FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 2 (5 lettori)

mrmister

Forumer storico
Giusto ci vogliono i margini adeguati, se ti va contro velocemente è come se short con mezzo fib , è vero anche che puoi chiuderla prima ma se si alza la vola e aumentano gli spread nel book non hai scampo se non sai muoverti, le opzioni meglio lasciarle perdere noi profani

non è questo il caso.... se avesse venduto put...allora si...c'era questo rischio....ma al rialzo...mi pare difficile che la vola aumenti e gli spread idem....
 

shybrazen

Cialtrone perditempo
Perfetto si dovrebbe fare così scrivere cosa ho comprato e a quanto. E ti dico bravo anche se non condivido la tua operazione perchè di fatto sei corto di una e se domani apre a pù 4 sono dolori ... ma ripeto barvo per chiarezza!

Anche io non sono molto d'accordo nel posizionarmi con un ratio a credito di call per due motivi: la vendita di un ratio di call presuppone purtroppo, per effetto del poco premio e del poco vega implicito di ciò che viene venduto, di dover rimanere troppo vicini allo strike comprato e francamente su un mercato che è tutt'ora in fase rialzista preferirei lavorare ratio spread di put su determinati eccessi operativi che teoricamente mi potrebbe permettere di vendere premi otm in ipervega e che Joewish ha individuato nelle deviazioni standard.
Tra l'altro ieri c'è stata una bella occasione su s&p dato che il mercato ha toccato entrambe le ds down facendo aumentare a dismisura il vega delle opzioni otm e poi se le è rimangiate al volo.

In pratica, sul ribasso di ieri, più che guardare la direzione del prezzo ho preferito lavorare l'eccesso di vega prezzato ed ho aperto una posizione esclusivamente sul lato put che, se il mercato scende può beneficiare relativamente del delta negativo, ma se il mercato sale e la implicita si abbassa (come poi è avvenuto) permette buone perfomance al di là del fatto che sia stata costruita prudenzialmente a debito e non a credito. Infatti il profilo di rischio, che altro non è che la linea rossa dell'atnow è particolarmente piatto e poco sensibile alle variazioni di prezzo, ma molto sensibile a quelle di vega.

screenshot.1608638640.jpg
 
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tf62

Forumer storico
In questo caso sono d'accordo con te sulla sostanza non sull'infallibilità. Hai ragione perchè se uno aspetta i 19.500 .... è short o non è short? ovvero è aria fritta come praticamente vuoi dire tu oppure è roba "reale". E se vai davvero short ma prima si vedono 22.500 è un casino! Perchè poi occorre gestire con i soldi sul conto la situazione .... La ragione "dopo" non serve a nulla! uno ha solo perso una tonnellata di quattrini. MA mi piacerebbe avere la stessa chiarezza dagli esperti della cilcica. Perchè mi sembra che tu o altri a proposito della durata di un ciclo avessi detto che va da 32 a 40, ma dove entri al 32° o al 40° ???? Un utente segnalava che dal minimo del giorno 11 al massimo del giorno 18 sul DAX ci sono stati 800 punti, ovviamente i ciclisti sono entrati a 13.009 e usciti a 13.774 vero? .... Oppure se come spesso leggo, aspettano ad entrare con le conferme di cicli inferiori, non solo non hanno portato a casa quegli 800 punti ma ne hanno persi un pò ....... Ma così solo per fare chiarezza che tanto so non arriverà ...

