Intermedio o C86 (6 lettori)

[Aivojen Siirto]

io non sono ancora pratico di cicli , ma ricordo 1 tuo post esattamente sui minimi che parlava di put grasse intendendo l'idea del da te battezzato doppio raddoppio, secondo me è 1 strada percorribile
http://www.investireoggi.it/forum/2086758-post9231.html
ps non focalizzarti sui numeri , ma sullo shema

Si, l'idea è quella ed è quello che sto facendo, quello che riesco a costruire

Devo ammettere che per questo intermedio che è partito ne ho persino abusato: per alcuni strike, approfittando del fatto che le put comprate le avevo pagate poco comprandole in precedenza sui massimi con l'intento di tenermele per sostenere il doppio raddoppio, invece di +1, -1, -2 ho fatto +1, -2, -4 e naturalmente i margini mi hanno massacrato temporaneamente (ho temuto di andare in margin call). Appena un po' in gain ho leggermente alleggerito la posizione per timore del cigno nero.
Beh, quando si sale viene molto bene ed è una figura che vale la pena di utlizzare: vicino ai max si acquistano le put scadenza lontana, vicino ai minimi si vendono le doppie put per completare la struttura. I problemi che vedo sono 2
1) non ci sono tutte le scadenze. Adesso per esempio ho le put acquistate su giugno. Se le avessi su luglio (ma non ci sono) sarei più contento e convinto di portare in gain anche quelle: giugno forse è troppo presto: boh, vedremo
2) Non sono in grado di identificare una figura simile sui minimi se non comprare call OTM scadenza lunga, per poi vendere sui massimi stesso strike, stesso numero, scadenza breve: questa strategia è meno efficace perchè in vola medio-elevata anche le call OTM te le fanno pagare tanto e quando il mercato sale perdono valore. Bisogna probabilmente vendere delle call ad uno strike meno OTM ma che non viene toccato, ma questo non lo so ancora fare . Credo che le statistiche sui target possibili di Leo siano fondamentali: pur mantenendo la struttura dei futursimili a cui si è appassionato, può fare molto di più utilzzando il FS sul trimestrale e i raddoppi sul mensile.
Ciao

 

[Buck]

Santa miseria....leggendo mi si è intrecciato il cervellosecondo me state fuori strada.
Ci sono 2 strade
O avete un marginazione fuori dal comune ed allora in qualsiasi caso sarete vincenti , spostando il tutto di ..ANNI tipo Arsenio che gli frega na sega se il mercato scende di 2 anni tanto lui i suoi calcoli se li è fatti prima di entrare, in questo caso ."tanto di cappello"
Oppure sapete o cercate di sapere dove va il mercato e ci costruite qualcosa sopra.
Non ci sono alternative.
Perche questa filippica ...........è semplice ad ogni azione corrisponde un qualcosa, ma se sono come Arsenio so gia cosa fare, nell altro caso o ho indovinato il mercato o sono Perdente.
Per cui una strategia in opzioni per noi poveri mortali che ci dibattiamo tra il sapere e il non sapere , la prima cosa è indovinare il mercato dove andrà.
Io nel mio piccolo se non indovinassi il ciclo intermedio dove lavoro sarei perdente al 100%, certo l'opzione mi da dei vantaggi non indifferernti ma non è la manna dal cielo , mi limita i danni.
2 volte di seguito che sbaglio e sto nella m.erda comunque.
conosco solo una persona che è capace nelle opzioni ad arrivare a perdita zero. si chiama Deltazero.
o siete come lui oppure dovete indovinare il mercato come cerco di fare io.

 

[deltazero]

Si, l'idea è quella ed è quello che sto facendo, quello che riesco a costruire

Devo ammettere che per questo intermedio che è partito ne ho persino abusato: per alcuni strike, approfittando del fatto che le put comprate le avevo pagate poco comprandole in precedenza sui massimi con l'intento di tenermele per sostenere il doppio raddoppio, invece di +1, -1, -2 ho fatto +1, -2, -4 e naturalmente i margini mi hanno massacrato temporaneamente (ho temuto di andare in margin call). Appena un po' in gain ho leggermente alleggerito la posizione per timore del cigno nero.
Beh, quando si sale viene molto bene ed è una figura che vale la pena di utlizzare: vicino ai max si acquistano le put scadenza lontana, vicino ai minimi si vendono le doppie put per completare la struttura. I problemi che vedo sono 2
1) non ci sono tutte le scadenze. Adesso per esempio ho le put acquistate su giugno. Se le avessi su luglio (ma non ci sono) sarei più contento e convinto di portare in gain anche quelle: giugno forse è troppo presto: boh, vedremo
2) Non sono in grado di identificare una figura simile sui minimi se non comprare call OTM scadenza lunga, per poi vendere sui massimi stesso strike, stesso numero, scadenza breve: questa strategia è meno efficace perchè in vola medio-elevata anche le call OTM te le fanno pagare tanto e quando il mercato sale perdono valore. Bisogna probabilmente vendere delle call ad uno strike meno OTM ma che non viene toccato, ma questo non lo so ancora fare . Credo che le statistiche sui target possibili di Leo siano fondamentali: pur mantenendo la struttura dei futursimili a cui si è appassionato, può fare molto di più utilzzando il FS sul trimestrale e i raddoppi sul mensile.
Ciao

