FTSE Mib Futures Le grandi mediate del FIB (1 Viewer)

gioric

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Sappiamo che vi sono parecchi trader che nella loro operatività sul FIB/miniFIB adottano la tecnica di mediare le perdite

Supponiamo di prendere in considerazione un trader che operi solo al rialzo. In questi ultimi anni, dati i forti ribassi, suo malgrado, ha dovuto ricorrere alla mediata piuttosto spesso

Tuttavia, il fib gli ha dato sempre la possibilità di uscita dalla posizione, ovviamente avendo i necessari capitali e un buon (forse anche ottimo :) ) sangue freddo

i periodi critici che il trader (lungo e mediatore :)) ha dovuto affrontare sono sostanzialmente:
feb-mar 01
giu-set 02
ed ovviamente
set 01

proviamo di vedere cosa sarebbe successo se il trader si fosse trovato lungo di 1 FIB (da 36000) in prossimità del 11 set 01

ovviamente avrebbe dovuto mediare (supponiamo avesse deciso di mediare ogni 1000 pti di ribasso)

prima che il mercato gli desse la possibilità di chiudere senza perdite la posizione, si sarebbe trovato in questa situazione

1 36000
1 35000
1 34000
1 33000
1 32000
1 31000
1 30000
1 29000
1 28000
1 27000
1 26000
1 25000
1 24000

si sarebbe quindi trovato con 13 fib a prezzo medio 30000

a questo punto il mercato ha decisamente rimbalzato, dando la possibilità di uscire indenne dalla mediata

vediamo il costo di tale mediata

margini richiesti: circa 200.000 €
perdite accumulate: 390.000 €

nel C/C occorrevano quindi almeno 600.000 € (in realtà molti di più poichè il mercato quando inverte mica lo manda a dire :) )

D'accordo che questo è un caso limite, comunque per mediare è necessario (oltre al coraggio) che il C/C sia bello pieno, in caso contrario è meglio lasciar perdere :-D
 

TknGramo

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ottimo post gioric... affronta un tema interessante.

Cosa ne dici di una tecnica di mediata che invece di basarsi su una distanza tra i vari ingressi di tipo costante, vale a dire per. es. ogni 1000 punti come dici tu, si basi su una distanza variabile, ad esempio crescente:
100 500 1000 2000 punti tra ogni ingresso, basandosi su studi fatti testando i valori ottimali sui periodi che hai citato tu stesso?
oppura si puo' ipotizzare di mediare ponendosi sui pivot settimanali o mensili, per es se ci si trova al rialzo, si puo' mediare via via su s1 s2 s3 weekly?
certo e' che la mediata assomiglia molto al sistema di gioco alla roulette che va al raddoppio sulla chance semplice (Es. rosso e nero) fino a quando non esce di nuovo il segno desiderato> sulla carta funziona, ma poi richiede capitali crescenti e non c'e' nessuna certezza che ci sia un valore di capitale che permette di affrontare tutte le situzioni avverse, anzi il contrario.
 

Ed

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gioric ha scritto:
Sappiamo che vi sono parecchi trader che nella loro operatività sul FIB/miniFIB adottano la tecnica di mediare le perdite

Supponiamo di prendere in considerazione un trader che operi solo al rialzo. In questi ultimi anni, dati i forti ribassi, suo malgrado, ha dovuto ricorrere alla mediata piuttosto spesso

Tuttavia, il fib gli ha dato sempre la possibilità di uscita dalla posizione, ovviamente avendo i necessari capitali e un buon (forse anche ottimo :) ) sangue freddo

i periodi critici che il trader (lungo e mediatore :)) ha dovuto affrontare sono sostanzialmente:
feb-mar 01
giu-set 02
ed ovviamente
set 01

proviamo di vedere cosa sarebbe successo se il trader si fosse trovato lungo di 1 FIB (da 36000) in prossimità del 11 set 01

ovviamente avrebbe dovuto mediare (supponiamo avesse deciso di mediare ogni 1000 pti di ribasso)

prima che il mercato gli desse la possibilità di chiudere senza perdite la posizione, si sarebbe trovato in questa situazione

1 36000
1 35000
1 34000
1 33000
1 32000
1 31000
1 30000
1 29000
1 28000
1 27000
1 26000
1 25000
1 24000

si sarebbe quindi trovato con 13 fib a prezzo medio 30000

a questo punto il mercato ha decisamente rimbalzato, dando la possibilità di uscire indenne dalla mediata

vediamo il costo di tale mediata

margini richiesti: circa 200.000 €
perdite accumulate: 390.000 €

nel C/C occorrevano quindi almeno 600.000 € (in realtà molti di più poichè il mercato quando inverte mica lo manda a dire :) )

D'accordo che questo è un caso limite, comunque per mediare è necessario (oltre al coraggio) che il C/C sia bello pieno, in caso contrario è meglio lasciar perdere :-D
Più facile a dirsi che a farsi. Banca Barings infatti ci finì i soldi, eppure era una banca. Eppure, di lì a poco il nikkei rimbalzò.
Certo, talvolta il mi giro e mi rigiro è più dannoso, come dire, meglio stare fermi che buscarne. E infatti, proviamo a fare quest'altro esperimento. Adesso, fib 25000, mettersi lunghi, senza stop. Al massimo, si perdono 125000 euro :D
Ed
 

genio

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è la tecnica migliore per andare al fosso,questo post è un incoraggiamento al suicidio finanziario e non vale neanche il discorso della possibilità finanziaria,piu margini si hanno a disposizione e piu facilmente si medierà a pochi punti di distanza,comunque, chi cerca di stare sul mercato in questa maniera prima o poi verrà spazzato via in un colpo solo.
 

gioric

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>>>questo post è un incoraggiamento al suicidio finanziario

ho solo analizzato un metodo di trading piuttosto diffuso

personalmente sono decisamente contro tale tecnica e l'ho anche detto più volte
 

EVX

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Confermo : mediare in perdita è un suicidio.

