Opzioni ipotesi di mkt e saluti agli amici: (1 Viewer)

Soraya

Banned
di buone vacanze


ritengo sia matura la discesa visto che oramai
gli orsetti sono una razza in via d'estinzione

le trimestrali le hanno snocciolate

e non sono buone
almeno quelle dei player importanti


saluti di buone vacanze

a ed :), arsenio ,lothar , alan , aikman
paolino , gigi , e altri che ora non ricordo

buone vacanze

posizione :
10put strike 24mila ... 6 p24500 scadenza il 15 /08
queste le portero a scadenza (o strike) visti i premi esigui pagati

il mostro invece lo gestiro differentemente

x sergio una domanda ;

perchè le put 24mila venerdi nonostante
la perdita di 160pti sull indice hanno un riferimento più basso di giovedi????

le greche .......??

batte 25660

ciao
 

arseniolupin

Forumer storico
soraya

il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito.

guarda gli ultimi 2/3 prezzi eseguiti che è meglio.

pierrone (di là) ne ha fatto un post sull'argomento e non ci ha capito un acca nemmeno lui
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
arseniolupin ha scritto:
il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito


Credo che il tutto parta da un regolamento poco adatto alla pratica di mercato:

"Il prezzo di regolamento giornaliero delle opzioni è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusasi in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

In mancanza, il prezzo di regolamento è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro e in lettera in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

Se non ci sono scambi né quotazioni, invece, il prezzo di regolamento è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di regolamento giornaliero della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'at the money".
 

pierrone

Forumer attivo
Voltaire ha scritto:
arseniolupin ha scritto:
il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito


Credo che il tutto parta da un regolamento poco adatto alla pratica di mercato:

"Il prezzo di regolamento giornaliero delle opzioni è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusasi in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

In mancanza, il prezzo di regolamento è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro e in lettera in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

Se non ci sono scambi né quotazioni, invece, il prezzo di regolamento è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di regolamento giornaliero della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'at the money".


benchè sia una schifezza di regolamento, la cosa bella è che nemmeno lo applicano. Venerdì negli ultimi minuti ho comprato a 800 la mibo put 22000 giugno 2004, su cui c'era regolamente un market maker che quotava bid ask stretti. E il prezzo di riferimento è stato 357 :eek: :eek: :-x


siccome io penso molto male, dico che la CCG sta apposta strasottovalutando i prezzi di mibo con scadenze lunghe, in quanto con questa volatilità così bassa è un affare comprarle per rivenderle quando la volatilità sarà in futuro più alta, e per indurre qualche pollo a venderle (visto che di solito i polli non trattano queste scadenze) stanno apposta sottovalutando i prezzi di riferimento così il pollo vendendo molto meglio del prezzo di riferimento penserà di fare un affare, mentre l'affare lo faranno i market maker o chiunque le comprerà. E tutto questo (guarda un pò!) avviene da quando oltre un mese fa la volatilità implicita è crollata rendendo conveniente acquistare queste mibo.
 

Soraya

Banned
Voltaire ha scritto:
arseniolupin ha scritto:
il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito


Credo che il tutto parta da un regolamento poco adatto alla pratica di mercato:

"Il prezzo di regolamento giornaliero delle opzioni è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusasi in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

In mancanza, il prezzo di regolamento è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro e in lettera in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

Se non ci sono scambi né quotazioni, invece, il prezzo di regolamento è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di regolamento giornaliero della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'at the money".


ciao volt ....
infatti io sapevo cosi !

ma invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è

quell prezzo è il minimo di giornata
cmq grazie x la re

chissa se marco che non ho menzionato sopra(sorry) saprà la re???

buone vacanze a tutti
 

giuseppe.d'orta

Forumer storico
SORAYA1 ha scritto:
invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è


Infatti, se ne parlava in un thread dall'altra parte.

Credo che quel "almeno dieci minuti" lasci molta discrezionalità: "almeno dieci minuti" possono essere dieci minuti esatti o anche l'intera giornata.
 

Soraya

Banned
Voltaire ha scritto:
SORAYA1 ha scritto:
invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è


Infatti, se ne parlava in un thread dall'altra parte.

Credo che quel "almeno dieci minuti" lasci molta discrezionalità: "almeno dieci minuti" possono essere dieci minuti esatti o anche l'intera giornata.


DISCREZIONALITà O MENO...
io le calcolo a mkt open
cmq una certezza c'è ??
è il mkt delle banane
senza chiarezza non c'è crescita .

buon trading
 

alan1

Forumer storico
SORAYA1 ha scritto:
di buone vacanze



a ed :), arsenio ,lothar , alan , aikman
paolino , gigi , e altri che ora non ricordo

buone vacanze


Grazie,
mi sciroppo una settimanina in Trentino dal 2 al 9 :) .
 

Ed

Forumer storico
SORAYA1 ha scritto:
di buone vacanze


ritengo sia matura la discesa visto che oramai
gli orsetti sono una razza in via d'estinzione

le trimestrali le hanno snocciolate

e non sono buone
almeno quelle dei player importanti


saluti di buone vacanze

a ed :), arsenio ,lothar , alan , aikman
paolino , gigi , e altri che ora non ricordo

buone vacanze

posizione :
10put strike 24mila ... 6 p24500 scadenza il 15 /08
queste le portero a scadenza (o strike) visti i premi esigui pagati

il mostro invece lo gestiro differentemente

x sergio una domanda ;

perchè le put 24mila venerdi nonostante
la perdita di 160pti sull indice hanno un riferimento più basso di giovedi????

le greche .......??

batte 25660

ciao

Ciao Soraya :) , stessa idea. Timing diverso. Infatti tu adesso vai in vacanza e io mi sciroppo il fib. In posizione scalping dalla seconda settimana di agosto.
La scadenza settembre dovrebbe essere migliore.
Saluti
Ed
 

Il Piadinaro

Forumer attivo
SORAYA1 ha scritto:
Voltaire ha scritto:
SORAYA1 ha scritto:
invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è


Infatti, se ne parlava in un thread dall'altra parte.

Credo che quel "almeno dieci minuti" lasci molta discrezionalità: "almeno dieci minuti" possono essere dieci minuti esatti o anche l'intera giornata.


DISCREZIONALITà O MENO...
io le calcolo a mkt open
cmq una certezza c'è ??
è il mkt delle banane
senza chiarezza non c'è crescita .

buon trading

Ciao Carlo,quanto al mercato delle banane tutto il mondo è paese,porcherie come quelle di oggi le hanno fatte recentemente anche sullo S&P e in passato anche sul Dax,per il resto concordo con lo spessore risicato del nostro market ma questo è un vecchio discorso.
Buone vacanze anche a te e se vieni da queste parti dai uno squillo che sei il benvenuto :)

P.s. io Agosto lo passo tra Bund e Dax magari in ferie ci vado quando aumenterà la vola,per la mia operatività questo mercato è l'ideale :D ;)
 

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