenta solo l'esposizione (al rischio)
per entrare a far scale di mediate non aspetto un numero particolare. aspetto una scrollata secca dell'indice . volatitlità e paura
li faccio bei gainora non da spazi per poter operare a migliaia di punti di distanza. alal fine siamo sempre li . m isono portato a spasso un contratto per mesi senza poter far nulla.
capiterà occasioene e no nmancherò .
per ora qualche operazioncina la faccio , ma senza ratio. indi non da esporre al " pubblico "
due domande:
1) "compro cal stessa scadenza fib su prezzo di carico e vendo cal doppie su prezzo mediato"; il prezzo di carico non è quello mediato? intendi forse prezzo corrente in acquisto e mediato in vendita?
2) (che poi c'era anche nell'intervento di biondao a proposito del timing) quale considerazione ti ha portato a decidere per i livelli 15000-18700?
scusami per il marcamento stretto e valutalo per un attestato di stima
ciao
FTSE Mib Futures - long fib di posizione qui 2 righe del perché ho comprato a 18 mila e poi a scendere fino a 16 . Poi non ho alcuna pretesa di insegnare a nessuno , ma io guardo il mercato con visione "ampia" . Stile discussione da bar .
Per quanto riguarda il punto 1 , semplicemente se finisco le cartucce ( mi sono imposto che il gioco a mediare non deve superare i 5 contratti , per ragioni finanziarie e non certo matematiche che imporrebbero per non perdere mediate sempre con più contratti -e qui si può dire qul che si vuole e tanto se ne è detto,ma ho ragione io-
) poi si possono adottare strategie per raggiungere il pareggio e non il guadagno se la situazione si fa pesante . La piu semplice abbassare il Costo medio incassando il tempo Dalla vendita di opzioni call , e a mal parata mediare ancora , ma senza comprar altri contratti, semplicemente con raddoppio verticale .Acquisto cal con strike prezzo di mercato (stessa scadenza fib) finanziandole con vendita di quantitativo doppio su strike mediato . Es . Fib 17.000 in carico.
Mercato 13.000. Comprare 2 cal 13.000 per ogni fib è vendere 4 cal 15 su scadenza dove la spesa diventi zero . Vero si la possibilità di guadagnare svanisce , ma si pareggia 2000 punti prima.
Ma questo ė esercizio teorico , non ė nei miei piani . Qualsiasi cosa farò è sempre ho fatto , quando ho iniziato una avventura, l'ho sempre portata a termine scrivendolo sul forum
Oggi con portafogli limitati come il mio con la stessa tecnica
“smediata Lupiniana”
si possono usare minifib,microfib , azioni singole vedi esempio sù STM. La mia esperenza sulla tecnica della smediata vi posso dire che non avrete mai stessi risultati, cosa manca !!!! la visione del mercato che ha Arsenio
eni_student
Nuovo forumer
Ottimo riassunto, grazieCopio da un vecchio scritto sulla smediata alla Arsenio lupin plus
vediamo un po’ come imbastire tutto l’ambaradan…
Osservazioni sulla “smediata Lupiniana” messa in atto, seguendo il più possibile le indicazioni di Arsenio.
Quello che scriverò sono le mie esperienze sull’applicazione della smediata sia in tempi relativamente tranquilli sia nelle montagne russe del agosto del 2011, quando facevano le scarpe al nostro premier.
Quella esperienza mi ha dato l’ultima conferma sulla bontà… solo 2 dati
Entrata a 18300… l’indice va verso i 12300 esco a 16200 ca. con un gain netto di oltre 27%... nel punto più critico ero con 5 contratti (mini) e 3800 punti per contratto… in mezzo non sono riuscito a tradare / smediare calmo e ho tradato anziché gestito, questo pur seguendo la logica della smediata, ma le entrate e uscite parziali non seguivano al 100% il metodo, le entrate e uscite erano, alcune corte, altre corrette… alla fine ne sono uscito, bene, ma davvero stanco in ca 1 anno di lotta, ma se tradavo meno… sottolineo se, forse avrei avuto la forza mentale di mantenere fino ai 18000, punto che è arrivato e andato ampiamente oltre… ma io ero esausto e necessitavo di staccare.
premessa…
- i trade non sono mai uguali tra di loro ma hanno un denominatore comune, la paura del loss!
