cambiera' poco e niente
se i risultati sono casuali nel core....la casualita' si propaghera' anche nel mm
e' come tentare di battere la roulette col mm...non ha senso
se la speranza matematica e' negativa....nessuna montante puo' reggere
Su questo non sono d'accordo: avevo creato un modello di trailing adattivo che entrando casualmente generava equity tendenti verso l'alto. Poi non lo uso perchè il drawdown è improponibile, ma cmq se le regole di mm sono buone possono cambiare notevolmente le performance di un sistema.
Io nei trend follower uso solo esclusivamente regole di mm, le entrate sono pseudo-casuali.
Esco dalla posizione quando:sul grafico giornaliero il prezzo scende sotto la media e sono in posizione long oppure quando sul grafico giornaliero il prezzo sale sopra la media e sono in posizione short.
Diverso è il risultato di regole di mm come quelle proposte.
Qui si vede la sostanziale differenza di chi fa trading discrezionale pensando che si possa portare la porpria esperienza in un sistema automatico e chi fa trading in maniera quantistica o algoritmica!
Gervasi sarà sicuramente un trader discrezionale... (che non vuole essere un insulto, anzi tanta stima)