Il mio TS

[gilato]

neppure . . .
il sistema è solo da buttare perché frutto di data snooping e di overfitting come da mie osservazioni al msg #11 cui il nostro eroe si è rifiutato di rispondere per continuare sfrontatamente a postare segnali . . .
fortuna che i segnali sono perdenti altrimenti qualche biskero riusciva a intortarlo . . .
vediamo se stavolta ha il coraggio di giustificarsi . . .

ESAGERATO !!!!!!!!!
Ma proprio non conosci altri modi di relazionarti con il tuo prossimo ???
Il tono .....le parole usate .........forse sono ....un pochino sopra le righe.
Le proprie ragioni si possono sostenere in molti modi.........
Ciao

 

[Skarso]

ESAGERATO !!!!!!!!!

esagerato ??
giorni fa avevo chiesto cortesemente a Sabby di spiegare come aveva trovato i parametri usati nel suo “TS” che a me sembrano numeri magici, ma lui non risponde e continua imperterrito a postare segnali . . .
devo prendere atto però che ha più di un estimatore, per cui i casi sono due : o ha ragione lui ed i suoi estimatori oppure aveva ragione Einstein . . .

"Only two things are infinite – the universe and human stupidity – and I'm not sure about the former." ( A. Einstein )

 

[gilato]

esagerato ??
giorni fa avevo chiesto cortesemente a Sabby di spiegare come aveva trovato i parametri usati nel suo “TS” che a me sembrano numeri magici, ma lui non risponde e continua imperterrito a postare segnali . . .
devo prendere atto però che ha più di un estimatore, per cui i casi sono due : o ha ragione lui ed i suoi estimatori oppure aveva ragione Einstein . . .

"Only two things are infinite – the universe and human stupidity – and I'm not sure about the former." ( A. Einstein )

Io non sono estimatore di alcunchè, ma leggo sempre con interesse quello che altri propongono........prima cerco di capire e poi.........solo poi........mi permetto di giudicare.....e se mi capita di esternare questo mio giudizio (raramente) ..... lo faccio sempre con moderazione.........
come comunemente si fa tra persone civili...........
Ciao

Ps - sono sicuro che Albert approverebbe questo modo di fare........

 

[sabby61]

Scusate, non era mia intenzione sollevare il vespaio.
Il 3d fu aperto proprio, esclusivamente, per postare i segnali, per mio promemoria.
Condivido le obiezioni di skarso ma non ho il tempo di rispondere.
Chiudo qui e da domani cancello tutto.
D'altra parte, chi volesse povare a testarlo e a seguirlo (mai con soldi veri) puo farlo se ha scaricato il file excel.
Buona giornata a tutti

 

[tex65]

Scusate, non era mia intenzione sollevare il vespaio.
Il 3d fu aperto proprio, esclusivamente, per postare i segnali, per mio promemoria.
Condivido le obiezioni di skarso ma non ho il tempo di rispondere.
Chiudo qui e da domani cancello tutto.
D'altra parte, chi volesse povare a testarlo e a seguirlo (mai con soldi veri) puo farlo se ha scaricato il file excel.
Buona giornata a tutti

non saresti il primo a lasciare questa sezione del forum piu' o meno per gli stessi motivi (postare i segnali di un proprio t.s.), cmq è un tuo diritto!
Volevo dirti che io nelle scorse settmane avevo continuato a lavorare sul tuo file l'ho testato con dati ibridi sommari dal 1994 al 2003, dati che il tuo t.s. non conosceva, e come si vede nell'allegato ha realizzato altri ca. 50.000 pp. ed unito insieme a uno stupido incrocio m.m. 4/27 giornaliero avrebbe concluso in perdita un solo anno, il 2003 dei 16 testati!
Per quanto riguarda i numeri magici, in seguito ti avrei chiesto anch'io se erano frutto di ottimizzazione o rispondevano a dei requisiti precisi, visto che ci puo' lavorare sopra. Ma sai avere un t.s. vincente aggiornando solo una volta al giorno puo' sembrare troppo facile....

Vedi l'allegato Cartel1a.xls

 

[Pek]

Chiudo qui e da domani cancello tutto.

Per qualche post un po' sopra le righe mi sembra eccessivo.

 

[Skarso]

Per qualche post un po' sopra le righe mi sembra eccessivo.

infatti . . .
se invece Sabby volesse spiegare in linguaggio naturale cosa voleva/vorrebbe fare, forse potremmo aiutarlo con qualche suggerimento oltre quello, cmq valido, di BMM . . .

