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TRADING SYSTEM
L'unico mezzo per poter limitare al massimo i rischi di investimento e' quello di avere una profonda conoscenza dello strumento dell'analisi tecnica, fondamentale, della macroeconomia e del significato che molti indicatori riescono ad offrirci.
Il programma neurale piu' affidabile del quale possiamo disporre siamo noi stessi, che dopo aver immagazzinato tutte le informazioni elaboriamo delle decisioni irrevocabili. Tuttavia, a differenza di un computer, il nostro cervello attiva inevitabilmente delle emozioni, che non sempre si sposano con le regole comportamentali basilari da tenere in campo di investimenti o di trading.
Da qui nasce l'esigenza di un trading system nel quale si impartiscono delle regole inviolabili, oltre le quali ricadremmo nella trappola emozionale.
Pertanto quando impostiamo un sistema di regole ferree e' doveroso soffermarci sul tema dell'analisi tecnica e della statistica.
Pertanto un trading system (TS), non deve essere altro che un insieme di indicatori da noi conosciuti e ottimizzati in base a elementi statistici, che schematizzino al meglio i comportamenti esemplari che noi vorremmo tenere in materia di investimenti. Nel momento in cui cercheremo di apportare delle modifiche soggettive in corso d'opera, dovremo ricordarci che stiamo cadendo nella trappola dell'emotivita'. Il trading system e' la traduzione in programma del nostro IO investitore libero dalle emozioni, freddo e razionale anche quando il mercato cerca di renderci emotivi e irrazionali.
Questo non vuol dire che il trading system sia infallibile (chi ve lo dice del proprio TS e' un ciarlatano): benche' ottimizzato al meglio e magari su un track record di numerosi anni, necessitera' di una revisione periodica, in quanto lo stesso si limita ad analizzare il passato, senza tener conto del futuro, sconosciuto, a noi comuni mortali. E' proprio grazie ad un continuo aggiornamento che riusciremo a leggere gli impercettibili cambiamenti delle dinamiche di mercato, adeguandoci progressivamente. Quando ci precipiteremo invece a correggere il tutto dopo un cigno nero, sara' troppo tardi.
Quando si fa un trading system ci sono tre importanti nemici da conoscere, che possono ostacolarci nell'applicazione corretta di un sistema automatico, fondato su regole ben precise.
1. Il primo nemico sono le commissioni. Molti trading system sulla carta sono fantastici, ma il numero elevato delle operazioni fa si' che una buona parte del risultato se ne vada solo in spese di intermediazione. Un trading system capace di farti fare 1000 operazioni in un mese, parte gia' svantaggiato, rispetto ad uno che ne fa 20 o 30. Solo questo comporta differenze economiche stimabili tra i 4 e i 5 mila euro mensili.
2. Il secondo nemico e non per questo meno importante e' lo "slippage". Con questo termine si definisce la differenza tra il prezzo di entrata di un trading system e quello effettivo sul mercato. L'entita' dello slippage e' sicuramente piu' penalizzante delle commissioni. In alcuni casi puo' essere anche 10 volte superiore. Pensiamo ad esempio ad uno stop-loss, che quasi mai viene eseguito al punto esatto prestabilito. Oppure ad un livello di profit non eseguito perche' sul limite. Lascio a voi stabilire quindi, quanto un trading system all'apparenza perfetto, possa rivelarsi un danno irreparabile, nel caso di attivita' frenetica.
3. Il terzo nemico ovviamente e' il tempo. Un trading system deve avere aspetti umani per essere seguito correttamente. La necessita' di non staccare mai, mentalmente, dal mercato vi porterebbe alla pazzia.
Il trading system inotre deve essere:
1. fattibile: deve essere applicabile nel reale. Sulla carte tante cose funzionano, poi applicate no.
2. semplice: pochi riferimenti ma buoni, niente mille variabili che poi nemmeno si capisce come interagiscono tra di loro
3. oggettivo: niente variabili soggettive (es. metto uno stop loss del 10%? E perchè mai del 10%?)
4. trend follower: deve guadagnare sia in salita che in discesa. Può inevitabilmente soffrire nei laterali.
Questa è l'essenza di un trading system.
Bisogna lavorare molto, avere molta esperienza, solide basi di analisi tecnica, una buona ottimizzazione per produrre qualcosa che dia risultati e sia solido nel tempo.
