Indicatori: RSI (1 Viewer)

Argema

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In questo topic vorrei cercare di illustrare in maniera semplice ed efficace il significato dell'indicatore RSI, usato in Analisi tecnica.

Buona lettura :)
 

Argema

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R.S.I. - Relative strenght index

L'RSI, acronimo di Relative Strength Index ovvero indice di forza relativa, fu sviluppato da John Welles Wilder Jr. nel 1978 (New Concepts in Technical Trading Systems) ed utilizzato per individuare le fasi di ipervenduto/ipercomprato di un titolo.
Abbiamo due tipi di Rsi, quello straight e quello blended. Nonostante il suo nome, il suo fine non è tanto quello di misurare la forza relativa del titolo (rispetto ad una media di mercato), bensì quello di misurare il momentum di un titolo, ovvero, la velocità di movimento dei suoi prezzi.

In questo siamo agevolati dalla sua scala di lettura: esso infatti oscilla fra valori predefiniti, ovvero 0 e 100, e ciò ne facilita sia la lettura che la comparazione fra titoli diversi.

Tipicamente, il grafico è attraversato da linee che delimitano la banda di oscillazione tipica, passanti rispettivamente per 30 e 70.

Ipercomprato: l'RSI sarà detto in ipercomprato quando si posizionerà al di sopra di 70 punti.
Ipervenduto: siamo in ipervenduto al di sotto di 30.
Vediamone un esempio.

rsi2.jpg

Nella figura abbiamo una chiara evidenza dei momenti in cui ci si trova in ipercomprato (area rossa) ed in ipervenduto (area blu).


Formule per il calcolo dell'RSI

Per prima cosa si sceglie un periodo di osservazione, o "time period" (come per le medie mobili).
Mettiamo che tale periodo sia di 14 giorni.

Formula n°1
RSI= 100-100/[1+(Gp/Gn)]

dove:
---Gp indica il numero dei giorni positivi nel periodo
---Gn il numero dei giorni negativi nel periodo

Se nel nostro caso avessimo: 9 giorni di rialzi - 5 giorni di ribassi
avremmo un RSI = 100 - 100/(1+9/5) = 64,285

Formula 2
RSI= 100-100/[1+(GpM/GnM)]

dove:
---GpM è la media dei giorni positivi
---GnM è la media dei giorni negativi


Minore è il periodo di osservazione e più l'RSI diventa sensibile.
I migliori risultati si ottengono con un "time period" settato tra i 5 e i 21 giorni.

L 'RSI a 14 giorni è divenuto praticamente uno standard ed è quello da noi adottato nei nostri grafici. :):):)



Come usare l'RSI?

L'RSI funziona al meglio quando raggiunge i valori estremi della banda di oscillazione. La sua utilizzazione quindi è particolarmente efficace nel trading di breve termine.



Attenzione!

Qualsiasi trend particolarmente forte (sia al rialzo che al ribasso) può creare una prolungata situazione di ipercomprato o ipervenduto.
Questa però non è una indicazione sufficiente per liquidare le posizioni precedentemente assunte. Infatti, il primo movimento all'interno della zona di ipercomprato/ipervenduto è da considerarsi come un avvertimento.
Occorrerà aspettare che la linea dell' RSI:
- perfori un minimo significativo precedentemente toccato (se ci si trova in ipercomprato), scendendo sotto il limite superiore della banda (70);
- superi un massimo significativo (se ci si trova in ipervenduto), raggiungendo e superando il limite inferiore della banda (30).
 

cumulate

Forumer storico
io usavo la somma algebrica delle variazioni giornaliere del titolo/indice interessato e non il numero dei giorni o la media dei giorni.
 

Argema

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cumulate ha scritto:
io usavo la somma algebrica delle variazioni giornaliere del titolo/indice interessato e non il numero dei giorni o la media dei giorni.

Se la somma la dividevi per il numero dei giorni su cui l'avevi fatta in pratica usi la seconda formula.
Altrimenti è un pò strano come calcolo .. però chissà :) .. funziona bene? :)
 

cumulate

Forumer storico
Argema ha scritto:
cumulate ha scritto:
io usavo la somma algebrica delle variazioni giornaliere del titolo/indice interessato e non il numero dei giorni o la media dei giorni.

Se la somma la dividevi per il numero dei giorni su cui l'avevi fatta in pratica usi la seconda formula.
Altrimenti è un pò strano come calcolo .. però chissà :) .. funziona bene? :)

come tutti gli indicatori vanno interpretati, anche in relazione alla fase in cui ci si trova.
 

cumulate

Forumer storico
Argema ha scritto:
cumulate ha scritto:
io usavo la somma algebrica delle variazioni giornaliere del titolo/indice interessato e non il numero dei giorni o la media dei giorni.

Se la somma la dividevi per il numero dei giorni su cui l'avevi fatta in pratica usi la seconda formula.
Altrimenti è un pò strano come calcolo .. però chissà :) .. funziona bene? :)

come tutti gli indicatori va interpretato, anche in relazione alla fase in cui ci si trova.
 

solomare

APPRENDISTA TRADER
complimenti argema spero che tu continui con tutti i vari oscillatori
almeno sapremo distinguerli e valutare meglio.....mi stampo tutto
grazie e buon lavoro
solo :) :D
 

Argema

Administrator
Membro dello Staff
:):) ci provo :)

Pian piano, 2 a settimana se ci riesco.
Poi medie mobili e tutto il corso sulle Candele ed Elliott.
Un paio di mesi in tutto.
 

fo64

Forumer storico
Argema ha scritto:
:):) ci provo :)

Pian piano, 2 a settimana se ci riesco.
Poi medie mobili e tutto il corso sulle Candele ed Elliott.
Un paio di mesi in tutto.

E in omaggio con l'ultimo numero il raccoglitore delle dispense in vero cuoio :pollicione:
Grazie :)
 

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