ciao Roberto
aldila di prendere i min e max che rappresenta 1 cap nuovo di questa storia per me
l'idea sopra di cui ne parlammo mesi fa , è crearsi l'assicurazione a costo 0

a)sulle put per farlo normalmente si usa il raddoppio orizzontale e ci viene in aiuto la curva di vola es -2p20/05 +1p20/06

b)sulle call abbiamo la curva di vola contro, quindi o hai 1 analisi che ti dice sono su 1 max difficilmente violabile per i prox 15 gg o senza analisi dovresti andare su 1 raddoppio diagonale es -1c22/04 +4 c245/06

di a) esclusi alcuni periodi in cui non è conveniente ne faccio senz aproblemi
di b) ne ho fatte poche e ricordo i mesi a stargli dietro a spostare ,spostare spostare

 

[deltazero]

Santa miseria....leggendo mi si è intrecciato il cervellosecondo me state fuori strada.
Ci sono 2 strade
O avete un marginazione fuori dal comune ed allora in qualsiasi caso sarete vincenti , spostando il tutto di ..ANNI tipo Arsenio che gli frega na sega se il mercato scende di 2 anni tanto lui i suoi calcoli se li è fatti prima di entrare, in questo caso ."tanto di cappello"
Oppure sapete o cercate di sapere dove va il mercato e ci costruite qualcosa sopra.
Non ci sono alternative.
Perche questa filippica ...........è semplice ad ogni azione corrisponde un qualcosa, ma se sono come Arsenio so gia cosa fare, nell altro caso o ho indovinato il mercato o sono Perdente.
Per cui una strategia in opzioni per noi poveri mortali che ci dibattiamo tra il sapere e il non sapere , la prima cosa è indovinare il mercato dove andrà.
Io nel mio piccolo se non indovinassi il ciclo intermedio dove lavoro sarei perdente al 100%, certo l'opzione mi da dei vantaggi non indifferernti ma non è la manna dal cielo , mi limita i danni.
2 volte di seguito che sbaglio e sto nella m.erda comunque.
conosco solo una persona che è capace nelle opzioni ad arrivare a perdita zero. si chiama Deltazero.
o siete come lui oppure dovete indovinare il mercato come cerco di fare io.

Leo mi salvo questo post e fra 2 anni te lo faccio rivedere , perchè cambierai idea

Leo prendi il monitor giralo di 90° e mettilo sul tavolo sdraiato

è 1 campo di battaglia
il tuo avversario è il mercato che ha le suetruppe tutte concentrate su 1 pt ,il valore dell'indice

decido dic ombattere con lui nell'area 20,5 -23,5 sul campo di aprile

allostesso tempo vedo la possibilità di far passare 1 reparto che se non annientato sarà pienamente operativosui 19000 sul campo di giugno (-2p19/05 +1p19/06)

allo stesso tempo faccio passare 1 piccolo reparto di reclute mezzo disastrato che ad agosto-settembre potrebbe essere in forma e darmi 1 mano nell'area20000 (+1p215/09 -3p19/09)

immagina se io avessi messo 1 reparto simile sull'ultimo marzo che mano mi avrebbe dato

 

[AlanFord]

Grande Delta
Post da incorniciare, emozionante e avventuroso
Buona domenica

 

[Aivojen Siirto]

a)sulle put per farlo normalmente si usa il raddoppio orizzontale e ci viene in aiuto la curva di vola es -2p20/05 +1p20/06


di a) esclusi alcuni periodi in cui non è conveniente ne faccio senz aproblemi

Ok qui ci siamo e le put acquistate andavano acquistate a febbraio (si può fare tranquillamente anche adesso ma è un po' meno profittevole); sono riuscito a mettere fieno in cascina a febbraio non proprio sui massimi ma quasi e adesso raccolgo e con la salita dell'intermedio raccoglierò dalle put vendute e coperte dalla acquistate su giugno. Unico svantaggio: il 17 giugno (3 streghe) saremo circa al 67gg dell'intermedio. Forse un po' troppo presto (ovvio poi: la parola al mercato!) per incassare anche dalle put acquistate su giugno, per questo dicevo che avere luglio sarebbe stato meglio

b)sulle call abbiamo la curva di vola contro, quindi o hai 1 analisi che ti dice sono su 1 max difficilmente violabile per i prox 15 gg o senza analisi dovresti andare su 1 raddoppio diagonale es -1c22/04 +4 c245/06

di b) ne ho fatte poche e ricordo i mesi a stargli dietro a spostare ,spostare spostare

