Grand Complication by ALVIN - solo un pour parler - (1 Viewer)

[alvin_angel]

come scritto in altri lidi (vedi IMAR LHE) apro questo thread...

PREMESSE:
- non ho letture da consigliare sull'argomento x il semplice fatto che non ho mai letto nulla in proposito...
[NdA: al max vi posso consigliare la tetralogia del Toffler, Siddharta di Hesse e il libricino del DeBono]
- non sono un esperto...
- e' solo un pour parler...

l'obiettivo e' un percorso collettivo il cui fine sara' la complicazione del semplice...

visto che siamo italiani partiamo dalla distribuzione dei maximi-minimi di giornata nel nostrano FIB...

ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041001
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW 
    952.00    450.00    421.00     33.26     31.12
   1044.00    103.00    115.00      7.61      8.50
   1136.00     64.00     62.00      4.73      4.58
   1228.00     55.00     53.00      4.07      3.92
   1320.00     23.00     43.00      1.70      3.18
   1412.00     33.00     34.00      2.44      2.51
   1504.00     91.00     75.00      6.73      5.54
   1556.00     84.00     97.00      6.21      7.17
   1648.00    138.00    170.00     10.20     12.56
   1740.00    313.00    284.00     23.13     20.99

idee di come sfruttare queste percentuali?
sempreche' siano esatte...

io qualche idea ce l'avrei ma aspetto prima le vostre...

cia'!!!

ALVIN

PS
vi avverto che vado a braccio... non ho la + pallida idea di dove si arrivera'...

 

[all in]

idee di come sfruttare queste percentuali?
sempreche' siano esatte...

io qualche idea ce l'avrei ma aspetto prima le vostre...

una delle considerazioni che si potrebbero fare osservando la tabella è la seguente:
se in apertura o nella prima ora di contrattazione si raggiunge un prezzo pari ad una percentuale k maggiore della chiusura della sera prima, allora con una probabilità del 33% potrebbe trattarsi di un max di giornata e quindi si potrebbe provare a vendere 1 contratto, viceversa se si va sotto di un k% rispetto alla sera prima
k ovviamente da stimare possibilmente non ad minkiam canis
da verificare anche che il 33% sia sufficiente a trarre profitto

 

[alvin_angel]

una delle considerazioni che si potrebbero fare osservando la tabella è la seguente:
se in apertura o nella prima ora di contrattazione si raggiunge un prezzo pari ad una percentuale k maggiore della chiusura della sera prima, allora con una probabilità del 33% potrebbe trattarsi di un max di giornata e quindi si potrebbe provare a vendere 1 contratto, viceversa se si va sotto di un k% rispetto alla sera prima
k ovviamente da stimare possibilmente non ad minkiam canis
da verificare anche che il 33% sia sufficiente a trarre profitto

considerazione interessante...
non mi e' chiarissima ma cerchero' di metabolizzarla nel weekend...

io invece pensavo d+ a sfruttare le % + basse...
ke a mio parere indicano gli orari dove (quasi certamente) NON si fara' il max/min della giornata...

forse...

 

[all in]

io invece pensavo d+ a sfruttare le % + basse...
ke a mio parere indicano gli orari dove (quasi certamente) NON si fara' il max/min della giornata...

ognuno vede il problema in modo diverso
non so se quanto ho indicato può funzionare, non so programmare e quindi non posso provare, però mi pare si possa ipotizzare una possibile relazione di causalità, cioè se si è raggiunto il max di giornata poi ci deve seguire mean reversion

 

[petn]

Posso chiedere perchè barre da 52 minuti, e con che programma hai fatto il test?

complemento quanto ha detto all in con stop sopra (o sotto, in caso di long) il massimo (o minimo) della prima barra e target a fine giornata. così dovrebbe esserci matematicamente il 64% di op. vincenti e il 36% di perdenti. In più, secondo me le singole op. vincenti fanno in media più punti delle singole op. perdenti, ma non ho i mezzi per provarlo... giulio

 

[alvin_angel]

Posso chiedere perchè barre da 52 minuti, e con che programma hai fatto il test?

52 minuti?
semplicemente per avere tutte barre dello stesso minutaggio...
uso PakkoStation (ovvero TradeStation) ma la statistica si puo' fare con qualsiasi software...
Reef lo farebbe sicuramente con AmiBroker e qualcun altro con Excel...

mettiamo anche la stat del 26min (a mio avviso paragonabile a quella USA di 30minuti)...

