Inefficienze del mercato (1 Viewer)

[JaneAusten]

Buongiorno a tutti,
avrei una domandina per i più "scafati" operatori del forum.
Secondo voi, è possibile per un retail (per cui un investitore con fondi limitati che non richiedono grossa liquidità del sottostante e che non "muovono il prezzo") sfruttare qualche inefficienza del mercato ?
Per inefficienza intendo qualche "discrepanza" dovuta alla enorme frammentazione di broker e mercati (CFD, mercati OTC e simili).
Pensate, per esempio che sia possibile trovare delle "incongruenze" paragonando diversi broker e diversi strumenti che possano essere sfruttate con capitali limitati (che penso, in questo caso, possa esser un vantaggio del retail sull'istituzionale ) ?
Secondo voi può valer la pena cercare qualcosa o lo escludete a priori ?
Vi ringrazio per l'attenzione.

 

[JaneAusten]

 

[magico]

Buongiorno a tutti,
avrei una domandina per i più "scafati" operatori del forum.
Secondo voi, è possibile per un retail (per cui un investitore con fondi limitati che non richiedono grossa liquidità del sottostante e che non "muovono il prezzo") sfruttare qualche inefficienza del mercato ?
Per inefficienza intendo qualche "discrepanza" dovuta alla enorme frammentazione di broker e mercati (CFD, mercati OTC e simili).
Pensate, per esempio che sia possibile trovare delle "incongruenze" paragonando diversi broker e diversi strumenti che possano essere sfruttate con capitali limitati (che penso, in questo caso, possa esser un vantaggio del retail sull'istituzionale ) ?
Secondo voi può valer la pena cercare qualcosa o lo escludete a priori ?
Vi ringrazio per l'attenzione.

Quante cose vere

 

[Tolomeo]

Ciao Jane...
di quello che tu dici, me ne resi conto per la prima volta il 26 settembre 2011.
Quel giorno stavo davanti a due monitor a guardare l'andamento del gold che stava toccando un minimo profondo, dopo diversi giorni di calo.
In quella giornata, dal minimo a 1532, il gold risali' violentemente fino a 1663.
Il caso volle che su ciascun monitor fossero presenti due diversi broker CFD (non dico quali).
Gia' qualche barra prima, avevo notato che uno dei due quotava con qualche secondo di ritardo rispetto all'altro.
Presi una decisione temeraria e, su un veloce rialzo del broker piu' svelto, entrai lungo sul broker piu' lento.
Dopo nemmeno un minuto, su un gain di parecchi punti, chiusi la posizione.
Dopo quell'episodio, ho notato spesso che i broker quotano a volte con velocità diversa, soprattutto sulle transizioni violente, come quando escono delle notizie importanti.
La cosa e' sicuramente sfruttabile, ma farlo a mano diventa una occupazione da cardiopalmo.
Credo che l'unico modo per operare su questo tipo di inefficienze sia tramite un bel software potente che, su un pc velocissimo, prenda i dati in simultanea dai due broker e operi su quello piu' lento.
Ci vorrebbe una software house coi baffi...

 

[EURODEFAULT]

Ciao Jane...
di quello che tu dici, me ne resi conto per la prima volta il 26 settembre 2011.
Quel giorno stavo davanti a due monitor a guardare l'andamento del gold che stava toccando un minimo profondo, dopo diversi giorni di calo.
In quella giornata, dal minimo a 1532, il gold risali' violentemente fino a 1663.
Il caso volle che su ciascun monitor fossero presenti due diversi broker CFD (non dico quali).
Gia' qualche barra prima, avevo notato che uno dei due quotava con qualche secondo di ritardo rispetto all'altro.
Presi una decisione temeraria e, su un veloce rialzo del broker piu' svelto, entrai lungo sul broker piu' lento.
Dopo nemmeno un minuto, su un gain di parecchi punti, chiusi la posizione.
Dopo quell'episodio, ho notato spesso che i broker quotano a volte con velocità diversa, soprattutto sulle transizioni violente, come quando escono delle notizie importanti.
La cosa e' sicuramente sfruttabile, ma farlo a mano diventa una occupazione da cardiopalmo.
Credo che l'unico modo per operare su questo tipo di inefficienze sia tramite un bel software potente che, su un pc velocissimo, prenda i dati in simultanea dai due broker e operi su quello piu' lento.
Ci vorrebbe una software house coi baffi...

