FTSE Mib Futures LIVELLI OPERATIVI DEL FIB DEL 13 giugno (1 Viewer)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
joke ha scritto:scusa lupin tu che di opzioni ci capisci
sai se gli istituzionali sono dentro forte con le put?
perché non riesco a capire questo continuare a tener giù il fib
grazie se lo sai
ciao joke. certo che lo so.
riporto quanto ho scritto ieri
.in generale i prezzi sono calati molto, negli ultimi mesi, e ci troviamo attualmente molto vicini ai minimi storici, raggiunti nelle più lunghe ed estenuanti fasi laterali del passato. In questo contesto, i volumi si abbassano, e gli operatori fanno trading senza prendere posizione. Anche i venditori di volatilità sono in difficoltà, poichè la vendita di opzioni a questi livelli comporta incassi limitati.
e questo aggiungo oggi.
ci troviamo con vola statica immutata al 20% l'implicita attorno al 18%-21% con differenziale fra call e put causa incorporo dividendi.
L'open interest totale è molto basso, il call/put ratio è vicino allo zero e i volumi sono bassi (sui 6000 lotti) .
le basi + trattate sono la 25000 call e put , la prima ha pure l'OI + elevato a 11.700 lotti. Ricorda però che già a marzo aveva un OI superiore alle 8000, quindi molte posizioni sono roba vecchia.
se proprio dovessi dire qualcosa che scaturisce dal mercato opzioni è che un ritorno a 25.000 per la scadenza è ritenuto probabile, ma questo non lo dico
dan24
Forumer storico
arseniolupin ha scritto:joke ha scritto:scusa lupin tu che di opzioni ci capisci
sai se gli istituzionali sono dentro forte con le put?
perché non riesco a capire questo continuare a tener giù il fib
grazie se lo sai
ciao joke. certo che lo so.
riporto quanto ho scritto ieri
.in generale i prezzi sono calati molto, negli ultimi mesi, e ci troviamo attualmente molto vicini ai minimi storici, raggiunti nelle più lunghe ed estenuanti fasi laterali del passato. In questo contesto, i volumi si abbassano, e gli operatori fanno trading senza prendere posizione. Anche i venditori di volatilità sono in difficoltà, poichè la vendita di opzioni a questi livelli comporta incassi limitati.
e questo aggiungo oggi.
ci troviamo con vola statica immutata al 20% l'implicita attorno al 18%-21% con differenziale fra call e put causa incorporo dividendi.
L'open interest totale è molto basso, il call/put ratio è vicino allo zero e i volumi sono bassi (sui 6000 lotti) .
le basi + trattate sono la 25000 call e put , la prima ha pure l'OI + elevato a 11.700 lotti. Ricorda però che già a marzo aveva un OI superiore alle 8000, quindi molte posizioni sono roba vecchia.
se proprio dovessi dire qualcosa che scaturisce dal mercato opzioni è che un ritorno a 25.000 per la scadenza è ritenuto probabile, ma questo non lo dico
sui 25000 entro venerdi' prossimo???
arseniolupin
Forumer storico
ginus ha scritto:
è stato possibile.
ora vediamo se rispetterà la mia analisi .