Questa paura spesso è figlia della non conoscenza; se non si conosce lo strumento che si vuole tradare, meglio lasciarlo e studiarlo e solo dopo, cautamente, aggredirlo.
- è molto più importante focalizzarsi sulla gestione della posizione e del rischio che del gain… quello non è un problema!
- bisogna avere un piano B e anche C per essere in grado, il più possibile, di gestire il punto di maggior criticità che nella logica Lupiniana scatta dopo un range negativo dopo il 5° contratto.
-------------------- L’entrata ------------------
Questa è la parte più facile, Arsenio sostiene di farlo a quazzum, ma non lo è, forse non se ne rende conto… intanto le mie osservazioni.
- perché la smediata abbia un successo discreto bisogna entrare bene ( ho scoperto l’acqua calda
Oggi con portafogli limitati come il mio si puo usare la stessa tecnica con microfib o singol1 azioni
--------------------- la smediata --------------
Qui comincia a diventare più complicato, non è la stessa cosa tradare il future a 16000; a 26000; a 36000 o 44000, è semplice…. Mediare 1000 punti a 44K è pari a poco più del 2%... a 16000 è poco più del 6%--- quindi bisogna cercare una base percentuale e un’indicazione grafica che possono essere supporti e resistenze statiche… non fare i tedeschi… non è una scienza… se coincidono è un buon punto per mediare, se non coincidono si va a pancia, tanto la smediata “arrotonda” gli spigoli!!!
E fin qui, più o meno, è abbastanza semplice, bisogna solo saper aspettare tenendo in considerazione che se sei dentro il mercato e va nella tua direzione non sarai in sofferenza, è un errore mediare per avere più contratti e nella paura che non arrivi al target del contratto successivo…. Questa è la frenesia del gain… ma io ho detto che il gain non è un problema, viene da solo, bisogna preoccuparsi del lato oscuro e mediare a step troppo brevi porta a sparare tutte le cartucce ed arrivare lontani dal punto d’inversione e la protezione diventa più complicata e stressante.
La complicazione maggiore, personalmente, l’ho trovata nelle vendite parziali, questa è una fase delicata….
Personalmente cerco di seguire questo schema:
- se ho 3 contratti e il mercato torna su, la vendita di 1 contratto non dovrebbe avvenire al di sotto del PMC…. E qui il problema se per arrivare al PMC il future fa una corsa di 1000 punti partendo da 13K equivale a ca 8%, si aspetta che vada oltre il PMC??? Sarebbe opportuno perché solo se vendi oltre lo abbassi, d’altro canto, se liberi 1 contratto al pmc hai più cartucce da sparare e se scende si può rientrare abbassando il pmc…. Ecco come vedete in questa fase si vede chi usa il fioretto e chi la spada… Qua Sergio potrebbe dare un ottimo contributo… non ci si aspetta un algoritmo… ma una semplice linea guida tanto poi ognuno di noi la modellerà secondo il proprio carattere operativo.
-------------------------La protezione--------------------------
per fortuna non sono mai arrivato a una situazione critica, ma questo solo perché ho tradato con il future che era sempre sotto i 24K e a parità % di discesa, in termini assoluti, stornava la metà rispetto a quando si era sui massimi…
Quindi come difendersi quando si hanno in carico 5 contratti e arriva ad un altro ipotetico step?
Intanto si può congelare la perdita… ricordando che siamo Long con 5 contratti… i miei erano mini… quindi compro 2 PUT e vendo 2 CALL… in questo modo congelo la perdita al momento dell’entrata in posizione…. In poche parole, se il mercato continua a scendere le opzioni guadagnano tanto quanto perdono i mini…. Se il mercato va su, le opzioni perdono tanto quanto guadagnano i mini….