 

[quicksilver]

infatti . . .
se invece Sabby volesse spiegare in linguaggio naturale cosa voleva/vorrebbe fare, forse potremmo aiutarlo con qualche suggerimento oltre quello, cmq valido, di BMM . . .

anche se tu volessi relazionarti in modo piu rispettoso o meno villano (o vogliamo dire *******?) con le altre persone sarebbe meglio....

 

[tex65]

infatti . . .
se invece Sabby volesse spiegare in linguaggio naturale cosa voleva/vorrebbe fare, forse potremmo aiutarlo con qualche suggerimento oltre quello, cmq valido, di BMM . . .

Intervengo in quanto mi sento indirettamente responsabile della chiusura qualche tempo fa del thread di Uno e Trino, che saluto, che pure sembrava essere un buon sistema e non faticoso da seguire.
Io rivolgendomi direttamente a Skarso, penso nello spirito del forum ci sia la possibilità di parlare della costruzione di sistemi a partire da un livello elementare, cito la m.m. semplice a 200gg. cara a Generali1984, scambiando opinioni e consigli tra di noi che siamo ad un livello pre Neandertal, del resto ci sono commenti su altri sistemi vedi Gastone Artu’ Ciut PTone o altri presenti nella sezione Piazza Affari senza che se ne conosca i meccanismi, per cui contrariamente a quanto si è scritto in passato penso si possa poter postare solo i segnali senza pretendere che se ne conoscano le formule, ne’ i parametri o le costanti presenti in esse.
Tutti abbiamo capito che la tua preparazione finanziaria-universitaria è piu’ elevata della nostra, e te lo riconosciamo, ma magari puoi continuare a utilizzarla in altri thread piu’ evoluti, che noi non capiamo, eppure ci ho provato!, lasciando agli altri la possibilità di provare e riprovare con sistemi semplici, magari con DD elevati, ma cmq a fine anno positivi, e chi chiude l’anno in positivo lo sai è una minoranza, lavorando magari di piu’ sul money management. Per chi non ha altro va bene anche così. Noi abbiamo il diritto di poter continuare a scambiarci dati e formule ancora in excel 2003, con il quale è stato costruito ad esempio Regolo, a sbagliare e capire da soli gli errori, a fare prove a mano non sapendo utilizzare linguaggi di programmazione. Lasciaci utilizzare un thread di profilo piu’ basso, magari interessa anche ad altri del nostro livello di preparazione!
segue

 

[tex65]

segue

Ora dico quello che ho imparato con l’osservazione diretta in questi anni:
1. Partendo dal presupposto che in ogni nuovo t.s. il momento della stesura finale, è quello che rappresenta il momento di maggiore efficienza. La performance teoricamente potrebbe anche migliorare (teoricamente= non matematicamente impossibile) ma molto molto lentamente ed inesorabilmente la performance peggiorerà, vedi il caso delle versioni precedenti di Regolo, dai piu’ dimenticate ma che io ho continuato ad aggiornare. Ma sarà cmq positiva per un certo periodo di tempo (e questo è da sfruttare).
2. I sistemi piu’ sono stupidi (meno formule possibili) e piu’ durano nel tempo.
3. Il problema di un t.s. che funziona in un tempo lungo è il Max DD (io la chiamo perdita massima consecutiva), come ovviare a quest’ultimo problema?
a. capitale tale da garantire margini+perdita max storica, diminuendo quindi la leva
b. (soluzione utilizzata da me) utilizzare contemporaneamente piu’ sistemi quanto piu’ possibile scorrelati tra loro se non con addirittura filosofie opposte, la media delle loro performance sarà cmq migliore del peggiore dei componenti (ma anche peggiore del migliore) ma importante avrà matematicamente un DD max molto molto piu’ basso del peggiore dei componenti. In pratica a fine giornata si avranno come entrate/uscite solo il differenziale (poco ma costante) dei vari sistemi.
c. (soluzione per ora non utilizzata, e copiata da altri) in un sistema semplice e quindi cmq positivo nel lungo (e.g. alta performance ma anche elevato DD), si puo’ entrare a una certa distanza dal max dell’equity e.g. -10 -20% perché prima o poi l’equity dovrà ritoccare il suo max. Tale strategia si accontenta di un guadagno certo, ma taglia le vincite che seguono il superamento del max dell’equity.

P.S. Io di libri di finanza non ne ho mai letti
Buona Notte a tutti nessuno escluso!