"HOMEN" homini lupus (1 Viewer)

giapao

Forumer storico
index 22100/21930

put 21750 (+1000)
p2175f.PNG

put 20750 feb21 (+ 2000) ???
p2075f.PNG

call 23500 feb21 (+1000)
c235fe.PNG

c235f.PNG
 
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foo fighter

Forumer storico
come interpreti (so che è difficile) le put a 21000 o sotto per feb 21, quindi in scadenza il 10 febbraio? possibilità di scendere sotto per tale data?
 

giapao

Forumer storico
come interpreti (so che è difficile) le put a 21000 o sotto per feb 21, quindi in scadenza il 10 febbraio? possibilità di scendere sotto per tale data?
sono scritti del 2015 ....cominciamo da qui poi vedremo

sono 3 paginette:rolleyes:
 

giapao

Forumer storico
sono scritti del 2015 ....cominciamo da qui poi vedremo

sono 3 paginette:rolleyes:
suntino...
Beh diciamo che questo dipende proprio dalle opzioni e future che fanno riferimento al sottostante : l'indice
sono scommesse sull'andamento futuro dell'indice
Caso particolare i cambi dove abbiamo prezzi spot ,forex...
cmq superficialmente potremmo dire che le pile di opt call rappresentano una sorta di resistenza , quelle put un supporto ....
ma questo non basta per poter costruirci qualcosa ....
bisogna avere altri dati per poter fare un'analisi
senza essere troppo tecnici diciamo che qualsiasi transazione prevede due attori: chi compra e chi vende
chi entra a mercato per una qualsiasi ragione ( speculazione ,assicurazione ,etc) cerca una contropartita che è in qualche modo garantita ( market maker)
chi deve garantire liquidità nn può esporsi come uno speculatore ergo nn può rischiare quindi deve azzerare il rischio assumendo una posizione uguale ed opposta ( ricavando magari un piccolo utile dallo spread o dai tempi di esecuzione dell'operazione)usufruendo di un altro strumento
es : io mi compro 2 opzioni mibo put ( vado al ribasso)il mm me le vende ( va al rialzo) .... si copre per lo stesso importo vendendo 1 future fib ( va al ribasso)
stessa cosa succede per un etf, un cw o qualsiasi altro prodotto
dove voglio arrivare? degli attori che rimangono a mercato sulle opt che non sono a rischio 0 ma sono sbilanciati ( soprattutto con una vendita di opzioni) quando il mercato gli va contro o quando voglio fissare un guadagno devono o coprirsi col future ( strumento più snello ) o spostare e rollare il rischio oppure aprire altre posizioni ...le opt che diventano in the money( quelle che fanno male ai venditori) rivestono così un ruolo importante
ergo per esaminare gli oi delle opzioni devo:
prendere il monte opz rimaste a mercato, vedere come sono distribuite :quando ,quanto e come sono itm ( conoscere crossover e maxpain), analizzare i movimenti di open interest del future...
 

foo fighter

Forumer storico
sono scritti del 2015 ....cominciamo da qui poi vedremo

sono 3 paginette:rolleyes:
grazie
 

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