difficilissimo ti serve un TS che legge i due broker rileva lo spread e poi tramite due diverse librerie interfaccia uno o laltro quindi due impacchettamenti di esecuzioni differenti mi sa che forse neanche sia fattibile su un normale PC quindi se lo vuole fare puo farlo solo con dito cardiopalma e Kiulo eppi medesimo dito e cardiopalma e kiulo perche la candela poi puo tornare indietro con altrettanta se non superiore velocita

poi vi sono altre inefficenze ma che si puo stare sulla linea di confine col market abuse dove non mi avventurerei se uno non sa esattamente quello che stia facendo ma parliamo sempre di algo

 

[Erone]

Ciao Jane...
di quello che tu dici, me ne resi conto per la prima volta il 26 settembre 2011.
Quel giorno stavo davanti a due monitor a guardare l'andamento del gold che stava toccando un minimo profondo, dopo diversi giorni di calo.
In quella giornata, dal minimo a 1532, il gold risali' violentemente fino a 1663.
Il caso volle che su ciascun monitor fossero presenti due diversi broker CFD (non dico quali).
Gia' qualche barra prima, avevo notato che uno dei due quotava con qualche secondo di ritardo rispetto all'altro.
Presi una decisione temeraria e, su un veloce rialzo del broker piu' svelto, entrai lungo sul broker piu' lento.
Dopo nemmeno un minuto, su un gain di parecchi punti, chiusi la posizione.
Dopo quell'episodio, ho notato spesso che i broker quotano a volte con velocità diversa, soprattutto sulle transizioni violente, come quando escono delle notizie importanti.
La cosa e' sicuramente sfruttabile, ma farlo a mano diventa una occupazione da cardiopalmo.
Credo che l'unico modo per operare su questo tipo di inefficienze sia tramite un bel software potente che, su un pc velocissimo, prenda i dati in simultanea dai due broker e operi su quello piu' lento.
Ci vorrebbe una software house coi baffi...

Si può fare non serve un bel sofware potente
Con una linea adsl buona e un semplice computer si possono sfruttare queste occasioni e si può anche fare anche con una software house senza baffi


ciao

 

[marofib]

tante di queste occasioni sono fasulle
il broker non e' studipo......a te espone dei prezzi .....pero' se clicchi per l'ordine ...te lo rifiuta con diverse motivazioni (connessione mancante e altre decine di balle)
chi sono quei pazzi che nel 2015 si fanno arbitraggiare da un trader casalingo?

 

[Erone]

tante di queste occasioni sono fasulle
il broker non e' studipo......a te espone dei prezzi .....pero' se clicchi per l'ordine ...te lo rifiuta con diverse motivazioni (connessione mancante e altre decine di balle)
chi sono quei pazzi che nel 2015 si fanno arbitraggiare da un trader casalingo?

I pazzi di cui parli esistono (broker, istituzionali, operai,...... ) cosi pure i trader casalinghi che fanno arbitraggi

ciao

 

[massimo ceraldo]

tante di queste occasioni sono fasulle
il broker non e' studipo......a te espone dei prezzi .....pero' se clicchi per l'ordine ...te lo rifiuta con diverse motivazioni (connessione mancante e altre decine di balle)
chi sono quei pazzi che nel 2015 si fanno arbitraggiare da un trader casalingo?

Ben detto!
Le tue parole sono come i consigli di Capitano Alberto.
Consegnata la licenza di pesca va con i filaccioli a
pescare polipetti veraci !

A

 

[marofib]

I pazzi di cui parli esistono (broker, istituzionali, operai,...... ) cosi pure i trader casalinghi che fanno arbitraggi

ciao

importante e' che non pensi che i prezzi che vedi nella piattaforma siano sempre reali...ci sono 1000 motivi perche' non lo siano...anche senza tirare in ballo l'abuse...tipo un semplice rallentamento del flusso dati