Se la giocata di Gioric fosse stata fatta nel maggio-giugno del 2002 che ha perso il livello 30.000 per non più rivederlo che sarebbe successo ?
Perdita mostruosa per una prospettiva di vincita minima.

Mediare in perdita si basa sull'assunto che le quotazioni ritracceranno e che più vicino si è al punto di gain maggiori saranno le probabilità che ciò avvenga.

Questo è vero ma ci sono due cose che non vanno:

1) La previsione che ci sarà senz'altro un ritracciamento : come si fa' in borsa ad essere sicuri di una cosa?

2) Quel che conta non è la probabilità di vincere , ma la speranza di vincita : cioè il rapporto fra quanto si punta e quanto si vince : giochereste un milione per vincere un euro ?

Mediando ad ogni successiva mediata sostanzialmente aumenta la posta di molto, per una prospettiva di vincita costante e minima, anche se le probabilità di tornare in gain aumentano ( ma sempre molto meno di quanto aumenta la posta)

Si ha quindi l'illusione di vincere di più perchè in effetti il numero di perdite diminuisce anche se il rischio può diventare terribile certe volte.

Aumentate la posta quando siete in vincita , non quando siete in perdita.

Naturalmente nel trading non conta solo la modalità di gioco ma anche :

1) la fortuna
2) l'esperienza
3) l'intuito
4) l'analisi
5) le tecniche di entrata ed uscita
ecc.......

Quindi si può parzialmente coprire una carenza ed un errore con altre possibilità, che per lungo tempo maschereranno le cose , ma state pur certi che la statistica non si smentirà mai.

Diceva un famoso trader : quel che conta per rimanere a lungo sulla piazza non è se si vince o si perde ma se si opera nel modo giusto.
 

genio

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Sul fatto poi,che sia un metodo di trading ho molti dubbi,un metodo ti deve anche preservare da situazioni difficili con un uso degli stop per posizioni che si mettono male,invece mediare fino a che si hanno margini a disposizione non è da ritenersi un metodo,dato che non poggia su studi o esperimenti fatti, ma solo sulla speranza che prima o poi il mercato vada nella direzione in cui si è mediato. Comunque, sarà prima sarà poi,ma sicuramente interverrà il forte movimento contrario che in un colpo solo farà perdere tutti i guadagni maturati e anche tutto il resto che si ha a disposizione.
 

gioric

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genio ed evx, con me sfondate una porta aperta, ma probabilmente però il problema è più complesso di quanto non sembri

senza andare troppo lontano, qui abbiamo 2 imperterriti mediatori e rialzisti

1 Lupin
si è fatto mediando praticamente tutto il ribasso degli ultimi anni, eppure è ancora vivo e vegeto
2 maio
ha detto che è l'unica tecnica che applica da 4 anni; anche lui è ancora qui vivo è vegeto

come li spiegate questi 2 casi?
a sentir voi, il mercato li dovrebbe aver spazzati via da un pezzo, invece no :)
 

Ed

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gioric ha scritto:
genio ed evx, con me sfondate una porta aperta, ma probabilmente però il problema è più complesso di quanto non sembri

senza andare troppo lontano, qui abbiamo 2 imperterriti mediatori e rialzisti

1 Lupin
si è fatto mediando praticamente tutto il ribasso degli ultimi anni, eppure è ancora vivo e vegeto
2 maio
ha detto che è l'unica tecnica che applica da 4 anni; anche lui è ancora qui vivo è vegeto

come li spiegate questi 2 casi?
a sentir voi, il mercato li dovrebbe aver spazzati via da un pezzo, invece no :)
Evidentemente avevano oltre 600000 euro di margini in c/c, oppure usavano una tecnica diversa da quella che hai proposto :)
Comunque si pa per discutere, in quanto crederei che il trader bravo e non spaccone riesce a guadagnare o a perdere poco con qualsiasi tecnica, anche la più suicida, a patto di applicare tutta la sua esperienza. :)
Ed
 

EVX

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XGioric---Ed

Nel trading tutto conta ed io ho citato :

1) la fortuna
2) l'esperienza
3) l'intuito
4) l'analisi
5) le tecniche di entrata ed uscita
ecc.......

ed a volte una carenza è compensata da altri punti di forza. Nel trading più che mai non si può generalizzare e tutto conta.

In particolare Lupin mi sembra molto professionale e per niente semplicista ed adotta tecniche di copertura di vario tipo all'occorrenza .
Ma la domanda bisognerebbe farla a lui direttamente invece di fare ipotesi.

Il grande Livermore diceva che i grandi guadagni si fanno se si è capaci di cogliere i trend e di persistere nel seguirli senza farsi prendere dalla fregola di realizzare: in questo Lupin è perfettamente in accordo.
 

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