Andrea
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L'unico mezzo per poter limitare al massimo i rischi di investimento e' quello di avere una profonda conoscenza dello strumento dell'analisi tecnica, fondamentale, della macroeconomia e del significato che molti indicatori riescono ad offrirci.
Il programma neurale piu' affidabile del quale possiamo disporre siamo noi stessi, che dopo aver immagazzinato tutte le informazioni elaboriamo delle decisioni irrevocabili. Tuttavia, a differenza di un computer, il nostro cervello attiva inevitabilmente delle emozioni, che non sempre si sposano con le regole comportamentali basilari da tenere in campo di investimenti o di trading.
Da qui nasce l'esigenza di un trading system nel quale si impartiscono delle regole inviolabili, oltre le quali ricadremmo nella trappola emozionale.
Pertanto quando impostiamo un sistema di regole ferree e' doveroso soffermarci sul tema dell'analisi tecnica e della statistica.
Pertanto un trading system (TS), non deve essere altro che un insieme di indicatori da noi conosciuti e ottimizzati in base a elementi statistici, che schematizzino al meglio i comportamenti esemplari che noi vorremmo tenere in materia di investimenti. Nel momento in cui cercheremo di apportare delle modifiche soggettive in corso d'opera, dovremo ricordarci che stiamo cadendo nella trappola dell'emotivita'. Il trading system e' la traduzione in programma del nostro IO investitore libero dalle emozioni, freddo e razionale anche quando il mercato cerca di renderci emotivi e irrazionali.
Questo non vuol dire che il trading system sia infallibile (chi ve lo dice del proprio TS e' un ciarlatano): benche' ottimizzato al meglio e magari su un track record di numerosi anni, necessitera' di una revisione periodica, in quanto lo stesso si limita ad analizzare il passato, senza tener conto del futuro, sconosciuto, a noi comuni mortali. E' proprio grazie ad un continuo aggiornamento che riusciremo a leggere gli impercettibili cambiamenti delle dinamiche di mercato, adeguandoci progressivamente. Quando ci precipiteremo invece a correggere il tutto dopo un cigno nero, sara' troppo tardi.
Quando si fa un trading system ci sono tre importanti nemici da conoscere, che possono ostacolarci nell'applicazione corretta di un sistema automatico, fondato su regole ben precise.
1. Il primo nemico sono le commissioni. Molti trading system sulla carta sono fantastici, ma il numero elevato delle operazioni fa si' che una buona parte del risultato se ne vada solo in spese di intermediazione. Un trading system capace di farti fare 1000 operazioni in un mese, parte gia' svantaggiato, rispetto ad uno che ne fa 20 o 30. Solo questo comporta differenze economiche stimabili tra i 4 e i 5 mila euro mensili.
2. Il secondo nemico e non per questo meno importante e' lo "slippage". Con questo termine si definisce la differenza tra il prezzo di entrata di un trading system e quello effettivo sul mercato. L'entita' dello slippage e' sicuramente piu' penalizzante delle commissioni. In alcuni casi puo' essere anche 10 volte superiore. Pensiamo ad esempio ad uno stop-loss, che quasi mai viene eseguito al punto esatto prestabilito. Oppure ad un livello di profit non eseguito perche' sul limite. Lascio a voi stabilire quindi, quanto un trading system all'apparenza perfetto, possa rivelarsi un danno irreparabile, nel caso di attivita' frenetica.
3. Il terzo nemico ovviamente e' il tempo. Un trading system deve avere aspetti umani per essere seguito correttamente. La necessita' di non staccare mai, mentalmente, dal mercato vi porterebbe alla pazzia.
Il trading system inotre deve essere:
1. fattibile: deve essere applicabile nel reale. Sulla carte tante cose funzionano, poi applicate no.
2. semplice: pochi riferimenti ma buoni, niente mille variabili che poi nemmeno si capisce come interagiscono tra di loro
3. oggettivo: niente variabili soggettive (es. metto uno stop loss del 10%? E perchè mai del 10%?)
4. trend follower: deve guadagnare sia in salita che in discesa. Può inevitabilmente soffrire nei laterali.
Questa è l'essenza di un trading system.
Bisogna lavorare molto, avere molta esperienza, solide basi di analisi tecnica, una buona ottimizzazione per produrre qualcosa che dia risultati e sia solido nel tempo.
Andrea
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