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Nuovo forumer
Seguo il mondo dei TS da tanti anni e mi stupisce sempre vedere quanta spazzatura si trova online e soprattutto quanta gente ingenuamente non comprende ne i rischi ne il 'valore' delle performance pubblicizzate.
Personalmente non considero neanche i TS su FX, principalmente perche' ogni broker ha il suo datafeed, i suoi spread, la sua liquidita', quindi lo stesso TS avra' risultati diversi a seconda del broker/liquidita' utilizzata. Per non parlare del backtest, che seppur di importanza relativamente bassa (con un po' di ottimizzazione chiunque e' in grado di creare un TS che performi bene sui dati passati), diventa ancora piu' inutile perche' il datafeed storico su cui e' stato tarato non e' quello del broker con cui lo esegui).
Ho sempre seguito con interesse i TS su futures. Il mercato e' regolamentato, il datafeed uguale per tutti, il prezzo 'last' e' pubblicato e visibile a tutti ed e' quello di riferimento per far scattare un ordine stop.
Detto questo anche nel mondo dei TS su futures c'e' da cercare tra tanta spazzatura. Non esiste e non esistera' mai un TS che guadagna sempre in qualsiasi condizione di mercato e nessun risultato passato (reale o backtested) puo' garantire risultati futuri. Ma avere informazioni trasparenti e realistiche e' sempre un buon punto di partenza!
Qui per lo meno ho trovato un database serio di TS su futures: Visualizza | Berkeley Trader . Sono pubblicati solo TS con performance reali e/o certificate di almeno 1 anno al netto di tutti i possibili costi: commissioni (anche abbastanza alte), abbonamenti mensili (costo 'affitto' TS) e anche slippage medio (per i risultati backtested o in live ma senza clienti attivi l'eseguito e' ovviamente teorico).
Un mio amico che sviluppa TS in tradestation mi ha parlato di questo sito in modo abbastanza negativo perche' il suo TS, che a suo avviso doveva rendere cifre esorbitanti (perlomeno secondo il suo report di backtest), su questo sito mostrava risultati storici mediocri; questo a causa di commissioni alte e slippage....beh per me invece e' stata una piacevole sorpresa!
Personalmente non considero neanche i TS su FX, principalmente perche' ogni broker ha il suo datafeed, i suoi spread, la sua liquidita', quindi lo stesso TS avra' risultati diversi a seconda del broker/liquidita' utilizzata. Per non parlare del backtest, che seppur di importanza relativamente bassa (con un po' di ottimizzazione chiunque e' in grado di creare un TS che performi bene sui dati passati), diventa ancora piu' inutile perche' il datafeed storico su cui e' stato tarato non e' quello del broker con cui lo esegui).
Ho sempre seguito con interesse i TS su futures. Il mercato e' regolamentato, il datafeed uguale per tutti, il prezzo 'last' e' pubblicato e visibile a tutti ed e' quello di riferimento per far scattare un ordine stop.
Detto questo anche nel mondo dei TS su futures c'e' da cercare tra tanta spazzatura. Non esiste e non esistera' mai un TS che guadagna sempre in qualsiasi condizione di mercato e nessun risultato passato (reale o backtested) puo' garantire risultati futuri. Ma avere informazioni trasparenti e realistiche e' sempre un buon punto di partenza!
Qui per lo meno ho trovato un database serio di TS su futures: Visualizza | Berkeley Trader . Sono pubblicati solo TS con performance reali e/o certificate di almeno 1 anno al netto di tutti i possibili costi: commissioni (anche abbastanza alte), abbonamenti mensili (costo 'affitto' TS) e anche slippage medio (per i risultati backtested o in live ma senza clienti attivi l'eseguito e' ovviamente teorico).
Un mio amico che sviluppa TS in tradestation mi ha parlato di questo sito in modo abbastanza negativo perche' il suo TS, che a suo avviso doveva rendere cifre esorbitanti (perlomeno secondo il suo report di backtest), su questo sito mostrava risultati storici mediocri; questo a causa di commissioni alte e slippage....beh per me invece e' stata una piacevole sorpresa!