Bene visto che mi hai tirato in ballo sono costretto a risponderti ,punto primo su index ho indicato il setup dell'11 Dic giorni prima e dato che era di min entravi long o uscivi dallo short se non ti piaceva il long,poi martedi 15 Dicembre ho indicato il 18-21 Dic come setup Astro addirittura sebbene i setup non hanno polarità ho anche detto che sarebbe stato di max,praticamente come dice Super a prova di scemo.
Poi ti dico che i setup in America li usano dagli anni 30.
Critichi in continuazione la ciclica bene per criticare una materia bisogna conoscerla ,sbaglio o per te era iniziato il quadriennale nel 2018 ?Ora se non si è in grado nemmeno di riconoscere la partenza di un T+7 si puo' parlare di ciclica? Per me no prima si studia e poi si parla.
Ora io non ho le competenze di parlare a fondo delle strategie non direzionali con le options ,e partiamo da un presupposto tu ed altri tuoi colleghi che fate libri e vendete corsi -fate webinars ,asserite che portate a casa il 20% circa all'anno con queste strategie perfetto io ho fatto il 20 circa all'anno con degli zero coupon tripla A per 5 anni(dimostrabili)ora ci spieghi a noi ignoranti su queste strategie se un investitore ha 100.000 per ottenere 20.000 euro alla fine dell'anno investe in strumenti problematici come le options 100.000 euro? Certo e poi vediamo i disastri visti su questo forum o di gente che purtroppo ti scrive in privato ed è disperata per le perdite subite.
Ho invece la brutta sensazione che coloro che scrivono a gratis ed hanno tecniche performanti danno fastidio a chi vende libri -corsi-segnali operativi ecc.
Bisogna farsene una ragione i clienti se si è bravi arrivano-arrivano solo che se vai a pago devi dimostrarlo che per 5-10 anni hai fatto una media del 20% all'anno .
 

joewish

Nuovo forumer
Anche io non sono molto d'accordo nel posizionarmi con un ratio a credito di call per due motivi: la vendita di un ratio di call presuppone purtroppo, per effetto del poco premio e del poco vega implicito di ciò che viene venduto, di dover rimanere troppo vicini allo strike comprato e francamente su un mercato che è tutt'ora in fase rialzista preferirei lavorare ratio spread di put su determinati eccessi operativi che teoricamente mi potrebbe permettere di vendere premi otm in ipervega e che Joewish ha individuato nelle deviazioni standard.
Tra l'altro ieri c'è stata una bella occasione su s&p dato che il mercato ha toccato entrambe le ds down facendo aumentare a dismisura il vega delle opzioni otm e poi se le è rimangiate al volo.

In pratica, sul ribasso di ieri, più che guardare la direzione del prezzo ho preferito lavorare l'eccesso di vega prezzato ed ho aperto una posizione esclusivamente sul lato put che, se il mercato scende può beneficiare relativamente del delta negativo, ma se il mercato sale e la implicita si abbassa (come poi è avvenuto) permette buone perfomance al di là del fatto che sia stata costruita prudenzialmente a debito e non a credito. Infatti il profilo di rischio, che altro non è che la linea rossa dell'atnow è particolarmente piatto e poco sensibile alle variazioni di prezzo, ma molto sensibile a quelle di vega.

Vedi l'allegato 585540
posso chiederti quali strike hai usato? grazie
 

Owblisky

Compravendite mobiliari
chiusa (v.458 e acq.232-234), + 72,5 euro lordi.
Come detto giustamente da Bruno, uno spread di put pagherebbe di più! Occorre attendere se si verificheranno le condizioni per metterlo a mercato

Mi permetto di estrinsecare un pensiero, che mi sgorga dalla mente.
Se usi le opzioni per guadagnare 70 Euro ad operazione, tanto lontano non vai.
E' un pò come quelli che hanno la Lambo, e ci vanno a 40 perchè sennò gli consuma troppo. :d:

Oh !! E' chiaro che ognuno con i propri soldi ci fa quello che vuole, eh !!
 
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ironclad

Pitchfork + Harmonic patterns
non capisco perchè rompete le palle ad Iron, non costringe nessuno a seguirlo, non ha mai detto che predica il Vangelo, si limita a dare delle analisi, se vi va di leggerlo bene altrimenti leggete altro. se avete qualcosa di diverso da dire e non i soliti si sale o si scende, postate! Ben felice di leggervi
grazie Foo, vorrei precisare che sono analisi imperniate sull'AT sull'applicazione delle forchette di Andrews in simbiosi con i pattern armonici, nulla a che vedere con le altri tecniche, per cui qualcosa di diverso rispetto a tutto quello che c è in giro. E di unico per quanto riguarda gli indicatori usati sui sistemi. Per il discorso si sale o si scende perfetto il discorso di Foo, lo ripeto non devo essere io a dirvelo lo dovreste sapere voi, io inserisco quello che ritengo valido ed è solo a supporto delle vostre tesi ;)
 

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