Questa invece non va bene, non come strategia a costo zero, robusta e profittevole e di cui riconosco i vantaggi.
Non va bene come tempi: ad aprile ci potremmo trovare a perdere sulla venduta il che ci costringerà a liquidare le acquistate in gain per cui non potranno costituire una testa di ponte (per restare al tuo esempio di guerra che mi piace molto perchè rende l'idea di come approfittare di una strategia ) per una successiva vendita di call coperte. Credo che ci servano delle call OTM a costo modico su Settembre che da maggio-giugno siano libere di coprire delle call vendute stesso strike e che poi riguadagnino valore quando e se il mercato salirà di nuovo: niente, non ci riesco. Vendere call adesso non va bene perchè siamo nell'ipotesi che il mercato salga, acquistarle costano tanto perchè la vola è salita: per ora non riesco a portare gli incursori dietro le linee nemiche, mentre quando sei sui massimi viene bene con i raddoppi o i doppi raddoppi.

 

[Aivojen Siirto]

Leo mi salvo questo post e fra 2 anni te lo faccio rivedere , perchè cambierai idea

Concordo

Leo prendi il monitor giralo di 90° e mettilo sul tavolo sdraiato

è 1 campo di battaglia
il tuo avversario è il mercato che ha le suetruppe tutte concentrate su 1 pt ,il valore dell'indice

Questo è Marco, quando non è troppo innamorato : un generale che schiera le sue truppe sul campo di battaglia, che sa attendere perchè dopo mosse e contromosse (se necessarie) la vittoria è certa .
Queste sono le opzioni (almeno come le intendo io).

allostesso tempo vedo la possibilità di far passare 1 reparto che se non annientato sarà pienamente operativosui 19000 sul campo di giugno (-2p19/05 +1p19/06)

Questo è il raddoppio orizzontale

Rendiamolo operativo sui 21000 e su Aprile-Maggio:
-2p21/04 +1p21/05 (132ptx2=264 -392pt=-128pt)

Rendiamolo operativo sui 21000 e su Maggio-Giugno:
-2p21/05 +1p21/06 (392ptx2=784 -655pt=+129pt).

Sommiamo e semplifichiamo (questo è il doppio raddoppio):
-2p21/04 +1p21/05 -2p21/05 +1p21/06 = -2p21/04 -1p21/05 +1p21/06 (264pt + 392pt -655pt = +1pt )
Risultato? A maggio abbiamo una put 21000 su giugno gratis: la vuoi Leo? . (se posso restituirti qualcosa per quello che fai sul forum e sul blog sono contento).
Guarda che ti conviene perchè quando la acquisterai per il FS short la pagherai più di zero

 

[AlanFord]

Aivojen,
il fine anno e ultimo trimestre dovrebbe essere piu' corto e quindi chiudere prima delle streghe(c'era qualche pagg su questo topic circa un 10 pagg fa qui )
Saluti

 

[Aivojen Siirto]

Aivojen,
il fine anno e ultimo trimestre dovrebbe essere piu' corto e quindi chiudere prima delle streghe(c'era qualche pagg su questo topic circa un 10 pagg fa qui )
Saluti

Mah, questo non lo possiamo sapere purtroppo . Magari fosse così

Buck diceva che il max potrebbe essere dopo 48-58gg (ti riferisci a quel post?) ma anche che adesso non possiamo sapere dove arriverà il max e quindi il minimo. 65 gg mi sembrano al limite inferiore per durata: secondo te chiudono le 3 streghe pagando un mucchio di put per la sciacquata finale? Difficile, a meno che non convincano tutti ad essere long .
Cmq adesso questi discorsi sono davvero troppo in anticipo: potremmo ipotizzare tutto e il contrario di tutto.
Un'ultima considerazione: l'ultimo intermedio dello scorso annuale ha fatto 74gg con doppia sciacquata finale: in questo annuale la mia conta mi dice che siamo un po' indietro come durata.

Ciao

 

[AlanFord]

Oggi riesco a seguirvi bene, moglie uscita, figli in giro, tempo variabile
Grazie per queste perle da lucidare per le future battaglie
Ciao