Se non voglio entrare in posizione contraria e voglio drenare denaro dal mercato… Vendo PUT e Vendo CALL ricordando che se a scadenza il prezzo è all’interno il tutto finisce li e ho incassato il premio che mi è servito per compensare i margini o parte di essi….
------------------------- L’uscita----------------------------
Vendi e pentiti…..
Io penso che se si raggiunge il prezzo di prima entrata e nel durante si è arrivato ad avere i 5 contratti, il gain è già buono… se nella corsa fa un paio di oscillazioni che ha permesso di liberare e riacquistare contratti, il trade può essere molto buono…. Basta leggere le performance che Arsenio ha postato in questo 3D…
Spero di non aver scritto troppe baggianate… se l’ho fatto vi chiedo di dirlo a lettere cubitali perché mi eviterete di commettere errori futuri.
.guarda caso proprio in questi giorni sto valutando questa tecnica....l'avevo già fatto in passato...ma poi avevo abbandonato...in quanto testandola in paper nelle situazioni più critiche degli ultimi anni... (vedi 2008/2009 e poi 2011)......si faceva presto a ritrovarsi con 5 contratti e i prezzi che continuavano a crollare verso minimi sempre più bassi....
ENTRATA
ora ho posto maggior attenzione sull'entrata e ...sono d'accordo con te.... è molto importante il livello di prima entrata.......in fondo mediare è un modo per prendere tempo in attesa che il segnale iniziale che ti ha fatto entrare trovi realizzazione...e nel caso riuscire ad uscire in gain anche se il segnale iniziale si dimostra un pò meno buono di quanto ci si aspettava inizialmente..... ma se il segnale si dimostra errato...non bastano 10 contratti per chiudere in gain....
MEDIARE
non bisogna avere fretta.....sopratutto sulle prime due mediate.....per evitare di ritrovarsi subito con poche cartucce da sparare......1000 punti possono andar bene in periodi come l'attuale...ma nei momenti critici....sarebbe bene attendere oscillazioni più ampie....
SMEDIARE
risulta fondamentale sopratutto in periodi come le discese del 2008 e 2011...non tanto per ridurre il prezzo di carico...quanto per liberare cartucce per eventuali successive ricadute....che in quei casi sono risultate numerose
CHIUSURA POSIZIONE
molto dipende dal capitale disponibile per me col mini ci vogliono almeno € 50.000 per far fronte ai casi più critici, per cui se non si dispone di capitali eccedenti tale cifra.....nei casi estremi tipo 2008 e 2011...bisogna accontentarsi..anche di un gain ridotto....pena vedere ripartire il ribasso con conseguenze imprevedibili....
sulle opzioni nutro dubbi......in quanto possono passare mesi nei casi più critici prima di rivedere i prezzi di carico....e quindi con le opzioni vai incotro a problemi quali la riduzione del valore dovuta al calo della volatilità(che ovviamente è ai massimi quando i prezzi crollano) e la riduzione del valore temporale....
Volevo aggiungere una considerazione, forse più importante di quanto sopra scritto.
La smediata è già la gestione e protezione della posizione, quando si entra la prima volta, non si può avere in mente la smediata, sarebbe sciocco... se si sa che l'indice andrà più in basso, tanto vale aspettare quel livello...
Quando si entra dopo uno storno si auspica che da li a poco vada nella direzione giusta.... in numeri per esemplificare... se l'indice da 20000 scende a 18000, l'auspicio di tutti e che compia una salita del 1.6% (fibo)... quindi vada per i 21000 ca.... questa è la situazione che dovrebbe essere l'obiettivo di tutti.