ANALISI Giornaliera per barre di 26 minuti
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041001
  
datafine   test  = 20100204
  
totale giorni  test ----->    1354.00

    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW 
    926.00    350.00    356.00     25.87     26.31
    952.00    100.00     65.00      7.39      4.80
   1018.00     64.00     75.00      4.73      5.54
   1044.00     39.00     40.00      2.88      2.96
   1110.00     38.00     26.00      2.81      1.92
   1136.00     26.00     36.00      1.92      2.66
   1202.00     31.00     28.00      2.29      2.07
   1228.00     24.00     25.00      1.77      1.85
   1254.00      9.00     19.00      0.67      1.40
   1320.00     14.00     24.00      1.03      1.77
   1346.00     12.00     21.00      0.89      1.55
   1412.00     21.00     13.00      1.55      0.96
   1438.00     49.00     38.00      3.62      2.81
   1504.00     42.00     37.00      3.10      2.73
   1530.00     26.00     42.00      1.92      3.10
   1556.00     58.00     55.00      4.29      4.07
   1622.00     60.00     88.00      4.43      6.50
   1648.00     78.00     81.00      5.76      5.99
   1714.00     82.00     97.00      6.06      7.17
   1740.00    231.00    188.00     17.07     13.90

spero di non aver fatto errori nella contabilizzazione...

complemento quanto ha detto all in con stop sopra (o sotto, in caso di long) il massimo (o minimo) della prima barra e target a fine giornata. così dovrebbe esserci matematicamente il 64% di op. vincenti e il 36% di perdenti. In più, secondo me le singole op. vincenti fanno in media più punti delle singole op. perdenti, ma non ho i mezzi per provarlo... giulio

anche questo mi tocca studiarlo x metabolizzarlo...
cmq grazie per l'intervento...

 

[tex65]

ciao Alvin,
buona l'idea di poter sfruttare il LHE,
per quel poco che ti posso aiutare, se ti puo' essere utile ti rimando al mio msg n. 607 del thread TS Giorno e Notte, aimè finito in 2a pagina, dove puoi vedere l'andamento giornaliero medio 2003-2011. Nello stesso thead vengono affrontati temi sulla sfruttabilità della parte giono e di quella notte. Ti consiglio anche se l'hai già letto di rileggerlo una seconda volta, potresti scoprire nuove idee.
Effettivamenente, si puo' studiare anche quali altre condizioni porre prima di aprire, oltre a quelle per proteggerti dopo, una posizione contrastante al max o al min fatto in apertura. Inoltre molto a naso ricordo si diceva una volta che l'indice conclude quasi sempre con lo stesso segno con il quale è iniziata la giornata, ed anche ha una altissima probabilità di transitare per lo 0, durante la giornata.
P.S. perchè il report si ferma al 2010?
ciao

 

[reef]

Reef lo farebbe sicuramente con AmiBroker e qualcun altro con Excel...

Questa settimana sono in ferie, poco informatizzato e con poca voglia... La prossima mi ci metto, giuro...
Ciao Alvin!

 

[Imar]

io qualche idea ce l'avrei ma aspetto prima le vostre...

Sgrunt,
il solito ALVIN....

Ciao, aspetto di leggerti!!!

PS .... non torneremo mica a Toby Crabel e a Lee Gettess (per non parlare dell'amicodi Lee.... come si chiamava... Larry).... vero?

 

[alvin_angel]

Sgrunt,
il solito ALVIN....

Ciao, aspetto di leggerti!!!

PS .... non torneremo mica a Toby Crabel e a Lee Gettess (per non parlare dell'amicodi Lee.... come si chiamava... Larry).... vero?

Hola IMAR!!!

ma chi sono quelli li'?!?!?
il Toby l'ho gia' sentito nominare ma il secondo ?!?!?

boh... come dicevo... mai letto nulla in proposito... qui si va muzzo...

cmq sia... sono andato avanti ed ho:
- contabilizzato quante volte le barre sono state "High-Low of the day" (anche solo temporaneamente) [PassHILO]
- probabilizzato (si dira' cosi') a braccio le possibilita' di rimanere "High-Low of the day" [ProbStayHL]

ha senso?!?!?
e' corretto il ragionamento???!
sono corretti i numbers?!?!

cia'!!!

ANALISI Giornaliera per barre di 52 minuti
  
Il test verifica in quale barra il mercato tende
a fare il minimo o il massimo prezzo della giornata
  
datainizio test  = 20041001
  
datafine   test  = 20100204
  
  
    TIME       #HIGH     #LOW      %HIGH     %LOW      %TOT   #PassHILO %PassHILO ProbStayHL 
    952.00    450.00    421.00     33.26     31.12     64.38   2706.00    100.00  1 su   3.1
   1044.00    103.00    115.00      7.61      8.50     16.11   1009.00     74.58  1 su   4.6
   1136.00     64.00     62.00      4.73      4.58      9.31    721.00     53.29  1 su   5.7
   1228.00     55.00     53.00      4.07      3.92      7.98    562.00     41.54  1 su   5.2
   1320.00     23.00     43.00      1.70      3.18      4.88    435.00     32.15  1 su   6.6
   1412.00     33.00     34.00      2.44      2.51      4.95    391.00     28.90  1 su   5.8
   1504.00     91.00     75.00      6.73      5.54     12.27    586.00     43.31  1 su   3.5
   1556.00     84.00     97.00      6.21      7.17     13.38    559.00     41.32  1 su   3.1
   1648.00    138.00    170.00     10.20     12.56     22.76    674.00     49.82  1 su   2.2
   1740.00    313.00    284.00     23.13     20.99     44.12    598.00     44.20  1 su   1.0