Trading_Systems: le basi Interactive Brokers e R (1 Viewer)

[maveri75]

di tutti gli strumenti quotati su tutte le piazze mondiali, no? Saranno "qualche" mega di dati.
Se non riesce a mandarmele via email, va bene anche solo a 5 minuti,
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Vabbè, torniamo seri

:s:s:s

 

[reef]

Mi scusi, buon reef, sono nuovo del forum, vorrei le barre storiche OHLC ad 1 minuto del bid e dell'ask, riesce mica a farmele avere (anche in MP, grazie! E possibilmente senza passarle a nessun altro utente del forum, che altrimenti copiano il mio segretissimo TS)

Mi dispiace, al momento non ho tempo perchè, di ritorno dalla spiaggia, devo presentarmi per la cena.

 

[reef]

Prova a chiedere in tempo reale i dati di una Call su ESTX50 (non lo storico, intendo proprio quello che sta facendo ora mentre scrivo)

Provo su una MIBO

 

[reef]

Come esercizio, ecco la mia prima superficie delle IV sui MIBO...
(poi dovrò capire cosa farmene...)

Tutto copiato da qui Plotting Volatility Smiles | Financial Math with R

 

[Cren]

Come esercizio, ecco la mia prima superficie delle IV sui MIBO...
(poi dovrò capire cosa farmene...)

Scusami, ma sei sicuro che abbia quella skew così pronunciata sulle alte moneyness?

Una prima cosa da fare potrebbe essere quella di rendere continua la dimensione del tempo a scadenza (butto lì codice completamente alla cieca sulla base del tuo riferimento ):

xout <- seq(.01, max(TIME), .01)
IVTS <- matrix(NA, nrow = nrow(ImpVolSurface), ncol = ncol(ImpVolSurface))

for(i in 1:nrow(IVTS)){

IVTS[i,] <- spline(x = TIME, y = ImpVolSurface[i,], xout = xout)$y​

}

persp(STRIKE, xout, IVTS, theta = 30, phi = 30, ticktype = 'detailed')​

Sicuramente ci sarà qualcosa che non funziona... trovala tu

Piuttosto sarebbe interessante se tu pubblicassi il codice che scarica i dati delle MIBO dalla TWS e poi ricostruisce la superficie di volatilità implicita per mostrare come sono organizzati i dati estratti in continua.

 

[reef]

Scusami, ma sei sicuro che abbia quella skew così pronunciata sulle alte moneyness?

Sicuramente ci sarà qualcosa che non funziona... trovala tu

Assolutamente no, tutto frutto di un copia/incolla da scimmia...

Piuttosto sarebbe interessante se tu pubblicassi il codice che scarica i dati delle MIBO dalla TWS e poi ricostruisce la superficie di volatilità implicita per mostrare come sono organizzati i dati estratti in continua.

Ancora non ci sono arrivato...
Quella superficie l'ho calcolata sulla Option Chain scaricata attraverso Hoadley, poi ripulita a mano per tenere solo le opzioni con prezzi <> 0.

 

[reef]

Piuttosto sarebbe interessante se tu pubblicassi il codice che scarica i dati delle MIBO dalla TWS e poi ricostruisce la superficie di volatilità implicita per mostrare come sono organizzati i dati estratti in continua.

Volevo cimentarmi sull'aspetto dei dati, ma riscontro due problemi opposti.
Vorrei anzitutto avere la possibilità di fare uno snapshot dei prezzi sulla chain.
Con la funzione reqMktData(tws, contract, "", 1) il quarto parametro a 1 significa "snapshot". Purtroppo, a scaricare i prezzi in snashot impiega "decine di secondi", un tempo intollerabile. Il problema è riscontrato anche googlando, ma pare che nessuno sappia come fare per superarlo.

E certo mettere in stream centinaia di opzioni, per il momento mi pare un po' fuori luogo (ammesso che non ci siano altri vincoli sul max titoli, sulla banda occupata, ecc.).

Vien proprio da dire che fan di tutto per complicare la vita ai poveri hobbisti...

 

[reef]

Prima di investirci tempo, qualcuno può confermare che R è interfacciato con Interactive Brokers e che "funziona"?

E' stato bello finché è durato, ma al momento mi vengono in mente solo insulti.

Vediamo un po' perché.

1. Se chiedo una option chain usando l'oggetto standard Contract della API, Excel risponde perfettamente, ovvero mi restituisce l'elenco delle opzioni che riguardano la variabile non specificata. IBrokers su R non lo fa, e restituisce errore se si lascia un campo indeterminato (quello che dovrebbe far restituire tutte le opzioni disponibili)

2. Se, superando il limite di cui sopra, mi preparo io l'elenco delle opzioni di cui voglio una quotazione snapshot e interrogo TWS, per QUATTRO quotazioni impiega 54 secondi.

Spero ardentemente di essere io in errore (e scoprirlo prima o poi), altrimenti tutto questo mi pare un presa per i fondelli...