Se entrando invece l'indice crolla, con la mediata/smediata si cerca di portare quel valore di entrata il più vicino possibile al punto d'inversione.... (la Gestione della posizione) ciao
il 2011, proprio perché è stato burrascoso, mi ha dato conferma... ho trafficato 1 anno ma ne sono uscito con un gain discreto, ma stanco.... a disposizione avevo 48K... in mezzo ho venduto opzioni intesa e generali, mi hanno consegnato i titoli e ho gestito con le opzioni la posizione (unicredito mi ha fregato perchè quando ero in posizione ci fu la rivalutazione non conoscendo bene gli effetti, ho preferito mollare in perdita e concentrarmi su intesa e generali)
se imbastisci un future sintetico puoi assumere posizione contraria congelando a situazione... questo da serenità i quanto no vedi più le oscillazioni sul conto corrente.... ti da tempo per decidere più lucidamente.
di una certa importanza anzi FONDAMENTALE la scelta del sottostante io consiglio, per chi inizia, lo SP500.
Per tre motivi:
1) dietro il ftsemib (già il nome che richiama un altro paese...) c'è di volta in volta un renzi, berlusca ecc, dietro anzi dentro lo SP ci sono gli STATI UNITI D'AMERICA;
2) meno volatile;
3) se si sbaglia e quindi si ha un pmc troppo vicino ai massimi ci pensa l'indice!!! (ese 10.000 di DJIA come nel crak del 2000) dove anche i massimi storici sono un ottimo punto di ingresso,
in italia si puo avere -40% come oggi senza che l'america sappia nulla!
piccolo spunto dopo tot mediate (circa 5) la capacità di abbassare il prezzo medio di carico svanisce, aumenta solo l'esposizione (al rischio)
per entrare a far scale di mediate non aspetto un numero particolare. aspetto una scrollata secca dell'indice . volatitlità e paura
ora non da spazi per poter operare a migliaia di punti di distanza. alal fine siamo sempre li . m isono portato a spasso un contratto per mesi senza poter far nulla.
capiterà occasioene e no nmancherò .
per ora qualche operazioncina la faccio , ma senza ratio. indi non da esporre al " pubblico "
due domande:
1) "compro cal stessa scadenza fib su prezzo di carico e vendo cal doppie su prezzo mediato"; il prezzo di carico non è quello mediato? intendi forse prezzo corrente in acquisto e mediato in vendita?
2) (che poi c'era anche nell'intervento di biondao a proposito del timing) quale considerazione ti ha portato a decidere per i livelli 15000-18700?
scusami per il marcamento stretto e valutalo per un attestato di stima
ciao
FTSE Mib Futures - long fib di posizione qui 2 righe del perché ho comprato a 18 mila e poi a scendere fino a 16 . Poi non ho alcuna pretesa di insegnare a nessuno , ma io guardo il mercato con visione "ampia" . Stile discussione da bar .
Per quanto riguarda il punto 1 , semplicemente se finisco le cartucce ( mi sono imposto che il gioco a mediare non deve superare i 5 contratti , per ragioni finanziarie e non certo matematiche che imporrebbero per non perdere mediate sempre con più contratti -e qui si può dire qul che si vuole e tanto se ne è detto,ma ho ragione io-
Acquisto cal con strike prezzo di mercato (stessa scadenza fib) finanziandole con vendita di quantitativo doppio su strike mediato . Es . Fib 17.000 in carico.
Mercato 13.000. Comprare 2 cal 13.000 per ogni fib è vendere 4 cal 15 su scadenza dove la spesa diventi zero . Vero si la possibilità di guadagnare svanisce , ma si pareggia 2000 punti prima.
Ma questo ė esercizio teorico , non ė nei miei piani . Qualsiasi cosa farò è sempre ho fatto , quando ho iniziato una avventura, l'ho sempre portata a termine scrivendolo sul forum
Oggi con portafogli limitati come il mio con la stessa tecnica
“smediata Lupiniana”
si possono usare minifib,microfib , azioni singole vedi esempio sù STM. La mia esperenza sulla tecnica della smediata vi posso dire che non avrete mai stessi risultati, cosa manca !!!! la visione del mercato che ha Arsenio
claudios
Forumer storico
) una correzione fino a 20.000 potrebbe anche starci.
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
certo stavolta è stato un giro pesante ..